На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

Здравствуйте гость!

Задание № 987

Наменование:

Курсовик Курсовая работа по инвестициям

Предмет:

Другой

Бюджет:

0 руб.

Дата:

18.01.2010

Описание:


Имеются данные о цене акций ОАО «Лукойл» за 26 последовательных дней
25.10.0626.10.0627.10.0630.10.0631.10.0601.11.062.11.063.11.067.11.068.11.06
Цена у.е.80,2082,3083,0582,3079,7580,9082,2080,2581,9584,60

09.11.0610.11.0613.11.0614.11.0615.11.0616.11.0617.11.0620.11.0621.11.0622.11.06
Цена у.е.84,3086,2086,6086,2085,8586,7586,9584,7582,8084,75

23.11.0624.11.0627.11.0628.11.0629.11.0630.11.06
Цена у.е.84,8085,4586,0085,8085,6089,00

1.Расчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.
2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.

1. Инвестиционный фонд распределил капитал в 10 тыс. у.е. между индексным портфелем, вложив в него 6 тыс. у.е., и облигациями, в которые инвестировано 4 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 6 и считая, что
•Ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 14;
•Стандартное отклонение его доходности – 25,
Определите инвестиционные характеристики (ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности) портфеля фонда.
2. Как изменится ответ задачи, если фонд, вместо вложений в облигации, занимает 4 тыс. у.е. по безрисковой ставке 6 и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 10 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше?

Портфель состоит из двух ценных бумаг А и B со следующими характеристиками:
Ожидаемая доходность по А составляет 20, стандартное отклонение по А = 27,
Ожидаемая доходность по В составляет 25, стандартное отклонение по В = 30,
Коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаиг равен 0,6.
Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле. (см. табл.):
ХА10,80,60,40,20
ХВ00,20,40,60,81
И изобразить полученные параметры на плоскости (риск, ожидаемая доходность).












Имеются данные о цене акций ОАО «Норильский Никель» за 26 последовательных дней
25.10.0626.10.0627.10.0630.10.0631.10.0601.11.062.11.063.11.067.11.068.11.06
Цена у.е.142,50143,50142,00141,50139,00142,50145,00142,00143,30146,50

09.11.0610.11.0613.11.0614.11.0615.11.0616.11.0617.11.0620.11.0621.11.0622.11.06
Цена у.е.146,50147,50148,00142,50144,00141,40144,50141,00140,920144,00

23.11.0624.11.0627.11.0628.11.0629.11.0630.11.06
Цена у.е.145,00145,20146,30149,00148,00149,80

1.Расчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.
2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.

1. Инвестиционный фонд распределил капитал в 40 тыс. у.е. между индексным портфелем, вложив в него 30 тыс. у.е., и облигациями, в которые инвестировано 10 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 4 и считая, что
•Ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 12;
•Стандартное отклонение его доходности – 20,
Определите инвестиционные характеристики (ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности) портфеля фонда.
2. Как изменится ответ задачи, если фонд, вместо вложений в облигации, занимает 8 тыс. у.е. по безрисковой ставке 4 и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 40 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше?

Задача 3
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и B со следующими характеристиками:
Ожидаемая доходность по А составляет 8, стандартное отклонение по А = 25,
Ожидаемая доходность по В составляет 18, стандартное отклонение по В = 32,
Коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаиг равен 0,4.
Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей ак

Предложения исполнителей

06.04.2010

Имя и адрес пользователя:

Ирина iri95847567@yandex.ru

Сумма:

500 руб.

Срок выполнения:

4-5 дней

Текст предложения:

Электоронная почта iri95847567@yandex.ru (пишите)