На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Цели линейной модели множественной регрессии (прогноз, имитация, сценарий развития, управление). Анализ эконометрической сущности изучаемого явления на априорном этапе. Параметризация и сбор необходимой статистической информации, значимость коэффициентов.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Математика. Добавлен: 21.09.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


14

Задание 1

Линейная модель множественной регрессии ЛММР

Этап. Постановочный.

На постановочном этапе осуществляется определение конечных целей модели (прогноз, имитация, сценарий развития, управление) набор участвующих в ней факторов и показателей, их роль.

Пусть конечная цель модели - имитация поведения РТС индекса в зависимости цены акций.

Обозначим:

у - РТС индекс,

х1 - цена акции,

х2 - цена акции.

Этап. Априорный

На априорном этапе выполняется предметный анализ эконометрической сущности изучаемого явления, формирование и формализации априорной информации относящейся к природе исходных статистических данных и случайных составляющих.

Предмодельный анализ сущности изучаемого явления (используемой методики расчета РТС индекса), а также то, что обе акции входят в список, утвержденный для его расчета, позволяют сделать вывод о вероятности линейной зависимости поведения у от поведения х1 и х2.

Предположим, что х1 и х2 - неслучайные переменные, а у - случайная переменная.

Этап. Параметризация на этапе параметризация выполняется моделирование 3, т.е. выбор общей модели вида, состава, формы входящих в нее связей.

Анализ, проведенный на этапах 1,2 и сделанные предположения позволяют выбрать для наших целей модель вида:

В качестве рабочей гипотезы принимаем допущение о взаимности и гомоскедастичности регрессионных остатков l.

Этап. Информационный.

На информационном этапе выполняется сбор необходимой статистической информации, регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных и пространственных интервалах функционирования явления.

Наши данные приведены по итогам торгов в Российской торговой системе на 18.00 последовательно по датам торгов за октябрь 2003г. (данные с www.rbc.ru).

№ наблюдения
Дата
РТС индекс (посл)
Цена акции ЛукОйл (посл), USD
Цена акции НорНикель ГМК (посл), USD
1
01.10 03
574,11
20,66
49,00
2
02.10 03
589,50
21,52
49,80
3
03.10.03
594,26
22,40
50,25
4
06.10.03
597,11
22,52
52,10
5
07.10.03
609,60
23,62
54,94
6
08.10.03
627,74
24,10
60,40
7
09.10.03
626,89
23,30
61,70
8
10.10.03
621,40
22,95
59,40
9
13.10.03
621,34
22,83
60,40
10
14.10 03
642,01
23,45
65,00
11
15.10.03
629,49
22,70
61,50
12
16.10.03
640,08
23,00
63,10
13
17.10.03
643,24
23,80
60,50
14
20.10.03
644,48
23,24
60,25
15
21.10 03
619,24
22,67
58,25
16
22.10 03
595,68
21,88
57,10
17
23.10.03
588,73
21,65
55,50
18
24.10 03
594,91
21,83
56,50
19
27.10.03
531,85
20,40
53,75
20
28.10.03
565,47
21,00
56,55
21
29.10.03
537,22
21, 20
55,95
22
30.10.03
512,37
19,25
53,00
23
31.10 03
508,94
20, 20
51,55
Визуальный анализ данных позволяет сделать вывод об изменении тенденции в рассматриваемом периоде. При графическом отображении значений РТС индекса данное изменение хорошо заметно:
Построим, оценим качество и сравним графически три варианта модели:
по всей выборке,
за период возрастания индекса (первые 14 наблюдений),
за период убывания индекса (последние 10)
А также сделаем вывод о справедливости следующего априорного утверждения: модели 2,3 описывают исходные данные лучше, чем модель 1.
Этап. Идентификация модели
На этапе идентификации выполняется статистический анализ модели и, прежде всего статистическое оценивание неизвестных параметров.
В нашем случае имеется пространственная выборка объема k=23 (14 - для периода возрастания, 10 убывания). Число объясняющих переменных n=2. Матрица Х модели будет составлена из 3 столбцов размерности 23 (14,10) каждый. При этом в качестве первого столбца используется вектор из одних единиц, столбцы 2 - 3 представляют собой столбцы х1 и х2.
Подставляя соответствующие значения в формулу рассчитаем МНК - оценки для параметров А.
по всей выборке
23
510,1700
1306,5000
510,1700
11344,4995
29032,7645
1306,5000
29064,5645
74660,5000
Обратная
16,9368
-0,6252
-0,0533
-0,8478
0,0549
-0,0065
0,0336
-0,0104
0,0035
13715,6600
305186,0672
781955,1640
-152,2248
А =
33,8819
-0,0526
Y=-152,2248+33,8819*X1-0,0526*X2
за период возрастания индекса (первые 14 наблюдений)
14
320,0900
808,3500
320,0900
7329,1023
18527,9690
808,3500
18527,9690
47050,7575
Обратная
58,3597
-3,1314
0,2305
-3,1314
0, 1983
-0,0243
0,2305
-0,0243
0,0056
8661,2500
198238,8637
501570,9840
295,8791
А=
6,1272
3,1641
Y=295,8791+6,1272*X1+3,1641*X2
за период убывания индекса (последние 10)
10
213,3200
558,4000
213,3200
4563,2348
11936,8055
558,4000
11936,8055
31239,8050
Обратная
56,1080
1, 1991
-1,4611
1, 1991
0,4902
-0, 2088
-1,4611
-0, 2088
0,1059
5698,8900
122039,6387
319214,1000
-309,1111
А =
24,5941
6,3460
Y=-309,1111+24,5941*X1+6,3460*X2
Согласно первому уравнению, при увеличении цены акции ЛукОйл на 1 дол., РТС индекс возрастает на 33,8819 пункта; при увеличении цены акции НорНикель ГМК на 1 дол. уменьшится на 0,0526 пункта.
Согласно второму уравнению, при увеличении цены акции ЛукОйл на 1 дол., РТС индекс возрастет на 6,1272 пункта; при увеличении цены акции НорНикель ГМК на 1дол. возрастает на 3,1641 пункта.
Согласно третьему уравнению, при увеличении цены акции ЛукОйл на 1 дол., РТС индекс возрастет на 24,5941 пункта; при увеличении цены акции НорНикель ГМК на 1 дол. возрастает на 6,3460 пункта.
Этап. Верификация модели
На этапе верификации модели выполняется сопоставление модельных и реальных данных. Проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.
Проблема верификации заключается в решении вопроса о том, можно ли рассчитывать, что использование построенной модели даст результаты достаточно совпадающие с реальностью.
Наиболее распространенный подход верификации эконометрической модели - это ретроспективные расчеты.
Все исходные статистические данные за n - периодов времени делятся на две части:
обучающая выборка размерности n - j
экзаменующая выборка j
По данным обучающей выборки строится модель
С помощью модели осуществляется прогноз на j следующих периодов
Сравниваются прогнозные значения с реальными из экзаменующей выборки. Проводится анализ, оценивается точность
Проверка общего качества уравнения регрессии
Первый показатель - стандартная ошибка оценки Y.

Второй показатель - коэффициент детерминации, он характеризует долю общей вариации результирующего признака объясненную поведением выборочной функции регрессии.
При росте числа регрессоров значение R2 возрастает, однако качество описание исходных данных регрессионного уравнения может при этом не улучшиться, чтобы устранить этот подобный эффект проводят корректировку этого показателя на число регрессоров.

Проверка статистической значимости коэффициентов

Рассчитываются ошибки коэффициентов регрессии, для этого строятся ковариационные матрицы оценок. На главной диагонали матрицы стоят квадраты ошибок коэффициентов.

k - количество наблюдений

Перейти к полному тексту работы



Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.