На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Задача по эконометрике

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 12.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


       По  территориям Волго-Вятского, Центрально-Черноземного и Поволжского районов известны данные за ноябрь 1998 г.
Район Потребительские расходы в расчете на душу населения  тыс. руб. у Средняя заработная плата и выплаты социального  характера, тыс. руб., х
Волго-Вятский район    
Респ. Марий Эл 302 554
Респ. Мордовия 360 560
Чувашская респ. 310 545
Кировская обл. 415 672
Нижегородская обл. 452 496
Центрально-Черноземный    
Белгородская  обл. 502 777
Воронежская обл. 355 632
Курская обл. 416 688
Липецкая обл. 501 833
Тамбовская обл. 403 577
Поволжский    
Респ. Калмыкия 208 584
Респ. Татарстан 462 949
Астраханскаяобл. 368 888
Волгоградская обл. 399 831
Пензенская  обл. 342 562
Саратовская обл. 354 665
Ульяновская обл. 558 705
 
 
    Задание
       1. Постройте поле корреляции и сформируйте гипотезу о форме связи.
       2. Рассчитайте параметры уравнений  линейной, степенной, экспоненциальной, обратной, гиперболической парной  регрессии.
       3. Оцените тесноту связи с помощью  показателей корреляции и детерминации.
       4. Рассчитайте коэффициент эластичности.
       5. Оцените качество уравнений с  помощью средней ошибки аппроксимации.
       6. Оцените статистическую надежность  результатов регрессионного моделирования  с помощью F-критерия Фишера. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.
       7. Рассчитайте ожидаемое значение  результата, если прогнозное значение  фактора увеличится на 7% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости a=0,05.
       8. Оцените полученные результаты.
 

       Построим поле корреляции:
      
      В данном случае можно сформулировать гипотезу о наличии связи между  расходами и заработной платы, носящей  скорее всего гиперболический характер.
      1.1 Построить линейную модель.
       Определим линейный коэффициент парной корреляции по следующей формуле, используя  данные таблицы 1 приложения.
      Можно сказать, что связь между размером потребительских расходов и средней заработной платы и выплат социального характера.
       Урждзжзавнение линейной регрессии имеет вид:
      Значения  параметров линейной модели определим, используя данные таблицы 1.
     , .
       Уравнение регрессии имеет вид:
      Рассчитаем  коэффициент детерминации:
      
      Оценку  значимости уравнения регрессии проведем с помощью F-критерия Фишера.
       F> Fтабл=4,54 для ?=0,05; k1=m=1;k2=n-m-1=15, то уравнение регрессии с вероятностью 0,95 в целом статистически значимое.
      Определим среднюю ошибку:
      
      В среднем расчетные значения y  для линейной модели отличаются от фактических значений на 4,04%.
      1.2 Построение степенной модели  парной регрессии
      Уравнение степенной регрессии имеет вид:
       Для построения этой модели необходимо произвести линеаризацию переменных. Для этого произведем логарифмирование обеих частей уравнения:
       Данные приведены в таблице 2 приложения.
      Обозначим Y=lgy, X=lg x, A=lga.
      Тогда уравнение примет вид: Y=A+bX-линейное уравнение регрессии. Рассчитаем его параметры, используя данные таблицы 3.
      
      A=0,001
      Уравнение регрессии будет иметь вид: Y=0,001+0,915X
      Перейдем  к исходным данным уравнения, выполнив потенциирование данного уравнения:
      Y=10-0,0010,915
      Получим уравнение степенной модели регрессии: Y=0,998*х0,915
      Определим индекс корреляции:
       Связь между показателем у и фактором х можно считать достаточно сильной. Коэффицент детерминации равен R2=r2XY=0,728
      Рассчитаем  критерий Фишера.
       F> Fтабл=4,54 для ?=0,05; k1=m=1;k2=n-m-1=15
      Средняя относительная ошибка
       В среднем расчетные значения y  для степенной модели отличаются от фактических значений на 1,28%.
      1.3 Построение экспоненциальной функции
      Y=аbx
      Для построения этой модели необходимо провести линериаризацию переменных. Для этого  осуществим логарифмирование обеих  частей уравнения.
      Lgy=lga+xlgb
      Обозначим Y=lgy, B=lgb, A=lga
      Получим линейное уравнение регрессии:
      Y=A+Bx
      Рассчитаем  его параметры, используя данные таблицы 4 приложения.
     , .
      Перейдем  к исходным данным уравнения, выполнив потенциирование данного уравнения:
      Y=100,026*(100,004)x=1,06*1,01x
       Определим индекс корреляции:
      Связь между показателем у и фактором х можно считать недостаточно сильной. Коэффицент детерминации равен R2=r2XY=0,404
       Рассчитаем критерий Фишера.
      F< Fтабл=4,54 для ?=0,05; k1=m=1;k2=n-m-1=15
       Уравнение регрессии с вероятностью 0,95 в целом статистически значимое, т.к. F> Fтабл.
      Средняя относительная ошибка
      В среднем расчетные значения y  для экпоненциальной модели отличаются от фактических значений на 5,16%.
      1.4 Построение гиперболической функции
      Уравнение гиперболической функции:
      Y=a+b/x
      Проведем  линеаризацию модели путем замены Х=1/х. В результате получим линейное уравнение  y=a+bX
      Рассчитаем  его параметры по данным таблицы 5.
     , .
      Получим следующее уравнение гиперболической модели:
      Y=31,001+215709,49/х
      
      Определим индекс детерминации:r2=0,951
      Вариация  результата Y на 95,1% объясняется вариацией фактора Х.
       Рассчитаем критерий Фишера.
      F> Fтабл=4,54 для ?=0,05; k1=m=1;k2=n-m-1=15
      Средняя относительная ошибка: 0,067*44,106=2,955%
      В среднем расчетные значения y  для гиперболической модели отличаются от фактических значений на 2,955%.
      1.5 Выбор лучшей модели
      Для выбора лучшей модели построим сводную  таблицу результатов
  Коэффициент детерминации F-критерий Фишера Индекс корреляции Средняя относительная  ошибка
Линейная 0,346 7,9 0,588 4,04
Степенная 0,728 40,2 0,924 1,28
Экспоненциальная 0,636 0,404 10,17 5,16
Гиперболическая 0,951 291,1 0,975 2,955
      Наибольшее  значение коэффициента детерминации и  критерия Фишера имеет гиперболическая модель. Она же имеет практически наименьшую среднюю относительную ошибку, значит, ее можно взять в качестве лучшей для построения прогноза.
      1.6 Расчет прогнозного значения  результативного показателя.
     .
    Подставим значение xр в уравнение гиперболической регрессии:
      Y=31,001+215709,49/х
       

    Доверительный интервал прогноза для уровня значимости a определяется в виде: 

    
       где
      

    Рассчитаем  необходимые величины: 

     ; 

      

     ; 

     ; ; 
 

     . 

    В результате доверительный интервал прогноза для уровня значимости 0,05 равен: 

    505,8-0,275*145,8 .
    465,7
    8. Полученные результаты, в целом  удовлетворительные. Модель гиперболической  парной регрессии описывает реальную  зависимость рассматриваемыми показателями.


и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.