Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Выбор потребителя в условиях неопределенности

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 19.05.2012. Год: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Санкт-Петербургский  Государственный Университет Сервиса  и Экономики
Институт  экономики и управления предприятиями  сервиса
Кафедра «Общая экономическая теория» 
 
 
 

Реферат на тему: «Выбор потребителя  в условиях неопределённости». 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Выполнила: магистрант 1 курса
                                                                                                         Группа 080100.1
                                                                              Проверил:     д.п.н.,  профессор      
                                                                                                               Шапкин В.В. 

                                                
                                             -Санкт-Петербург-
                                                     -2011 г.- 

Содержание:
Введение………………………………………………………………3
    Предпочтения  потребителя в условиях неопределенности……5
    Выбор в условиях риска и неопределенности: теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски…………………………………………..8

Заключение………………………………………………………………9

Список используемой литературы…………………………………….10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введение.
Первоначальная  идея учета риска и неопределенности в поведении индивида принадлежит видному математику Д. Бернулли (1700–1782), изучавшему азартные игры, и опубликовавшему в 1738 г. статью о петербургском парадоксе . При объяснении этого парадокса Бернулли пришел к выводу, что рациональное поведение максимизирует не ожидаемый денежный выигрыш, а удовлетворение от этого выигрыша. В 1943 г. идея Бернулли была аксиоматически обоснована Дж. фон Нейманом (1903–1957) и О. Моргенштерном (1902–1977) в работе «Теория игр и экономическое поведение». Ими была разработана система аксиом количественной теории полезности из которых следовала возможность существования такой функции полезности, математическое ожидание значений которой согласовано с предпочтениями индивида. Дальнейшее развитие подхода содержалось в статье М. Фридмена (1912–2007) и Л. Сэвиджа (1917–1971) . "Парадокс Алле", в свою очередь, объединяет примеры нарушения рациональности поведения в теории ожидаемой полезности и направляет внимание экономистов на поиск оценки психологических факторов риска.
На поведение  потребителя в рыночной экономике влияет также асимметричная информация – ситуация, в которой часть участников сделки обладает важной информацией, которой не располагают другие заинтересованные лица. Это означает наличие неопределенности и риска. Неопределенность - ситуация, для которой характерен. недостаток информации о вероятных будущих событиях. Риск - положение, варианты исхода которого известны, но неизвестно какой из них наступит точно. Хотя по  отношению к риску все люди делятся на три основные группы: антипатичные к риску, нейтральные к риску и предпочитающие риск, большинство потребителей предпочитают уменьшать его последствия.
Под рисковой неопределенностью (риском) будет пониматься ситуация, когда лицу, принимающему решения, известны все будущие исходы развития ситуации, и для каждого исхода известна его вероятность. Число исходов может быть как конечным, так и бесконечным. Более того, множество исходов может быть непрерывным интервалом; в последнем случае уместнее говорить о функции распределения вероятностей исходов, а не о вероятностях конкретных исходов. В неоклассической экономической теории поведения потребителя, основанной на теории полезности, с одной стороны, само по себе наличие риска обладает полезностью (положительной или отрицательной), а с другой, ожидаемая полезность при реализации риска отличается от полезности ожидаемого исхода. Например, половина полезности двух одинаковых автомобилей почти для всех людей ниже полезности одного автомобиля, поэтому никто не играет на автомобиль в подбрасывание монетки. Поясним. Подбросив монетку, Вы либо с вероятностью 0,5 теряете свою машину, и ваша полезность равна нулю; либо, с той же вероятностью, становитесь обладателем двух авто. Следовательно, ожидаемая полезность равна половине полезности двух автомобилей; но при этом ожидаемый исход игры -- один автомобиль, и следовательно, полезность ожидаемого исхода -- полезность одного автомобиля.
Поскольку деньги имеют собственную полезность, хотя для каждого человека она  своя, то можно измерять полезность риска в денежных единицах и говорить о плате (которую человек согласен внести) за отказ от риска, либо, наоборот, о плате за приобретение риска. Соответственно, людей готовых платить за то, чтобы избежать риска, называют "избегающими риск" (risk averse), а готовых платить за риск - "любителями риска" (risk lovers). Обычно считается, что с ростом величины риска растет и плата за риск или отказ от него. При этом обычно полагается, что скорость этого роста возрастает с ростом величины риска, но нельзя считать невозможными и другие варианты: скорость роста может быть постоянной или убывать. 
 
 
 
 

1.  Предпочтения потребителя в условиях неопределенности

Модифицируем  модель потребителя, чтобы учесть в  ней неопределенность. Прежде всего  к параметрам экономики добавляется множество состояний мира Q. Мы будем считать его конечным. Таким образом, экономические переменные будут иметь кроме индекса блага k I K еще и индекс состояния мира q I Q. Потребляемый набор благ для i-го потребителя будет xi = {xikq }. От него, как и раньше, зависит полезность потребителя.
Функцию полезности будем обозначать Ui(.). В дальнейшем в этом разделе индекс i будем опускать. Подразумевается, что в этой целевой функции учтены как полезности для него каждого товара в каждом состоянии мира (например, зонт полезнее в дождь), так и его личные гипотезы о вероятностях событий.
Участники могут действовать по разному  в условиях риска, другими словами, иметь разное отношение к риску, которое определяется формой их целевой  функции.
Определение 1. Потребитель называется имеющим (строгое) неприятие риска, если его целевая функция U(.) (строго) квазивогнута, и нейтральным к риску, если она линейна.
Частный, но наиболее часто используемый и  удобный для анализа случай целевой  функции U есть функция аддитивная по вероятностям или, иначе, функция Неймана - Моргенштерна:  

U(x) =  

q I
mq u(x*q)  ,
 
(1)
где
mq I [0,1],   

mq = 1
- гипотезы  участника о вероятностях событий  q I Q, и u(x*q): Rl ® R - элементарная функция полезности участника, не зависящая от состояний мира, а только от потребления благ как таковых. Вероятности, заложенные в функции полезности участника могут быть и ошибочными, поэтому их называют субъективными вероятностями.
Полезность  по Нейману - Моргенштерну, таким образом есть (субъективное) математическое ожидание полезности или просто ожидаемая полезность.
Оказывается, если наблюдаемые нами предпочтения участника удовлетворяют трем свойствам: непрерывности, выпуклости и независимости  от состояния мира как такового (только от вероятности "лучших" исходов), то эти предпочтения всегда можно описать как решения оптимизационной задачи с функцией полезности Неймана-Моргенштерна, подобрав подходящую элементарную функцию полезности u. Это оправдывает применение такой функции в микроэкономическом моделировании.
В терминах функции Неймана - Моргенштерна переопределим отношение к риску.
Определение 2. Участник i с глобальной функцией полезности U типа Неймана - Моргенштерна называется имеющим неприятие риска, если его элементарная функция полезности u(·) (строго) вогнута, нейтральным к риску, если она линейна, и предпочитающим риск - если она (строго) выпукла.
Определение 3 Функция u(.) вогнута, если из a I (0,1) следует 
u(
ax? +(1- a)x? ?) ? au(x?) +(1-a) u(x? ?).
Функция u(.) квазивогнута, если из a I (0,1) следует 
 

u(ax?+ (1- a) x??) ? min {u(x?), u(x??)}
 

Можно показать, что из определения неприятия  риска в терминах u следует определение  неприятия в терминах U, (но не обязательно  наоборот). Из вогнутости u следует вогнутость U, а следовательно и квазивогнутость.
Часто используют функцию полезности, зависящую от единственного блага - денег. Количество денег, которое получает индивидуум в состоянии мира q (xq) будем называть доходом или доходностью. При этом используют следующие понятия (индекс блага опускаем).
Определение 4. Ожидаемый доход - это (субъективное) математическое ожидание дохода:  

E(x) =  

q I
mq xq.
 
(2)
 
Определение 5. Безрисковым или гарантированным называется такой потребительский набор x, что в любом состоянии мира потребитель имеет один и тот же доход: xq = E(x).
Определение 6. Безрисковым или гарантированным эквивалентом2 данного потребительского набора x называется безрисковый потребительский набор, дающий ту же самую полезность: 

   
 

U(x) =  

q I
mq u(xq) = U(

 
) = u(E(

 
)).
 
(3)
 
Определение 7 Величина Dx называется вознаграждением за риск для данного потребительского набора x, если E(x) -Dx является безрисковым эквивалентом x:  

U(x) = u(E(x)
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.