На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Выбор потребителя в условиях неопределенности

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 19.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Санкт-Петербургский  Государственный Университет Сервиса  и Экономики
Институт  экономики и управления предприятиями  сервиса
Кафедра «Общая экономическая теория» 
 
 
 

Реферат на тему: «Выбор потребителя  в условиях неопределённости». 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Выполнила: магистрант 1 курса
                                                                                                         Группа 080100.1
                                                                              Проверил:     д.п.н.,  профессор      
                                                                                                               Шапкин В.В. 

                                                
                                             -Санкт-Петербург-
                                                     -2011 г.- 

Содержание:
Введение………………………………………………………………3
    Предпочтения  потребителя в условиях неопределенности……5
    Выбор в условиях риска и неопределенности: теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски…………………………………………..8

Заключение………………………………………………………………9

Список используемой литературы…………………………………….10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введение.
Первоначальная  идея учета риска и неопределенности в поведении индивида принадлежит видному математику Д. Бернулли (1700–1782), изучавшему азартные игры, и опубликовавшему в 1738 г. статью о петербургском парадоксе . При объяснении этого парадокса Бернулли пришел к выводу, что рациональное поведение максимизирует не ожидаемый денежный выигрыш, а удовлетворение от этого выигрыша. В 1943 г. идея Бернулли была аксиоматически обоснована Дж. фон Нейманом (1903–1957) и О. Моргенштерном (1902–1977) в работе «Теория игр и экономическое поведение». Ими была разработана система аксиом количественной теории полезности из которых следовала возможность существования такой функции полезности, математическое ожидание значений которой согласовано с предпочтениями индивида. Дальнейшее развитие подхода содержалось в статье М. Фридмена (1912–2007) и Л. Сэвиджа (1917–1971) . "Парадокс Алле", в свою очередь, объединяет примеры нарушения рациональности поведения в теории ожидаемой полезности и направляет внимание экономистов на поиск оценки психологических факторов риска.
На поведение  потребителя в рыночной экономике влияет также асимметричная информация – ситуация, в которой часть участников сделки обладает важной информацией, которой не располагают другие заинтересованные лица. Это означает наличие неопределенности и риска. Неопределенность - ситуация, для которой характерен. недостаток информации о вероятных будущих событиях. Риск - положение, варианты исхода которого известны, но неизвестно какой из них наступит точно. Хотя по  отношению к риску все люди делятся на три основные группы: антипатичные к риску, нейтральные к риску и предпочитающие риск, большинство потребителей предпочитают уменьшать его последствия.
Под рисковой неопределенностью (риском) будет пониматься ситуация, когда лицу, принимающему решения, известны все будущие исходы развития ситуации, и для каждого исхода известна его вероятность. Число исходов может быть как конечным, так и бесконечным. Более того, множество исходов может быть непрерывным интервалом; в последнем случае уместнее говорить о функции распределения вероятностей исходов, а не о вероятностях конкретных исходов. В неоклассической экономической теории поведения потребителя, основанной на теории полезности, с одной стороны, само по себе наличие риска обладает полезностью (положительной или отрицательной), а с другой, ожидаемая полезность при реализации риска отличается от полезности ожидаемого исхода. Например, половина полезности двух одинаковых автомобилей почти для всех людей ниже полезности одного автомобиля, поэтому никто не играет на автомобиль в подбрасывание монетки. Поясним. Подбросив монетку, Вы либо с вероятностью 0,5 теряете свою машину, и ваша полезность равна нулю; либо, с той же вероятностью, становитесь обладателем двух авто. Следовательно, ожидаемая полезность равна половине полезности двух автомобилей; но при этом ожидаемый исход игры -- один автомобиль, и следовательно, полезность ожидаемого исхода -- полезность одного автомобиля.
Поскольку деньги имеют собственную полезность, хотя для каждого человека она  своя, то можно измерять полезность риска в денежных единицах и говорить о плате (которую человек согласен внести) за отказ от риска, либо, наоборот, о плате за приобретение риска. Соответственно, людей готовых платить за то, чтобы избежать риска, называют "избегающими риск" (risk averse), а готовых платить за риск - "любителями риска" (risk lovers). Обычно считается, что с ростом величины риска растет и плата за риск или отказ от него. При этом обычно полагается, что скорость этого роста возрастает с ростом величины риска, но нельзя считать невозможными и другие варианты: скорость роста может быть постоянной или убывать. 
 
 
 
 

1.  Предпочтения потребителя в условиях неопределенности

Модифицируем  модель потребителя, чтобы учесть в  ней неопределенность. Прежде всего  к параметрам экономики добавляется множество состояний мира Q. Мы будем считать его конечным. Таким образом, экономические переменные будут иметь кроме индекса блага k I K еще и индекс состояния мира q I Q. Потребляемый набор благ для i-го потребителя будет xi = {xikq }. От него, как и раньше, зависит полезность потребителя.
Функцию полезности будем обозначать Ui(.). В дальнейшем в этом разделе индекс i будем опускать. Подразумевается, что в этой целевой функции учтены как полезности для него каждого товара в каждом состоянии мира (например, зонт полезнее в дождь), так и его личные гипотезы о вероятностях событий.
Участники могут действовать по разному  в условиях риска, другими словами, иметь разное отношение к риску, которое определяется формой их целевой  функции.
Определение 1. Потребитель называется имеющим (строгое) неприятие риска, если его целевая функция U(.) (строго) квазивогнута, и нейтральным к риску, если она линейна.
Частный, но наиболее часто используемый и  удобный для анализа случай целевой  функции U есть функция аддитивная по вероятностям или, иначе, функция Неймана - Моргенштерна:  

U(x) =  

q I
mq u(x*q)  ,
 
(1)
где
mq I [0,1],   

mq = 1
- гипотезы  участника о вероятностях событий  q I Q, и u(x*q): Rl ® R - элементарная функция полезности участника, не зависящая от состояний мира, а только от потребления благ как таковых. Вероятности, заложенные в функции полезности участника могут быть и ошибочными, поэтому их называют субъективными вероятностями.
Полезность  по Нейману - Моргенштерну, таким образом есть (субъективное) математическое ожидание полезности или просто ожидаемая полезность.
Оказывается, если наблюдаемые нами предпочтения участника удовлетворяют трем свойствам: непрерывности, выпуклости и независимости  от состояния мира как такового (только от вероятности "лучших" исходов), то эти предпочтения всегда можно описать как решения оптимизационной задачи с функцией полезности Неймана-Моргенштерна, подобрав подходящую элементарную функцию полезности u. Это оправдывает применение такой функции в микроэкономическом моделировании.
В терминах функции Неймана - Моргенштерна переопределим отношение к риску.
Определение 2. Участник i с глобальной функцией полезности U типа Неймана - Моргенштерна называется имеющим неприятие риска, если его элементарная функция полезности u(·) (строго) вогнута, нейтральным к риску, если она линейна, и предпочитающим риск - если она (строго) выпукла.
Определение 3 Функция u(.) вогнута, если из a I (0,1) следует 
u(
ax? +(1- a)x? ?) ? au(x?) +(1-a) u(x? ?).
Функция u(.) квазивогнута, если из a I (0,1) следует 
 

u(ax?+ (1- a) x??) ? min {u(x?), u(x??)}
 

Можно показать, что из определения неприятия  риска в терминах u следует определение  неприятия в терминах U, (но не обязательно  наоборот). Из вогнутости u следует вогнутость U, а следовательно и квазивогнутость.
Часто используют функцию полезности, зависящую от единственного блага - денег. Количество денег, которое получает индивидуум в состоянии мира q (xq) будем называть доходом или доходностью. При этом используют следующие понятия (индекс блага опускаем).
Определение 4. Ожидаемый доход - это (субъективное) математическое ожидание дохода:  

E(x) =  

q I
mq xq.
 
(2)
 
Определение 5. Безрисковым или гарантированным называется такой потребительский набор x, что в любом состоянии мира потребитель имеет один и тот же доход: xq = E(x).
Определение 6. Безрисковым или гарантированным эквивалентом2 данного потребительского набора x называется безрисковый потребительский набор, дающий ту же самую полезность: 

   
 

U(x) =  

q I
mq u(xq) = U(

 
) = u(E(

 
)).
 
(3)
 
Определение 7 Величина Dx называется вознаграждением за риск для данного потребительского набора x, если E(x) -Dx является безрисковым эквивалентом x:  

U(x) = u(E(x)
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.