На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Кредитная политика коммерческих банков

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 23.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 21. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Содержание:  
 

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты формирования кредитной политики коммерческих банков 5
1.1 Цели  и задачи кредитной политики 5
1.2 Содержание  кредитной политики 7
1.3 Особенности  формирования кредитного портфеля 11
Глава 2. Проведение кредитной политики на примере ОАО "Альфа-Банк" 22
2.1 Характеристика  банка 2.2 Кредитные  продукты банка для физических  и юридических лиц
22 26
2.3 Анализ  кредитного портфеля 39
2.4 Управление  кредитным портфелем банка 43
2.5 Совершенствование  кредитной политики банка и  банковского сектора 46
Заключение 51
Список  литературы 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Введение
     Современный коммерческий банк представляет собой  универсальную кредитную организацию, предоставляющую клиентам огромный спектр услуг. В начале своего возникновения  и развития коммерческие банки выполняли  лишь традиционные для кредитной  организации операции: привлечение  депозитов, предоставление кредитов и  осуществление расчетов. Но в настоящее  время в условиях жесткой конкуренции  банков и небанковских кредитных  учреждений, коммерческий банк вынужден расширять диапазон выполняемых  операций с целью получения достаточной  для нормального функционирования прибыли. Современные банки являются главными участниками рынка ценных бумаг, валютного рынка, они предлагают клиентам различные виды трастовых и консалтинговых услуг, предоставляют страховые услуги через связанные с ними страховые компании, расширяют операции, связанные с пластиковыми картами, выполняют через представителей операции с недвижимостью и т.д.
     В отдельные периоды времени в  зависимости от политического и  экономического состояния страны и  международной обстановки в целом  различные активные операции являются более или менее прибыльными. Так, при нестабильности валютного  рынка достаточно высокие доходы могут приносить валютные операции. Кризисы на рынке ценных бумаг, сменяющиеся  стабилизацией фондового рынка, дают банкам хорошую возможность  «заработать» на выполнении арбитражных  сделок с ценными бумагами. Кризисы  самой банковской системы позволяют  крупным банкам получать неплохие прибыли  в течение короткого периода  времени, размещая на межбанковском  рынке деньги, необходимые мелким и средним банкам для выполнения своих текущих обязательств. Но, несмотря на привлекательность отдельных  банковских операций в те или иные периоды, банками постоянно осуществляется их главная функция - операции по кредитованию.
     Целью настоящей работы является характеристика существующей в российских банках кредитной  политики.
     Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: раскрыть сущность кредитной политики коммерческого банка, выявить факторы, определяющие формирование кредитной политики коммерческого банка. Раскрыть методологию формирования кредитной политики, дать общую характеристику ОАО «Альфа-Банк», изложить особенности кредитной политики ОАО «Альфа-Банк», проанализировать качество кредитного портфеля и финансовых показателей баланса ОАО «Альфа-Банк», предложить пути совершенствования кредитной политики.
     Выбор данной темы обусловлен тем, что именно от обоснованной кредитной политики и рационального, эффективного использования  всех элементов кредитного механизма  во многом зависит успешная деятельность банка и его дальнейшее развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Глава 1. Теоретические аспекты формирования кредитной политики коммерческих банков
     1.1 Цели и задачи  кредитной политики 
     Сущность  кредитной политики банка состоит в обеспечении безопасности, надежности и прибыльности кредитных операций, то есть в умении свести к минимуму кредитный риск.
     В качестве одной из главных целей  кредитной политики выступает высокодоходное размещение пассивов (в том числе  привлеченных вкладов и депозитов) банка в кредитные продукты при  одновременном поддержании определенного  уровня качества кредитного портфеля банка. На качество кредитного портфеля оказывает влияние текущий уровень проблемной и просроченной ссудной задолженности. Просроченной считается непогашенная в срок задолженность, не исполненные обязательства заемщика по кредиту. Проблемная задолженность – это задолженность с прямыми или косвенными признаками фактического наличия или вероятного возникновения проблем в обслуживании кредита заемщиком и своевременном исполнении обязательств заемщика перед банком-кредитором. Чем ниже доля проблемной и просроченной задолженности в кредитном портфеле банка, тем соответственно выше качество кредитного портфеля. Качественный кредит – это обеспеченный кредит, который будет погашен в установленный срок без возникновения проблем и затруднений у заемщика. 
     Банку необходимо соблюдать разумный баланс между доходностью и риском. Посредством разработки и соблюдения кредитной политики банк стремится свести риски к минимуму, получая при этом максимально допустимую доходность операций. 
     Кредитная политика принимается высшим руководством банка (советом директоров или правлением банка), через этот документ делегируются полномочия исполнителям – сотрудникам  кредитных подразделений. Соответственно в кредитной политике банка разграничен уровень принятия решений, уровень полномочий на проведение определенных действий, операций. 
     Одна  из главных задач кредитной политики заключается в выработке единого  подхода к операциям кредитования, особенно в случае наличия филиальной сети у кредитной организации. 
     Таким образом, кредитная политика устанавливает  подходы, определяет общие принципы кредитования клиентуры коммерческого  банка, определяет типы предоставляемых  кредитов (ссуд), полномочия различных  уровней банка по принятию этих вопросов, некоторые операционные детали кредитных  процедур. 
     Цели  кредитной политики:
     · Максимизация доходов от долгосрочных или краткосрочных кредитных  операций в рамках установленных  рисков и в соответствии с действующими законами, правилами и нормативными документами.
     · Одобрение ссуд на экономически продуктивные цели в рыночной зоне банка.
     · Создание надежных и рентабельных постоянных клиентов -- заемщиков и вкладчиков.
     · Обучение и повышение квалификации технического и управленческого  персонала.
     · Создание и поддержание объема кредитов и депозитов, соответствующего капитальной  потенциальной и депозитной базе банка, а также составу некредитных активов. Менеджмент будет периодически разрабатывать целевые показатели в виде соотношений ссудной задолженности и депозитов, максимально допустимого левериджа, желательной ликвидности и так далее.
     · Приспособление к изменяющимся экономическим, технологическим, законодательным  и конкурентным условиям.
     Кредитная политика заключается в необходимости достижения цели роста активов и повышения их качества. При этом предпочтение отдается второму направлению кредитной политики.
     Стратегия банка - это способ использования определенных инструментов и методов для реализации политики банка. Кредитная стратегия может заключаться в проведении анализа по следующим основным направлениям:
     · Оценка и контроль за состоянием кредитного портфеля;
     · Учет степени риска;
     · Диверсификация операций банка: по секторам экономики, видам операций и услуг  с тем, чтобы снизить общий  кредитный риск банка;
     · Создание резервов на покрытие потерь по кредитам;
     · Тщательный контроль и надзор за проблемными  ссудами.
     Закон возлагает общую ответственность  за кредитные операции на совет директоров банка. Совет директоров делегирует функции по практическому предоставлению ссуд на более низкие уровни управления и формулирует общие принципы и ограничения кредитной политики. В крупных банках разрабатывается  письменный меморандум о кредитной политике, которым руководствуются все работники данного банка. Содержание и структура меморандума различна для разных банков. 

     1.2 Содержание кредитной  политики 
     В документе о кредитной политике, как правило, зафиксированы разумные, общепринятые принципы кредитного администрирования. Различия таких документов вытекают из конкретных особенностей того или  иного банка: его целей, рынков, финансовых структур, размера, напряженности конкурентной ситуации, опыта персонала. Следовательно, каждый банк должен разработать индивидуальную политику, отражающую именно его конкретные потребности.
     Чтобы стать эффективной, кредитная политика должна быть максимально сжатым и  в то же время достаточно детальным  документом. Обязательный ее элемент  — рекомендации для работы с практическими  запросами на кредиты. Важно, чтобы  специалист, разрабатывающий этот документ, отчетливо видел различие между  политикой и процедурами. Политика устанавливает философские основы кредитной деятельности, процедуры  же отвечают на вопрос: «как?», и место им — в инструкции.
     Кредитная политика банка, как правило, содержит обязательные требования к заемщику банка. Данные требования предъявляются  на этапе рассмотрения заявления  на получения краткосрочного или  долгосрочного кредита (банковской гарантии / вопроса о пролонгации кредита). Требования, к примеру, могут включать в себя минимально допустимую степень финансовой устойчивости потенциального заемщика (требования к уровню кредитоспособности), достаточность собственного капитала заемщика, ограничения максимальной доли заемных средств в активах и выручке заемщика, и тому подобное. Могут быть обозначены предпочтения по видам деятельности потенциальных заемщиков банка. 
     Также в политике содержатся требования к  структуре и предмету залога, к  примеру, оговорены допустимые случаи принятия менее ликвидного залогового имущества (например, товаров в обороте), прописана обязательная доля высоколиквидного залога в общей структуре обеспечения. 
     В части определения параметров кредитования, в политике содержится ценовая стратегия  банка, то есть порядок установления и определения размера платы  за кредит - процентов и комиссий банка, возможность изменения ставок по действующим кредитным договорам  в зависимости от текущих изменений  ставок по новым кредитам. В политике могут быть обозначены предоставляемые  банком заемщику формы кредитования, цели кредитования. 
     Кредитная политика может устанавливать предельные суммы лимитов кредитования заемщика (группы взаимосвязанных заемщиков). Банк стремится наращивать кредитный  портфель в разумных пределах, избегая  при этом неприемлемой концентрации кредитного риска, например, по отраслям, по территории, по виду, по цели. Здесь  тоже банк вырабатывает определенные подходы и устанавливает свои лимиты. 
     Далее политикой может быть предусмотрен и отдельный порядок для проведения кредитных операций по отношению  к особым категориям заемщиков, например, имеющих косвенные признаки проблемности. Данная категория требует наиболее взвешенного подхода, в частности, при определении целесообразности дальнейшего кредитования. 
     Кредитная политика также предусматривает  рекомендуемые требования к проведению работником банка текущего мониторинга ссудной задолженности заемщиков банка в целях раннего обнаружения активов, качество которых ухудшается, для своевременного принятия комплекса мер по санации задолженности (при необходимости) и для адекватной оценки уровня риска, соответственно размера формируемого резерва на возможные потери по ссуде. 
     Другие  вопросы, отражаемые в кредитной  политике:
     · Срок кредитования.
     · Полномочия персонала по установлению максимальных сроков кредитования по различным типам ссуд.
     · Кредитная информация. Все ссуды  должны поддерживаться текущей информацией: финансовыми отчетами, отчетами кредитных  бюро, материалами прямых проверок состояния бизнеса и прочими.
     · Взаимосвязь кредитных и депозитных отношений с клиентом. Политика отражает необходимость депозитных отношений  как элемента предоставления кредита.
     · Концентрация ссудной задолженности. Концентрация задолженности периодически определяется и ревизуется.
     · Долевое кредитование. Отношение  банка к тому факту, что заемщик  получает ссуды у других банков, должно быть зафиксировано в кредитной  политике.
     · Структура кредитов. Устанавливается  абсолютный «потолок» или процентные доли определенных типов ссуд (на оборудование, под недвижимость, сельскохозяйственные и пр.).
     · Установление цены на кредит. Как будут  достигаться общие цели, преследуемые при установлении процентной ставки. Кредитная политика определяет, каким  образом установление процентных ставок будет способствовать повышению  прибыльности банка. Ценообразование по ссудам - неотъемлемая часть плана управления ресурсами. Поэтому кредитная политика должна учитывать такие аспекты уровня процента, как риск, ликвидность, чувствительность к колебаниям ставок, остатки по депозитам, стоимость надзора и так далее.
     Требования  к кредитной политике банка: 
     Кредитная политика должна соответствовать текущей  рыночной ситуации. Для поддержания  кредитной политики коммерческого  банка в актуальном состоянии  необходима регулярная проработка положений, изложенных в ней. Пересмотр политики кредитные организации проводят, как правило, не реже раза в год. В  текущей достаточно стремительно меняющейся экономической ситуации, кредитная  политика пересматривается даже чаще. Пересмотр возможен как «сверху», так и «снизу». Кто, как не кредитный  работник, ежедневно сталкивающийся с различными, нередко нестандартными ситуациями в работе с клиентами, видит «тонкие» места политики и  может внести рациональные предложения  по ее корректировке. Банки стараются  придерживаться максимально приближенной к реалиям современной жизни  кредитной стратегии.
     Кредитная политика банка не должна противоречить  действующему законодательству Российской Федерации и общему направлению  экономического развития государства. Банк, при размещении кредитных ресурсов, должен следовать следующим критериям:
     - требованиям Центрального банка и законодательства РФ,
     - миссии и целям, принятым в  банке,
     - кредитной культуре банка,
     - концепции по управлению рисками.
     Различия  кредитных политик коммерческих банков вытекают из особенностей целей  конкретного банка, направления  его деятельности, охваченного банком сегмента рынка, от размера банка-кредитора, опытности персонала, сложившейся  конкурентной ситуации и тому подобных факторов. 

     1.3 Особенности формирования  кредитного портфеля
       Формирование  кредитного портфеля коммерческого банка является основным этапом реализации его кредитной политики. К формированию кредитного портфеля приступают, когда сформулирована общая цель кредитной деятельности банка, выработана стратегия кредитной политики, в рамках этой стратегии определены приоритетные цели формирования кредитного портфеля с учетом сложившихся условий внешней среды, конъюнктуры рынков, собственных возможностей банка.
       Следует отметить возросшую актуальность изучения процесса формирования кредитного портфеля современного  коммерческого банка. В условиях командно-административной экономики, когда процесс управления осуществлялся посредством жестких директив и указаний, необходимость планирования и регулирования состояния кредитного портфеля отсутствовала. Государство покрывало долги некредитоспособных заемщиков перед банками. В результате в кредитном портфеле банка отсутствовала просроченная и непогашенная задолженность, а, следовательно, руководству банка не было необходимости поддерживать ликвидность кредитного портфеля.
       С переходом к рыночной экономике проблема развития и совершенствования механизма управления кредитным портфелем в целях минимизации его рисков и максимизации прибыли от кредитной деятельности банка приобрели особую актуальность и значимость.  Сегодня кредитный портфель выступает определенным критерием, позволяющим судить о качестве кредитной политики банка и прогнозировать результат кредитной деятельности отчетного периода.
       Кредитный портфель представляет собой целенаправленно сформированную в соответствии с  определенной кредитной стратегией совокупность вложений в кредитуемые объекты, в том числе и уже просроченную задолженность. Исходя из этого, при формировании оптимального кредитного портфеля следует стремиться к реализации разработанной кредитной политики путем подбора наиболее эффективных и надежных кредитных вложений, попадающих под систему лимитов кредитования самой кредитной политики. 

     Кредитный портфель - это результат деятельности банка по предоставлению кредитов, который включает в себя совокупность всех выданных банком кредитов за определенный период времени. Кредитный портфель коммерческого банка отражает уровень разработанности и внедрения кредитной политики банка, которая определяет задачи и приоритеты кредитной деятельности банка.
     Банк  формирует  кредитный портфель, выдавая кредиты физическим и юридическим лицам.
     Таким образом, кредитный портфель банка  – это совокупность остатков задолженности  по активным кредитным операциям  на определенную дату.
     Существуют  различные классификации кредитного портфеля, среди которых можно  встретить деление портфеля на валовой (совокупный объем выданных банком кредитов на определенный момент времени) и чистый (валовой портфель за вычетом  суммы резервов на покрытие возможных  убытков по кредитным операциям).
     Виды  кредитных портфелей:
    Риск–нейтральный кредитный портфель - характеризуется относительно низкими показателями рискованности, но, в то же время, и низкими показателями доходности, а рискованный кредитный портфель имеет повышенный уровень доходности, но и значительный уровень риска.
     В литературе часто встречаются понятия  оптимального и сбалансированного  кредитного портфеля.
    Оптимальный кредитный портфель наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития.
    Сбалансированный кредитный портфель – это портфель банковских кредитов, который по своей структуре и финансовым характеристикам лежит в точке наиболее эффективного решения дилеммы «риск-доходность».
     Оптимальный портфель не всегда совпадает со сбалансированным: на определенных этапах своей деятельности банк может в ущерб сбалансированности кредитного портфеля осуществлять выдачу кредитов с меньшей доходностью  и с большим риском. Делается это обычно с целью укрепления конкурентной позиции, завоевания новых ниш на рынке, привлечения новых клиентов и т.д.
     Кроме того, выделяют:
     • кредитный портфель головного банка и кредитные портфели филиалов;
     • портфель по кредитам юридическим лицам (деловой кредитный портфель) и физическим лицам (персональный кредитный портфель), а также портфель по кредитам другим банкам (межбанковский кредитный портфель);
     • портфель рублевых и портфель валютных кредитов и др.
     К формированию кредитного портфеля приступают после того, как определена общая  цель кредитной деятельности банка, разработана стратегия кредитной  политики банка, сформулированы определяющие приоритеты. Согласно кредитной политике банка определяются лимиты кредитования по срокам, отраслям, группам заемщиков  и т.п. Поэтому необходим постоянный мониторинг соответствия структуры  кредитного портфеля заданным параметрам. Выдаче каждого кредита должен предшествовать анализ соответствия кредитуемого объекта  кредитной политике банка, оценка кредитоспособности клиента. Оценка кредитоспособности заемщика не должна ограничиваться анализом финансовых результатов деятельности, менеджмент и маркетинг на предприятии в  значительной степени являются гарантом своевременного погашения кредита  и процентов. Очевидно, что качество кредитного портфеля определяется не только его структурой, но и, прежде всего, соответствием стратегическим целям кредитной политики.
     Кроме того, состояние кредитного портфеля предопределяет результаты кредитных  операций банка, поэтому постоянный мониторинг позволяет выявить отклонения от заданного оптимума и выработать в среднесрочном периоде времени  меры по их предотвращению в будущем. Либо же мониторинг указывает на недостатки кредитной политики и приводит к  необходимости ее пересмотра. В данном случае руководству банка следует  научиться искусству раннего выявления проблемного кредита.
     Весь  процесс формирования кредитного портфеля можно разбить на три блока.
     Первый блок подразумевает формирование системы лимитов кредитования в соответствии с целями и стратегией кредитной политики банка. Установление лимитов кредитования выполняет функцию управления кредитными рисками. Кредитный портфель, как известно, представляет собой не только источник доходов, но и источник рисков. Степень кредитного риска банков зависит от таких факторов как:
     - степень концентрации кредитной  деятельности банка в какой-либо  сфере (отрасли), чувствительной  к изменениям в экономике;
     - удельный вес кредитов и других  банковских контрактов, приходящихся  на клиентов, испытывающих определенные  специфические трудности;
     - концентрация деятельности банка  в малоизученных, новых, нетрадиционных  сферах;
     - внесение частых или существенных  изменений в политику банка  по предоставлению кредитов, формированию  портфеля ценных бумаг;
     - удельный вес новых и недавно  привлеченных клиентов;
     - введение в практику слишком  большого количества новых услуг  в течение короткого периода;
     - принятие в качестве залога  ценностей, труднореализуемых на  рынке или подверженных быстрому  обесцениванию.
     В свою очередь, установление лимитов  кредитования - основной способ контроля формирования кредитного портфеля, используемый для уменьшения рисков и улучшения  долгосрочной жизнеспособности. Посредством  установления лимитов кредитования осуществляется оптимизация пропорций  различных видов кредитов в рамках всего кредитного портфеля с учетом объема и структуры кредитных  ресурсов. Это позволяет банкам:
     - избежать критических для сохранения  платежеспособности потерь
     от  необдуманной концентрации любого вида риска;
     - диверсифицировать кредитный портфель  с целью сокращения
     концентрации  и обеспечения стабильной прибыли.
     Диверсификация  кредитного портфеля - это распределение, рассеивание кредитного риска по нескольким направлениям. Банки должны ограничивать кредитование одного крупного заемщика или нескольких крупных  заемщиков или предоставление крупного кредита группе взаимосвязанных  заемщиков.
     Второй  блок представляет собой отбор конкретных объектов кредитования для включения в кредитный портфель. Отбор осуществляется, как правило, на основе оценки кредитоспособности заемщиков. Общий подход к рассмотрению реальных объектов кредитования предполагает оценку области деятельности заемщика, анализ целевого назначения средств, выбор вида кредита, выявление рисков кредитной сделки. Важной задачей является определение факторов, позволяющих произвести предварительный отбор кредитуемых объектов. Такие факторы рассматриваются в таблице 1.
     Таблица 1
     Факторы, определяющие отбор кредитных заявок
Внешней среды Клиентские Внутрибанковские
Приоритеты  в политике реализации  структурной
перестройки региона
Уровень риска несвоевременной
реализации  кредитуемого проекта и недостижения
расчетной эффективности
Соответствие кредитуемого  объекта
кредитной политике
банка
Состояние отраслевой среды, характеризующееся
стадией цикла, в которой
находится отрасль
Уровень менеджмента  и маркетинга  на предприятии
Доля требуемых  кредитных вложений от общего  объема
кредитных ресурсов
банка
Структура и конкурентоспособность
отрасли
  Сроки погашения основного долга и
процентов по нему
 
     Прежде  всего, следует установить, соответствует  ли кредитная заявка
     кредитной политике банка. В случае положительного ответа сотрудник кредитного отдела проводит анализ кредитоспособности потенциального заемщика.
     В банковской практике анализ финансового  состояния заемщика осуществляется следующими методами по данным его  баланса и бухгалтерской отчетности:
     - вертикальный анализ;
     - горизонтальный анализ;
     - определение удовлетворительности  структуры баланса;
     - расчет величины чистых активов  кредитора по балансу;
     - расчет финансовых коэффициентов  и их сравнение с нормативными  значениями.
     Третий  блок - блок анализа состояния кредитного портфеля и управление отклонениями в значительной степени перекликается  с оперативным управлением кредитным  портфелем, а именно с текущим  мониторингом состояния кредитного портфеля. Прерогативой среднесрочного периода времени остается разработка и реализация мер, направленных на улучшение  качества кредитного портфеля.
     В рамках описанных выше блоков формирования кредитного портфеля предлагается более  детальное, поэтапное рассмотрение механизма формирования кредитного портфеля (рисунок 1):
     1-й  этап - определение лимитов основных классификационных групп кредитов и вменяемых им коэффициентов риска;
     2-й  этап - отнесение каждого выдаваемого кредита к одной из указанных групп;
     3-й  этап - выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их общей сумме) с учетом каждого нового выдаваемого кредита;
     4-й  этап - оценка совокупного риска портфеля и возможностей выдачи кредита конкретному объекту;
     5-й  этап - определение соответствия кредитного портфеля кредитной политике банка;
     6-й  этап - определение величины резервов, которые необходимо создать под каждый выданный кредит;
     7-й  этап - определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля;
     8-й  этап - выявление и анализ факторов, меняющих структуру и качество портфеля;
     9-й  этап - разработка мер, направленных на улучшение качества портфеля;
     10-й  этап - постоянный мониторинг отклонений кредитного портфеля от заданного оптимума. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Рисунок 1.
     Механизм  формирования кредитного портфеля коммерческого  банка
     
     Кредитная деятельность банка сопряжена с  риском. Риск - это вероятность возникновения чистых убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.
     Кредитный риск это риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банковской ссуде. Различают также страновой кредитный риск (при предоставлении иностранных кредитов) и риск злоупотреблений (сознательно прогнозирующий невозврат). Причинами возникновения риска невозврата ссуды являются:
     - снижение (или утрата) кредитоспособности  заемщика, которое проявляется в  форме кризиса наличности; последствием  для банка может быть риск  снижения ликвидности;
     - ухудшение деловой репутации  заемщика.
     Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной  ссуде, предоставленной банком, и, как  следствие, по кредитному портфелю в  целом.
     Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что портфель должен быть сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним ссудам должен компенсироваться надежностью и доходностью других ссуд.
     Распределение кредитных ресурсов внутри портфеля определяет его структуру. Структура  портфеля формируется под воздействием следующих факторов:
     - доходность и риск отдельных  ссуд;
     - спрос заемщиков на отдельные  виды кредитов;
     - нормативы кредитных рисков, установленные  Центральным банком;
     - структура кредитных ресурсов  банка (краткосрочные / долгосрочные).
     Важной  характеристикой кредитной политики банка является качество кредитного портфеля.
     Качество  кредитного портфеля оценивается по системе коэффициентов, включающей абсолютные показатели и относительные показатели, характеризующие долю отдельных кредитов в структуре ссудной задолженности.
     Коэффициент качества кредитного портфеля в общем  виде может быть представлен как  отношение просроченной ссудной  задолженности к сумме ссудной  задолженности (основной долг без процентов).
     Методами  снижения кредитного риска являются:
     · оценка кредитоспособности заемщика и  установление его кредитного рейтинга;
     · проведение политики диверсификации ссуд:
     -         по размерам ссуд;
     -         по видам ссуд;
     -         по группам заемщиков;
     · выдача крупных кредитов, не превышающих  нормативы ЦБ, только на консорциальной основе;
     · страхование кредитов и депозитов;
     · соблюдение золотых банковских правил, требующих размещения кредитных  ресурсов в соответствии со сроками, объема ми и условиями их привлечения;
     · формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным  ссудам.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     Глава 2. Проведение кредитной  политики на примере  ОАО «Альфа-Банк»
     2.1 Характеристика банка 
     Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
     По состоянию на начало 2011 года клиентская база Альфа-Банка составляла около 40 тыс. корпоративных клиентов и 5,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 364 отделение и филиал банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.
     Банковская  группа «Альфа-Банк» зафиксировала  самую большую чистую прибыль  за свою 20-летнюю историю в размере 553 млн долларов США, рентабельность капитала, в свою очередь, достигла уровня 19,1%. Совокупный капитал за вычетом дивидендов в размере 150 млн долларов США увеличился на 14,1%  до 3,1 млрд. долларов США. Уровень достаточности капитала по стандартам Базель I составил 18,2%  на 31 декабря 2010 года (20,2%  на 31 декабря 2009 года).
     За отчетный период совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» выросли на 31,6%  с 21,6 млрд долларов США на конец 2009 года до 28,5 млрд долларов США на конец 2010 года, причиной этому стало быстрое восстановление российской экономики после мирового кризиса и положительный имидж Альфа-Банка, позволивший привлечь новых клиентов, как в корпоративном сегменте, так и в сегменте розничного бизнеса.
     Основными причинами роста прибыли являются увеличение чистой процентной маржи  на 21,6%  с 1,1 млрд долларов США до 1,3 млрд долларов США, рост чистых комиссионных доходов на 24,3%, рост доходов от инвестиций и сделок с иностранной валютой, а также снижение уровня начисленных провизий на возможные потери по ссудам. Розничный бизнес впервые показал прибыль по итогам года — прибыль до налогов составила 208 млн долларов США.
     Совокупная  ссудная задолженность корпоративных  заемщиков по итогам 2010 года выросла на 23,7%  до 15,9 млрд долларов США (12,8 млрд долларов США на конец 2009 года), в то время как кредитный портфель розничного бизнеса вырос на 8,7%  до 2,3 млрд долларов США (2,1 млрд долларов США в 2009 году). В 2010 году доля провизий на возможные потери по ссудам сократилась с 10,1%  от суммы совокупного кредитного портфеля по состоянию на конец 2009 года до 7,6%  на конец 2010 года в основном за счет улучшения качества кредитного портфеля и списания старой безнадежной ссудной задолженности. Значительно улучшилось качество кредитного портфеля: доля просроченной ссудной задолженности в совокупном кредитном портфеле снизилась с 21,2%  до 4,7%  в течение года, а доля реструктурированной задолженности — с 11,5%  до 5,7%.
     В структуре пассивов Банковской группы «Альфа-Банк» текущие счета и депозиты клиентов выросли на 22,8%  до 16,8 млрд долларов США на конец 2010 года (13,7 млрд долларов США на конец 2009 года). Банковская группа «Альфа-Банк» выпустила в марте 2010 года среднесрочные еврооблигации на сумму 600 млн долларов США с погашением в 2015 году со ставкой купона 8% годовых. В сентябре 2010 года Банковская группа «Альфа-Банк» разместила среднесрочные еврооблигации на сумму 1 млрд долларов США с погашением в 2017 году со ставкой купона 7,875% годовых. В феврале 2011 года Банковская Группа «Альфа-Банк» выпустила рублевые облигации номиналом 5 млрд рублей, сроком обращения 5 лет с офертой через 3 года, процентная ставка установлена на уровне 8,25%  годовых в течение первых трех лет. В декабре 2010 года был досрочно погашен субординированный заем, выпущенный в 2005 году на сумму 225 млн долларов США с погашением в 2015 году и ставкой 8,625% годовых. В августе 2010 года были пересмотрены ставки по полученным от Внешэкономбанка субординированным займам: процентная ставка займа с датой погашения в 2019 году была снижена с 8% до 6,5%, займа с датой погашения в 2020 году — с 9,5%  до 7,5%.
     Банковская  группа «Альфа-Банк» уделяет особое внимание управлению рисками ликвидности  и рисками капитализации. По состоянию на 31 декабря 2010 года денежные средства и краткосрочные средства, размещенные в кредитных организациях, составили примерно 21% от совокупных активов. В дополнение к этому Альфа-Банк имеет доступ к таким источникам ликвидности, как высоколиквидный инвестиционный портфель, займы, предоставляемые Банком России под обеспечение кредитного портфеля.
     Банковская  группа «Альфа-Банк» является крупнейшим российским частным банком по размеру совокупных активов, совокупному капиталу и размеру депозитов. В 2010 году группа продолжила свое развитие как универсальный банк по следующим основным направлениям: корпоративный и инвестиционный бизнес (включая малый и средний бизнес (МСБ), торговое и структурное финансирование, лизинг и факторинг), розничный бизнес (включая систему банковских филиалов, автокредитование и ипотеку). Особое внимание оказывается развитию банковских продуктов корпоративного бизнеса в массовом и МСБ сегментах, а также развитию удаленных каналов самообслуживания и интернет-эквайринга. Среди текущих стратегических приоритетов Банковской группы «Альфа-Банк» можно выделить эффективное управление активами и пассивами с целью сохранения высокой прибыльности, наращивание кредитного портфеля с ориентацией на качество заемщиков, увеличение комиссионных доходов, развитие расчетного бизнеса и дальнейшее улучшение качества обслуживания клиентов.
     В течение 2010 года банковская группа «Альфа-Банк» еще раз подтвердила свои лидирующие позиции в банковском секторе России. Группа четвертый раз подряд получила награду в общем рейтинге исследования «Индекс впечатления клиента — 2010. Сектор розничных банковских услуг после финансового кризиса», проведенного компанией Senteo совместно с PricewaterhouseCoopers.
     В марте 2011 года агентство Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг банковской группы «Альфа-Банк» с «B+» до «ВВ-», прогноз стабильный. В ноябре 2010 года агентство Moody’s подтвердило свой рейтинг на уровне «Ва1» и изменило прогноз с негативного до стабильного. В июле 2010 г. агентство Fitch повысило свой кредитный рейтинг до «ВВ», прогноз стабильный.
     Финансовые  результаты группы «Альфа-Банк» составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и подтверждены аудиторами компании PriceWaterhouseCoopers.
     Поддержка национального искусства — одно из приоритетных направлений культурно-просветительской деятельности Альфа-Банка. При содействии Альфа-Банка Россию посетили многие всемирно известные зарубежные музыканты. При поддержке Альфа-Банка в регионах России ежегодно проходят театральные фестивали с участием лауреатов национальной премии «Золотая Маска», концерты артистов Большого театра, балетной труппы Мариинского театра, камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Ю. Башмета, лучших джазовых коллективов страны, многочисленные выставки.
     Альфа-Банк является членом Корпоративного клуба WWF России, продолжает реализацию образовательной программы для российских школьников «Альфа-Шанс», оказывает финансовую поддержку благотворительной программе спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». 

     2.2 Кредитные продукты  банка для физических  и юридических лиц 

     Кредитные продукты для физических лиц: (таблица 2)
     Таблица 2
  
     Кредитные карты      Кредит  наличными
     Потребительское кредитование      Ипотечное кредитование
     Кредит  «Быстро»      Автокредит «Универсальный»

     1) Кредитные карты

     Альфа-Банк предлагает большой выбор кредитных карт международных платежных систем Visa и MasterCard

     Преимущества  кредитной карты Альфа-Банка

    беспроцентный период кредитования в течение 60 дней с даты возникновения задолженности при оплате товаров и услуг или снятии наличных по карте;
    возобновляемый кредитный лимит в любой валюте — до 450 000 рублей или до 18 000 долларов США или до 12 000 евро;
    гибкие условия погашения кредита — размер минимального ежемесячного платежа от 10% до 100% от суммы задолженности на ваш выбор;
     Условия кредитования: (таблица 3) 
 
 
 
 

     Таблица 3
  Лимиты  кредитования по картам
  Classic/Standard Gold Platinum
В рублях 10 800 – 90 000 10 800–210 000 90 001–450 000
В долларах США 450–4 000 450–9 000 4 001–18 000
В евро 300–2 500 300–6 000 2 501–12 000
Процентная  ставка, рубли 18,99%–28,99% 17,99%–27,99% 17,99%–27,99%
Процентная  ставка, доллары США, евро 16,99%–26,99% 15,99%–25,99% 15,99%–25,99%
Стоимость годового обслуживания от 875 до 1 225 рублей от 2 500 до 3 125 рублей от 5 000 до 6 250 рублей
 
     Точный  лимит кредита по карте устанавливается банком по результатам индивидуального кредитного анализа.
     Комиссия  за годовое обслуживание Кредитной карты списывается после активации карты. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета через банкомат Альфа-Банка от 2,5 до 3,9% от суммы операции (в зависимости от категории кредитной карты). В случае, если не внести Минимальный платеж вовремя, образуется просроченная задолженность на которую ежедневно начисляется неустойка в размере 1%.
     2) Потребительское  кредитование
     Условия кредитования: (таблица 4) 
 
 
 

     Таблица 4
Срок  кредитования Минимальная сумма  кредита Максимальная  сумма кредита Годовая процентная ставка
от 3 до 36 месяцев 5 400 рублей для Москвы и 4 000 рублей для регионов 581 000 рублей от 14%
 
     
    Кредит  предоставляется в рублях РФ.
    Первоначальный взнос — от 0%.
    Комиссия за обслуживание текущего кредитного счета — от 0 до 1,99% от первоначальной суммы кредита ежемесячно.
    Комиссия за предоставление кредита — от 0 до 300 рублей.
    Погашение кредита осуществляется ежемесячно равными частями, согласно графику погашения, рассчитанному при оформлении кредита.
    Возможно полное досрочное погашение задолженности по кредиту, плат и штрафов за полное досрочное погашение не взимается.
     3) Кредит «Быстро»
     Условия кредитования: (таблица 5)
     Таблица 5
Срок  кредитования Минимальная сумма  кредита Максимальная  сумма кредита Годовая процентная ставка
5-8 месяцев 10 000 рублей 50 000 рублей 29,9%
 
     
    кредит  выдается в рублях;
    ежемесячная комиссия 1,99% от первоначальной суммы кредита за обслуживание Текущего потребительского счета;
    возможно досрочное погашение не ранее даты следующей за датой третьего ежемесячного платежа с даты заключения Соглашения о Нецелевом кредите;
    комиссия за предоставление кредита, комиссия за обслуживание локальной карты не взимаются;
    погашения кредита, начисленных за пользование денежными средствами процентов и ежемесячная комиссия за обслуживание текущего потребительского счета осуществляется ежемесячными платежами в соответствии с графиком погашения, который рассчитывается и составляется индивидуально для каждого клиента.
     4) Кредит наличными
     Условия кредитования: (таблица 6)
     Таблица 6
Сумма кредита: от 25 000 до 750 000 рублей
Процентная  ставка: определяется  индивидуально — от 14,99% годовых
Срок  предоставления кредита: от 12 до 36 месяцев
Поручительство: не нужно
Время рассмотрения заявки: до 5 дней
Комиссия  за предоставление кредита: всего 2% от суммы кредита, но не менее 1500 рублей
Комиссия  за обслуживание текущего счета: 129 рублей
 
     5) Ипотечное кредитование

     Наиболее популярные программы ипотечного кредитования:

     А) Приобретение квартиры на вторичном рынке 

     Таблица 7
     Основные  положения по данному виду кредита
Цель  предоставления кредита: Кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья
Местонахождение приобретаемой квартиры: Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Тольятти, Уфа, Челябинск, Ярославль, а  также города Московской, Ленинградской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Челябинской, Ярославской  областей, Красноярского, Пермского  краев, Республики Башкортостан.
Валюта  кредита: доллары США/Рубли  РФ 
Срок  кредита: от 5 до 25 лет
Минимальный размер кредита: 500 000 рублей или 20 000 долларов США
Максимальный  размер кредита: 15 000 000 рублей или 500 000 долларов США
Минимальный размер первоначального взноса: 20% от оценочной стоимости квартиры для кредитов в рублях 
35% от оценочной стоимости квартиры для кредитов в долларах США

     Таблица 8

     Процентные  ставки и сроки кредитования

Срок  кредитования Подтверждение дохода справкой по форме НДФЛ Подтверждение дохода справкой по форме банка
Рубли РФ Доллары США Рубли РФ Доллары США
5 лет 12,50% 10,00% 13,50% 11,00%
6-10 лет 12,55% 10,50% 13,55% 11,50%
11-15 лет 12,75% 10,70% 13,75% 11,70%
16-20 лет 13,00% 11,00% 14,00% 12,00%
21-25 лет 13,25% 11,20% 14,25% 12,20%
 
     Б) Кредит на приобретение дома (коттеджа)
     Таблица 9
     Основные  положения по данному виду кредита
Цель  предоставления кредита: Кредит на покупку жилого дома (коттеджа)
Местонахождение приобретаемой квартиры: Тот же перечень, что и в таблице 7
Валюта  кредита: доллары США/Рубли  РФ 
Срок  кредита: от 5 до 15 лет
Минимальный размер кредита: 1 250 000 рублей или 50 000 долларов США
Максимальный  размер кредита: 15 000 000 рублей или 500 000 долларов США
Минимальный размер первоначального взноса: 40% от оценочной стоимости дома (коттеджа)

     Таблица 10

     Процентные  ставки и сроки кредитования

Срок  кредитования Подтверждение дохода справкой по форме НДФЛ Подтверждение дохода справкой по форме банка
Рубли РФ Доллары США Рубли РФ Доллары США
5 лет 17,5% 14,5% 19,5% 16,5%
6-10 лет 18,0% 15,0% 20,0% 17,0%
11-15 лет 18,5% 15,5% 20,5% 17,5%
 
     В) Список объектов, выставленных на продажу
     Данная  программ ипотечного кредитования предназначена для покупки недвижимости, находящейся в залоге у банка.
     Программа ипотечного кредитования залоговой  недвижимости имеет ряд существенных преимуществ:
    минимальные риски — вся недвижимость уже проверена на юридическую чистоту;
    экономия на услугах посредников — покупка недвижимости напрямую от ее владельцев;
    максимально короткие сроки рассмотрения заявки на кредит.
     Г) Рефинансирование ипотечного кредита
     Таблица 11
     Основные  положения по данному виду кредита
Цели  предоставления кредита: Кредит под  залог имеющейся квартиры на погашение ипотечного кредита, выданного другим банком
Условие рефинансирования ипотечного кредита: Возможно рефинансирование ипотечных кредитов, выданных на цели приобретения или строительства квартиры.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.