На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Экономическая теория неопределенности, риска и страхования

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 11.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


    Экономическая теория неопределенности, риска и страхования
 
 


    РЕФЕРАТ
    Курсовая  работа:  36 с., 1 таб., 2 рисунка, 15 источников, 1 приложение
 
    РИСК, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ, ХЕДЖИРОВАНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, МОРАЛЬНЫЙ РИСК, ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ПАРЕТО
 
    Объект  исследования — риск и неопределенность в экономике.
    Предмет исследования — особенности проявления рисков в переходной экономике и возможности их минимизации.
    Цель  работы: рассмотрение теоретических и практических основ и характеристик риска и неопределенности, a также разработка практических рекомендаций по их снижению.
    Методы  исследования: диалектический, системный анализ, синтез и исторический метод, сравнительного анализа и группировки данных.
    Исследования  и разработки: раскрыта сущность неопределенности и риска, проанализировано функционирование рынка в условиях ассиметричной информации, классифицированы риски и проанализированы особенности риска в переходной экономике, изучены методы оценки и минимизации риска, изучены теоретические аспекты страхования, проанализирован страховой рынок Республики Беларусь.
 


    СОДЕРЖАНИЕ
    ВВЕДЕНИЕ 4
    1 Неопределенность и риск в экономической науке 6
    1.1 Сущность и причины неопределенности и риска 6
    1.2 Асимметричность информации 11
    1.3 Особенность рисков в переходной экономике 12
    2 Страхование и распределение риска 17
    2.1 Расчет и оценка риска 17
    2.2 Методы перераспределения риска 21
    2.3 Информационная несостоятельность рынка страхования 23
    3 Анализ и особенности страхового рынка Республики Беларусь 25
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 31
    ПРИЛОЖЕНИЕ 33

    ВВЕДЕНИЕ

    Деятельность  субъекта хозяйствования постоянно сопряжена с неопределённостью, возникают также ситуации, связанные с риском, когда любой альтернативный вариант приводит к одному из нескольких возможных исходов, однако каждый характеризуется известной вероятностью наступления. Если же сведения о вероятности наступления того или иного исхода отсутствуют, то принятие решений все равно осуществляется в условиях неопределенности и риска. При этом различают три типа неопределенности. Во-первых, неопределенность обстановки, которая возникает под воздействием природной среды, климата и других не управляемых человеком процессов. Эту неопределенность нельзя устранить, ее можно только предугадать, прогнозировать и приспособиться к ней.
    Во-вторых, неопределенность, неясность целей  или их многокритериальность.
    В-третьих, неопределенность, связанная с действием реальных субъектов, которые могут влиять на последствия принимаемых решений. Отсюда можно выделить два взаимосвязанных компонента категории риска: объективный и субъективный. Риск с объективной позиции отражает ту или иную неопределенность в среде активности субъекта. Как субъективный компонент хозяйственных связей, риск характеризует поведенческую готовность субъекта принимать решение и осуществлять конкретные действия с учетом характера, масштаба и динамики этой объективной неопределенности. Именно в этом контексте риск рассматривается как ожидаемая опасность потерь; ориентированное действие на удачу, требующее смелости, решительности, предприимчивости в надежде получить дополнительные выгоды или снизить до минимума возможный ущерб.
    Актуальность темы исследования определяется процессами, происходящими в экономике. В подобной ситуации стремление экономического субъекта стабильно и успешно развиваться сталкивается с только формирующимся аппаратом управления деятельностью субъекта. Это особенно актуально в период социально-экономической трансформации системы, поскольку в меняющейся экономике риски многократно возрастают. При этом отсутствуют институты, которые минимизируют этот риск.
    Таким образом, целью данной работы является рассмотрение теоретических и практических основ и характеристик риска и неопределенности, a также разработка практических рекомендаций по их снижению.
    Поставленная  цель предполагает решение следующих  задач:
    - выявление сущности неопределенности  и риска;
    - анализ функционирования рынка  в условиях ассиметричной информации;
    - классификация риска и анализ  особенностей риска в переходной  экономике;
    - изучение методов оценки и  минимизации риска;
    - изучение теоретических аспектов  страхования;
    - анализ страхового рынка Республики  Беларусь.
    При проведении исследования автор использовал  методы научного исследования, такие как диалектический, системный анализ, синтез и исторический метод, сравнительного анализа и группировки данных.
    Неопределенность  и риск в экономической  науке
        Сущность и причины неопределенности и риска
    Экономическая деятельность реализуется в условиях неоднозначности протекания реальных социально-экономических процессов, многообразия возможных состояний  и ситуаций реализации решения, в  котором в будущем может оказаться  хозяйствующий субъект. Риск объективно составляет неизбежный элемент принятия любого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность - неизбежная характеристика условий хозяйствования. В момент принятия решения не всегда невозможно получить полные и точные знания об отдаленной во времени среде реализации решения, обо всех действующих или потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Объективно существует и неустранимая неопределенность, имеющая место при принятии решений, приводящая к тому, что риск никогда не бывает нулевым. Следствием этого является неуверенность в достижимости поставленной цели, и в результате реализации выбранного решения намеченная цель в большей или меньшей степени не достигается.
    Источников  неопределенности несколько, но, прежде всего - это неполнота, недостаточность наших знаний об экономической сфере, окружающем мире.
    Другой  источник неопределенности - это случайность, то, что в сходных условиях происходит неодинаково, что заранее нельзя предугадать. Спланировать каждый данный случай невозможно. Выход оборудования из строя и внезапное изменение спроса на продукцию, неожиданный срыв поставки сырья - все это проявление случайности.
    Есть  и третья причина неопределенности - противодействие. Так, противодействие может проявляться в случае нарушения договорных обязательств поставщиками, при неопределенности спроса на продукцию, трудностях ее сбыта.
    Вследствие  этих причин и проводится различие между риском и неопределенностью. Неопределенность означает недостаток информации о вероятных будущих событиях, риск же означает ситуацию, в которой люди точно не знают, что случится, но представляют вероятность каждого из возможных исходов. В отличие от неопределенности, риск является измеримой величиной, его количественной мерой может служить вероятность благоприятного или неблагоприятного исхода [1, c. 387].
    Для понимания природы предпринимательского риска фундаментальное значение имеет связь риска и прибыли. Адам Смит в "Исследованиях о природе и причинах богатства народов" писал, что достижение даже обычной нормы прибыли всегда связано с большим или меньшим риском. Известно, что получение прибыли предпринимателю не гарантировано, вознаграждением за затраченные им время, усилия и способности могут оказаться как прибыль, так и убытки [2].
    Предприниматель проявляет готовность идти на риск в условиях неопределенности, поскольку наряду с риском потерь существует возможность дополнительных доходов. Й. Шуймпетер считает [3], что если риски не учитываются в хозяйственном плане, тогда они становятся источником, с одной стороны, убытков, а с другой - прибылей. Можно выбрать решения, содержащие меньше риска, но при этом меньше будет и получаемая прибыль. Более высокий риск связан с вероятностного извлечения более высокого дохода.
    Для получения экономической прибыли  предприниматель должен осознанно пойти на принятие рискового решения.
    Можно с уверенностью сказать: неопределенность и риск в предпринимательской деятельности играют очень важную роль, заключая в себе противоречие между планируемым и действительным, то есть источник развития предпринимательской деятельности. Внешняя среда включает в себя объективные экономические и социально-политические условия, в рамках которых фирма осуществляет свою деятельность, и к динамике которых она вынуждена приспосабливаться. Неопределенность ситуации предопределяется тем, что она зависит от множества переменных, контрагентов и лиц, поведение которых не всегда можно предсказать с приемлемой точностью. Сказывается также и отсутствие четкости в определении целей, критериев и показателей их оценки (сдвиги в общественных потребностях и потребительском спросе, появление технических и технологических новшеств, изменение конъюнктуры рынка, непредсказуемые природные явления).
    Отношение к риску у людей можно разделить  на три группы: предпочтение риска, антипатия к риску и нейтралитет к риску. Оценка риска и выбор решения во многом зависят от человека, его принимающего. Одна и та же рискованная ситуация характеризуется разными предпринимателями неодинаково, поскольку риск воспринимается сугубо индивидуально. Немало зависит от того, что возьмет верх - предчувствие успеха или неудачи. Предприниматели, имеющие нейтралитет к риску, обычно консервативного типа, и избегают рискованных решений, связанных с нововведениями.
      В принятии предпринимателем решения, связанного с риском, важную роль играет его информированность, опыт, квалификация, деловые качества. Предприниматель предрасположен к рискованным решениям в том случае, если уверен в профессионализме исполнителей. Также готовность идти на риск в немалой степени определяется воздействием результатов реализации предыдущих решений, принятых в тех же условиях. Ошибки, допущенные ранее, в аналогичной ситуации, диктуют выбор более осторожной стратегии.
    Как отмечают Р. Хеберт и А. Линк [4], место риска в теории предпринимательства - тема, по которой авторы как в прошлом, так и в настоящем продемонстрировали мало склонности к согласию. Вместе с тем анализ риска и неопределенности в предпринимательстве стал обязательным элементом и инструментом исследования.
    Впервые понятие риска в качестве функциональной характеристики предпринимательства  было выдвинуто в XVII в. французским экономистом шотландского происхождения Р.Кантильоном [5, c. 19-20]. Он рассматривал предпринимателя как фигуру, принимающую решения и удовлетворяющую свои интересы в условиях неопределенности.
    Прибыли и потери предпринимателя есть следствия  риска и неопределенности, сопровождающим его решения. Сама прибыль или доход зависят от разницы между вполне определенной закупочной ценой факторов производства или товаров, и той неопределенной ценой, по которой их или результирующий продукт можно будет продать.
    Развитие  концепции риска - важнейшего элемента предпринимательской функции - прежде всего, связано с исследованиями природы дохода предпринимателя. Последователи Р. Кантильона в оценке риска как существенной характеристики придерживались в принципе схожих взглядов, а именно: предпринимательский доход или его часть в той или иной форме является платой за риск и качественно отличается от дохода (прибыли) на авансированный капитал и заработной платы.
    Представитель немецкой классической школы XIX в. И. фон Тюнен [2, c. 425], пытаясь определить величину предпринимательского дохода или "выигрыша", прямо связывал его появление с предпринимательским риском. При этом исходной предпосылкой, считал Тюнен, является то обстоятельство, что "... не существует такой страховой компании, которая застрахует от любого вида риска, связанного с бизнесом. Всегда часть риска должен брать на себя предприниматель" [4].
    Выявление дохода предпринимателя относительно теории риска впервые, хотя и в неявной форме, вводит в экономический анализ предпринимательской функции понятие вмененных потерь или прибылей в результате неиспользования альтернативного курса действий. По Тюнену, ожидания предпринимателя отражают сознательный выбор в пользу неопределенной, чреватой риском потерь, ситуации. В случае неблагоприятной для него ситуации он может потерять все в отличие от служащего.
    Еще один представитель немецкой классической школы, Г. фон Мангольдт [4], опубликовал в 1855 году работу "Действительное назначение предпринимателя и истинная природа предпринимательской прибыли". В центр своих теоретических исследований предпринимательства он поставил несение риска как важнейшую ролевую функцию предпринимателя, однако, попытался более подробно рассмотреть ее в производственной плоскости.
    Наиболее  полное развитие фактор риска как  важнейшая составляющая предпринимательской  функции получила у американского  экономиста Фрэнка Найта [2, c. 425-427]. Ф. Найт связывал появление предпринимательского дохода не с любым видом риска. Более того, туманность и нечеткость предшествующих исследований риска в предпринимательской функции он считал следствием отсутствия четкого понимания существенных разных видов риска, не обязательно относимых к предпринимателю.
    Риск, по Ф. Найту, представляет собой объективную вероятность того или иного события, и может быть выражен количественно, в частности, в виде математически вероятностного распределения доходов. Чем больше вероятность стандартного отклонения от ожидаемой величены при таком распределении, тем меньше риск, и наоборот.
    В то же время существует неопределенность, означающая, что ожидаемый доход в принципе может быть получен, однако вероятность такого события нельзя измерить или просчитать. К таким ситуациям Ф.Найт относил, например, невозможность предсказать поведение или направленность потребительского спроса.
    Риск, измеренный вероятностным распределением, следует относить к категории  страхуемых заранее. Именно риск как таковой учитывается в первоначальных инвестиционных решениях и превращается, по словам Ф.Найта, в "постоянный элемент издержек" в виде страховки. В таком качестве риск не может являться фактором неопределенности для предпринимателя и, соответственно, служить причиной его прибыли или потерь.
        Асимметричность информации
    Успех рынка зависит от того, насколько  точно цены передают необходимую информацию. Рассматривая модель совершенной конкуренции, исследователи исходят из симметричного распределения информации, полной информированности участников рыночного процесса (покупателей и продавцов). В этом случае цены передают корректную информацию об альтернативных издержках того или иного продаваемого блага. Наличие точной информации не гарантирует успеха, но значительно облегчает его достижение, способствуя повышению эффективности координации, оптимальному распределению имеющихся ресурсов. Однако реальная действительность далека от этого: организаторы игрового бизнеса знают о его тонкостях гораздо больше, чем рядовые участники; продавцы товара осведомлены о его качестве лучше, чем покупатели; страхующиеся располагают большей информацией об объектах страхования, чем страховые компании. Рыночные цены, следовательно, содержат нечто большее, чем отражение факта пересечения кривых спроса и предложения. Потенциальные продавцы (как и покупатели) нередко скрывают истинные цели своего поведения и используют различные способы для получения преимуществ. Рыночный механизм оказывается несостоятельным в силу неполноты информации. Асимметрия информации — положение, при котором одна часть участников рыночной сделки располагает важной информацией, а другая часть нет.
    Впервые проблему неопределенности качества на рынке подержанных автомобилей  поставил в 1970 г. Джордж А. Акерлоф [6, c. 323].
    Предположим, на рынке подержанных автомобилей  продаются машины двух категорий  качества: выше среднего — хорошие и ниже среднего — плохие. Цена первой категории для продавцов — 3000 долл. и для покупателей — 3600 долл. Цены второй категории соответственно равны 1000 и 1200 долл. Если обе категории имеются в одинаковом количестве, то средняя цена за автомобиль должна была быть 2000 долл. для продавцов и 2400 долл. для покупателей.
    Вероятность купить хороший автомобиль в этом случае равна 50%. Однако продавцы знают качество своих автомобилей, а покупатели нет. Для владельцев хороших машин цена 2000 долл. является неприемлемой. Наоборот, для владельцев некачественных автомобилей цена в 2000 долл. превышает их ожидания. В условиях асимметричной информации рынок подержанных автомобилей подвергнется деформации. Рациональные продавцы хороших машин будут отказываться от продажи машин себе в убыток. Предложение их сократится. Предложение же плохих машин возрастет. Вероятность покупки хорошей машины в этом случае будет снижаться с 50% до 0. В конце концов на автомобильном рынке останутся только некачественные автомобили. Таким образом, в условиях информационной асимметрии Парето оптимальное состояние экономики оказывается недостижимым.
        Особенность рисков в переходной экономике
    Классификация экономических рисков строится при  помощи множества критериев. Различают следующие основные виды экономических рисков в хозяйственной деятельности [7, c. 13]:
    производственный риск – он связан прежде всего с выпуском товаров и услуг, a так же с осуществлением любых видов производственной деятельности;
    коммерческий риск - связан с процессом реализации товаров и услуг;
    финансовый риск - возникает в сфере отношений рыночных субъектов с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение величины заёмных средств к величине собственных средств, тем больше финансовый риск. Это объясняется тем, что прекращение кредитования или ужесточение условий кредита может повлечь за собой остановку производства.
    Так же риски могут быть классифицированы на основе учёта источников опасности, зон риска, сфер влияния, распределения  риска во времени, степени риска.
    По  источнику опасности риски могут  быть связаны:
    с разрушительным воздействием сил природы (наводнения, снегопады, землетрясения, оползни, эпидемии, пожары и т. п.); с изменениями в политической сфере (войны, перевороты, революции и т. п.);
    с причинами экономического характера (падение курсов валют, курсов акций, инфляция, банкротство, невозврат кредита и т. п.);
    с причинами юридического характера (изменение в законодательстве, несовершенство законодательства, несовершенство судебной системы, a также противоправное поведение: кражи, ограбления, преступная халатность, лжебaнкротство, мошенничество и другие покушения на собственность и т. п.).
    По  источнику возникновения отличают риски
    связанный с личностью человека;
    связанный с природными факторами.
    Переходный  период — это период времени, в течение которого общество осуществляет коренные экономические, политические и социальные преобразования, а экономика страны переходит в новое, качественно иное состояние в связи с кардинальными реформами экономической системы. Данный переход для Беларуси, как и для других постсоциалистических стран, имеет одно избранное направление — социально ориентированная рыночная экономика.
    Переходная  экономика характеризуется следующими основными чертами, отличающими её от других сложившихся систем [8, c. 17]:
    Во-первых, она представляет собой межсистемное образование. Поэтому сущность переходной экономики представляет собой смесь, сочетание административно-командной и современной рыночной систем с их зачастую противоречиво функционирующими элементами.
    Во-вторых, если для командной и рыночной экономик свойственна определенная целостность, устойчивость развития, то переходная экономика характеризуется неустойчивостью состояния, нарушением целостности.
    В-третьих, переходная экономика характеризуется  количественным и качественным изменением состава элементов. В ней "по наследству" остались структурные элементы предыдущей системы: государственные предприятия, колхозы, производственные кооперативы, домашние хозяйства и государство. Но эти элементы функционируют в качественно иной, преобразующейся экономической системе, и поэтому изменяют как своё содержание, так и свои функции, связанные с зарождением рыночной экономики.
    В-четвёртых, в переходной экономике наблюдается  качественное изменение системных связей и отношений. Распались и исчезли старые планово-директивные связи между субъектами экономики, расчистив пространство для формирования новых рыночных связей. Однако последние еще носят “переходный”, неустойчивый характер и проявляются в такой деформированной форме, как “бартерные” расчеты между предприятиями, взаимные неплатежи между субъектами хозяйствования; характеризуются частыми сбоями и кризисными проявлениями.
    Все эти факторы вносят свой вклад  в специфику экономических рисков и неопределенности трансформационной  среды. Для трансформационной экономики характерна нестабильность и непредсказуемость в следующих секторах [9]:
    1. Кредитный рынок и цена капитала: чем больше подвижность ставки (регулярность ее изменений, их характер и размеры), тем больше процентный риск. В свою очередь к факторам, оказывающим влияние на уровень процентных ставок относятся: политика правительства, денежная масса, ожидания относительно будущей инфляции. В условиях трансформационной экономики действия государства на денежном рынке зачастую непредсказуемы, инфляционные ожидания высоки;
 
    2. Динамика цен на различных сегментах рынка. В условиях трансформационной экономики ценовой механизм еще не сформирован должным образом, поэтому возможны ценовые диспропорции в различных сегментах рынка. Цены на ресурсы и товары изменяются в разных пропорциях;
    3. Страховой рынок и правила страхования новых рисков. Формирующийся рынок страховых услуг не является эффективным инструментом минимизации рисков, что связано с неспособностью страхователя к оценке новых угроз и, следовательно, к завышенным тарифам на страховые услуги;
    4. Налоговая система. В условиях формирования налоговой системы, отвечающей принципам рыночной экономики невозможно сразу найти правильный баланс между необходимостью привлечения ресурсов для выполнения государством своих обязательств и стимулированием развития предпринимательства. Обычно налоговые системы переходных стран ставят во главу угла выполнение фискальной функции, поэтому новые налоги могут вводиться «по мере необходимости»;
    5. Спрос на рынках сбыта. В  условиях разрыва традиционных  хозяйственных связей спрос на рынках сбыта (особенно внешних) превращается в нестабильную величину по причине усиления конкуренции. Аналогичное воздействие оказывается и на следующий сектор;
    6. Условия приобретения сырья, промежуточных товаров и комплектующих;
    7. Состояние фондового рынка. На фондовых и валютных биржах риск часто связан с падением покупательной способности денег - будущие деньги не смогут «купить» того же количества биржевых товаров и услуг одинакового качества, как деньги сегодняшние;
    8. Состояние рынка земли и недвижимости. В условиях, когда население теряет доверие к национальной валюте земля и недвижимость становятся теми средствами, в которые целесообразно вкладывать сбережения. Однако большая часть населения не имеет достаточных средств для их приобретения, поэтому данный рынок также становится непредсказуемым;
    9. Состояние рынка труда, доступ к качественной рабочей силе. Структурные изменения в экономике требуют специалистов в новых профессиях, которых на рынке труда пока нет. Наниматель вынужден довольствоваться специалистами близких и смежных профилей. Особенно это касается управленческого персонала.
    10. Валютные риски. Они связаны  с созданием интернациональных  предприятий и банковских учреждений  и диверсификацией их деятельности  и представляют собой возможность  возникновения денежных потерь  в результате колебаний валютных курсов. При этом изменение курсов валют происходит в силу действия таких факторов, как, например, изменение внутренней стоимости валют, постоянный перелив денежных потоков из страны в страну, спекуляции и т.д.
    11. Политические риски, которые представляют  собой общую неопределенность политического курса руководства страны.
    Неустойчивость  данных институтов и факторов требует  от экономического субъекта больших инвестиций в сбор, обработку и использование информации и знаний, что увеличивает его транзакционные издержки. Ситуацию усугубляет также и теневая экономика.
    Страхование и распределение  риска
      Расчет  и оценка риска
    Одним из инструментов снижения последствий  риска является страхование. Страхование — особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей и их дел от различного рода опасностей.
    Страхование (страховое дело) в широком смысле — включает различные виды страховой деятельности (собственно страхование, или первичное страхование, перестрахование, сострахование), которые в комплексе обеспечивают страховую защиту.
    Страхование в узком смысле представляет собой  отношения (между страхователем  и страховщиком) по защите имущественных  интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.