На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Стратегия риска

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 23.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


СТРАТЕГИЯ РИСКА
10.1. Сущность  и виды риска в банковской  сфере.
В условиях перехода российского хозяйства к рыночной экономике и оживления конкуренции в банковской сфере существенно повышается уровень риска, который банк принимает на себя при осуществлении различных операций. По сути дела, доля риска разных масштабов присутствует в любой банковской операции. Избежать риска вообще невозможно. Но путем продуманной политики можно предвидеть осложнения, связанные с риском и снижать его до минимального уровня.
10.1. Характер  риска в банковской сфере.
Под риском в банковской сфере принято понимать угрозу потери банком части своих  ресурсов, недополучения доходов или осуществления дополнительных непредвиденных расходов в результате предвидения определенных финансовых операций. В связи с этим необходимо обратить внимание на следующие моменты.
1) Расходы.
Банк несет  расходы в виде выплаты процентов  вкладчикам, платы за кредитные ресурсы покупаемые у других финансово-кредитных институтов, выделения средств на оплату труда банковских служащих и прочих операционных расходов. Риск в этой области может проявляться в разных формах. Так, изменение рыночной ситуации может привести к необходимости повышения процентов, выплачиваемых по вкладам; всеобщий дефицит кредитных ресурсов  может отразиться   на  повышении их
покупательной способности; повышении оплаты труда  персонала в других кредитных  институтах - вызвать необхордимость принятия банком соответствующих мер и др.
2) Убытки.
Убытки проявляются  в форме недополучения доходов или произведения расходов сверх намеченного уровня. Обычно причина убытков - в недостаточном анализе планируемых операций, прямых просчетах, ошибках, в непредсказуемости ситуации. Риск подобных убытков увеличивается при нерациональном размещении средств, неточной оценке рыночных возможностей и опасностей.
3)Потери.
Риск представляет собой вероятностную категорию. которая может быть с достаточной степенью точности оценена при помощи потерь.
Потери как  непредвиденное снижение банковской прибыли  выступают обобщающим показателем, который характеризует риск, присущий банковской деятельности. Риск можно  описать и количественно, используя  категорию потери. Этот подход является базой для развития теории риска. Целесообразно выделить такие специфические  виды банковского риска:
1)         Кредитный   риск,   связанный       с   возможностью невыполнения  заемщиком своих финансовых обязательств. 

2)         Процентный  риск,  сопряженный   с  возможностью колебании рыночных процентных ставок.
3)         Рыночный риск, связанный с возможным  обещанием ценных бумаг, которая происходит по разным причинам. Это могут быть колебания нормы ссудного процента, изменения прибыльности    и    финансового благополучия    компаний-эмитентов (когда речь идет об акциях), а также инфляционное обесценение денег.  Стоимость ценных бумаг колеблется  в зависимости от складывающихся предложения и спроса на них,   которые   могут       определиться   различными,   часто непредвиденными, в том числе субъективными факторами.
4) Валютный  риск, связанный с колебаниями  курсов валют. С такого рода  риском банк сталкивается обычно  при осуществлении различных  операций с иностранной валютой,  например   при   купле-продаже   валюты,   выдаче   валютных  кредитов.
Количественно размер риска обычно выражают в абсолютных и относительных показателях. В  абсолютном выражении риск характеризуется  размером возможных потерь при осуществлении  определенной операции. Оценить такие  потери с достаточной точностью  не всегда представляется возможным. Величина риска в относительном выражении  получается, если отнести размер вероятных потерь к какому-либо показателю, характеризующему банковскую деятельность, например, к размеру кредитных ресурсов, размерам расходов или доходов банка в связи с осуществлением операций.
В абсолютном выражении риск обычно исчисляется, когда речь идет об одной конкретной сделке. Относительные показатели применяются при разработке нормативных положений, касающихся допустимого уровня риска при совершении различных банковских операций. Эти показатели характеризуют, например, размер риска к сумме доходов, ожидаемых в результате осуществления конкретных операций.
10.2. Разработка  стратегии риска.
Главная задача управления риском (risk management) заключается в выработке основных подходов к оценке риска, определений допустимого его уровня и разработке соответствующих стратегий. Эту задачу во многих банках решают работники службы маркетинга.
Как показывает банковская практика, при оценке риска  в основном принимается во внимание вероятность некредитоспособности клиентов, резкого ухудшения их финансового  положения, возможных изъятий определенный
части средств, помещенных во вклады, изменения курса  валют и ценных бумаг, а также  вероятность различных денежно-кредитных  рестрикаций. Разумеется, все факторы риска учесть практически невозможно, поэтому оценка строится на определенных допущениях, а результат получается в известной степени приблизительным.
Сам       процесс       разработки       стратегии       риска  структурируется на ряд последовательных этапов;
1)         Выявляются      факторы,      увеличивающие     или уменьшающие  конкретный   вид  риска  при   осуществлении определенных банковских операций.
2)         Выявленные факторы анализируются  с точки зрения силы воздействия  на риск.
3)         Оценивается конкретный вид риска.
4)         Устанавливается оптимальный вид  риска.
5)         Анализируется отдельные операции  с точки зрения соответствия  приемлемому уровню риска.
6)         Разрабатываются мероприятия по  снижению риска.
В основе оценки конкретного вида риска лежит  нахождение зависимости между определенными  размерами потерь банка и вероятностями  их возникновения. Эта зависимость  получает отражение в специально строящейся кривой вероятностей возникновения  определенного уровня потерь. Для  этого применяют различные способы, среди которых выделяются следующие:
A.        Статический способ.
Б. Способ экспертных оценок.
B.        Аналитический способ.
А. Статистический способ.
При статистическом способе анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления банком планируемых  операций. Для повышения точности расчетов рекомендуется использовать статистическую выборку побольше, которая бы позволяла сделать допущение, что частота возникновения некоторого уровня потерь равна вероятности их возникновения.
Для определения  частоты возникновения некоторого уровня потерь следует найти ее значение как можно в большем количестве точек, то есть при различных уровнях  потерь. Обычно это сделать весьма затруднительно, тогда можно поставить  задачу определить значение рассматриваемого показателя хотя бы в четырех основных точках, о которых будет сказано  ниже.
Для описания указанных точек необходимо ввести понятие областей риска.
Под областью риска понимают зону, в рамках которой  потери не превышают какого-либо уровня.
Принято выделять:
а)         безрисковую зону и три основные области риска;
б)         область допустимого риска;
в)         область недопустимого риска;
г)         область критического риска.
Дадим их краткую  характеристику,
а) Безрисковая область,
В отношении  этой области обычно отмечают отсутствие всяческих потерь при совершении операций и получение как минимум  расчетной прибыли. Левая граница безрисковой области проходит через точку А-размер расчетной прибыли; правая же граница просто отсутствует ведь теоретически прибыль банка не ограничена.
б) Область  допустимого риска.
Эта область характеризуется уровнем потерь, не превышающим размеры расчетной прибыли. В этой области еще возможно осуществление данного вида банковских операций; банк рисует только тем, что в худшем случае он просто не получит прибыли, а все произведенные затраты будут окуплены- Предусмотрено, что если все-таки произойдет незначительная потеря, банк может получить прибыли лишь ненамного меньше расчетного уровня.
в)         Область недопустимого риска
Считается, что в границах этой области возможны потери, величина которых превышает  размер расчетной прибыли, но не больше общего размера расчетной выручки. Такой уровень риска недопустим ввиду того, что банк подвергается опасности потерять всю выручку от данной операции, то есть получается, что он произвел бессмысленные затраты не только времени, но и денежных средств.
г)         Область критического риска.
Так называют наиболее опасную зону, в которой  возможные потери имеют тенденцию  сравняться с величиной собственных  средств банка. Поэтому область  критического риска близка к ситуации банкротства. Такой уровень риска ни при каких условиях допустить нельзя.
Если мы внимательней рассмотрим соотношение  между областями риска, то можно  установить местоположение четырех  точек, о которых говорилось выше. Эти точки лежат на границе  областей.
Б. Способ экспертных оценок.
Этот способ отличается от статистического лишь методом сбора информации для  построения кривой риска.
Способ экспертных оценок предполагает сбор и изучение банковскими специалистами оценок вероятностей возникновения   различных   уровней   потерь.   Такие   оценки строятся обычно на учете всех факторов риска, а также статистических данных. Решая подобную задачу, необходимо также стремиться получить как можно больше пеходных точек для построения графика зависимости и между возможными потерями и средними значениями экспертных оценок (возможностями потерь). Минимальное количество 'точек для оценки риска (как и в описанном выше способе расчета) должно быть не меньше четырех. Это следующие точки:
а)         точка,   соответствующая   минимальному   уровню потерь;
б)         точка, определяющая размер возможной прибылей;
в)         точка,    характеризующая    величину    возможных потерь;
г)         точка, соответствующая потерям, размер которых равен величине собственных средств банка (или же потерям,  при   которых   возникает   угроза   нарушения   определенных показателей ликвидности банковского баланса).
В. Аналитический  способ.
Лежащие в  его основе элементы теории игр еще  слишком слабо разработаны относительно банковского риска. Поэтому данный способ построения кривой риска банками  практически не используется, однако в нем заключены интересные возможности  расчетов, которые, надо полагать, сумеют использовать в будущем.
10.3. Определение  оптимального уровня риска.
После того, как построена кривая риска и  определены области допустимого, недопустимого и критического риска, работник службы маркетинга переходит к более детальному  анализу каждой из этих областей, решая задачу установления оптимального уровня риска для конкретного вида операций.  При этом важно определить предельные размеры риска, которые не следует превышать, а также установить их некоторый оптимальный уровень. В условиях жесткой конкуренции    успех    оценка    в    целом    определяется    тремя параметрами:
а)         эффективностью    совершения    отдельных    видов операций;
б)         объемом этих операций;
в)         уровнем риска, который берет на себя банк при их совершении.
Данные параметры  взаимосвязаны между собой. Так, увеличение объемов операций при высоком уровне риска  может привести к неблагоприятным для банка последствиям и диктовать сокращение объемов этих операции. Поэтому в решении      проблем      риска      необходимо     стремиться сбалансировать эти показатели.
Такая задача решается в рамках разработки стратегии  риска, устанавливающей оптимальный  уровень риска при совершении отдельных видов операции. Хотя оптимальный  уровень-понятие относительное (он получается на основании субъективных оценок специалистов), тем не менее он определяется, исходя из границ областей допустимого риска, получаемых в результате построения кривой риска. В то же время установление оптимального уровня риска зависит от индивидуальных особенностей деятельности каждого банка. 

Анализ отдельных  операций с точки зрения соответствии приемлемому уровню риска включается в непосредственную текущую работу по претворению в жизнь стратегии риска. Ставится задача раскрыть возможность и целесообразность совершения топ или иной банковской операции с учетом требований стратегии риска, особенно установления оптимального уровня риска.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.