На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Диагностика кризисного состояния предприятия

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 06.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
 
 
 
 
Контрольная работа
По предмету внутрифирменное финансовое планирование
На тему: «Диагностика кризисного состояния предприятия». 
 
 
 
 
 
 
 

Москва
2012
                                                                
 
 
 
 
 
 
 

    Введение
          В результате глубоких институциональных преобразований Россия встала на путь формирования цивилизованной экономики рыночного типа. Банки и банковская система относятся к наиболее развитым и передовым структурам современной экономики, но вместе с тем с характеристикой и терминологией этих понятий связаны многие нерешенные в научном и практическом плане вопросы. Переход России к рыночной экономике заставил по-новому взглянуть на кредитную систему страны, ее институциональную и функциональную составляющие, переосмыслить структуру банковской системы и принципы организации банковского дела.
          Банковский сектор формируется под влиянием объективных факторов, зависит от степени развития участников экономической жизни как рыночных партнеров и развивается адекватно экономической ситуации. Это требует исследования существующего и формирующегося банковского сектора в непосредственной взаимосвязи с региональной экономикой и их рассмотрения во взаимозависимости. Без этого невозможно принимать экономические решения, прогнозировать дальнейшее развитие экономики.  За 2005 год их объем вырос на 38%. Темпы роста других показателей были также высоки, что, по мнению господина Улюкаева, иллюстрирует конкурентоспособность российской банковской системы. Показатель «достаточности капитала» — отношение собственных средств к активам, взвешенным по уровню риска,— продолжает, по данным ЦБ, снижаться уже несколько лет. Но даже нынешние 15,7% — уровень скорее избыточный. «Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме» на 1 апреля 2006 года снизилась до 2,9%, оказавшись почти в два раза ниже, чем три года назад. Снижение доли ликвидных активов в совокупных до 28% отражает нормализацию банковского бизнеса — развивается кредитование, в том числе и реального сектора.
          На средину 2007 г. в России было 1138 отечественных банков, из них, примерно, половина была прописана в регионах. Условно банки можно разделить на несколько сегментов. Первая, самая существенная группа - государственные банки, которые так и не сократили свое присутствие на банковском рынке: Сбербанк, ВТБ. Второй по значимости сегмент - крупные частные банки, как правило, работающие в рамках финансово-промышленных групп. Третий банковский сегмент - иностранные банки. Наконец, последний сегмент - это мелкие и средние банки. Все они, как правило, являются банком одного акционера, одного клиента и одного кредитора. За 2006 г. активы банковского сектора в России выросли на 44%, причем основной прирост произошел в марте и мае, когда разместили акции государственные Сбербанк и ВТБ. В 2006 г. наблюдался уникальный скачок по притоку капитала в Россию, который составил $41,6 млрд. Глава Минфина Алексей Кудрин связывает это с либерализацией потоков капитала. А ведь еще в 2005 г., наоборот, происходил не приток, а отток капитала в размере$1,1 млрд, и, ежегодно, по словам того же Кудрина, из страны уходило порядка $24 млрд.
          Рост в банковском секторе связывают и с ростом ВВП. Его рост за 2006 г. составил 6.7%, что существенно выше темпа роста ВВП любой из стран G-7. Именно рост ВВП и способствует увеличению спроса на банковские услуги, что, в свою очередь, влечет рост активов и капитала.
           Россияне все больше доверяют банкам, благодаря введению системы страхования банковских вкладов. В 2006 г. максимальная сумма страхового возмещения вкладчикам банков, входящих в систему страхования вкладов, была увеличена со 100 тыс. до 190 тыс. руб., а в 2007 г. - до 400 тыс. руб.
          Резко, практически в три раза, вырос за 2006 г. объем ипотечных кредитов. Суммарные объемы кредитов населению удваивались почти ежегодно с 2003 года, а динамика жилищного кредитования в целом, и ипотеки в частности, показывала еще более впечатляющие цифры. Например, общий объем кредитов, выданных на покупку жилья в 2005 г. увеличился в 2.3 раза, а в 2006 г.- в 2.8 раза. По мнению аналитиков ИБ Траст, к 2010 г. объем ипотечных кредитов достигнет 5 трлн рублей, а средние рублевые ставки упадут с нынешних 11.0-14.0% до 7.0-8.0%. Однако, в 2007 г. кредитование частных лиц замедлилось: и если в 2006 г. за год портфель вырос на 75%, то в 2007 г. к началу ноября - всего на 46%.
         Средняя рентабельность капитала (ROE) российского банковского сектора в 2006 г. составляла 22,2%. Лидер по этому показателю Сбербанк, где ROE выше 30%. ROE банков стран Восточной Европы чуть не вполовину меньше - 17%. Секрет высокой маржи в том, что западные банки не могут выдавать кредиты под такие проценты, как в нашей стране.
          Российский банковский рынок имеет и другие особенности - он недокапитализирован. Много мелких частных банков, которые не могут обеспечить себе ресурс для развития и выдавать так называемые «длинные деньги» под малый процент. Впрочем, вопрос капитализации стоит практически перед всеми банками. Темпы роста совокупных активов банковского сектора в 2005/2006 гг. (44%) опережали темпы роста совокупных собственных средств банков (36%). Прибыли банков не хватает, чтобы удерживать достаточность капитала на уровне выше 10%. В среднем по системе в 2006 г. она снизилась с 16% до 14,9%, а у некоторых банков, например Сбербанка и Транскредитбанка, вплотную приблизилась к 10%.
         Чтобы соответствовать нормативам ЦБ, банкам придется увеличить капитал как минимум на $28 млрд в 2008 г. и на $37 млрд в 2009-м. За счет займов (кроме субординационных) пополнить его нельзя, и наиболее распространенный источник увеличения капитала - прибыль.
         Один из источников увеличения капитализации - привлечение иностранных инвесторов. Но иностранцев в России не ждут с распростертыми объятиями. Доля иностранных инвесторов в совокупном капитале российских банков составляет 21,3%. В I кв. 2007 г. состоялась самая крупная сделка по продаже западному инвестору российского банка: «Абсолют банк» был продан бельгийской группе КВС за $1 млрд, доля нерезидентов в капитале российских банков в 2007 г. достигла блокирующей - 25,9%
         Капитализацию можно увеличить и путем проведения IPO. Однако, публичность требует ответственности. В 2007 г. IPO удалось провести двум крупным российским банкам - это госбанки: Сбербанк и ВТБ.
         В 2007 г. число крупных конкурентоспособных в глобальном масштабе российских банков оставалось минимальным. Продолжился масштабный вывоз капитала и вырос ввоз портфельного, часто спекулятивного, капитала, что делает процесс банковского накопления все более зависимым от развития ситуации на международных финансовых рынках. Несбалансированность российской финансовой системы привела к тому, что кредитный кризис на мировых финансовых рынках привел в августе?сентябре к кризису ликвидности внутри страны. В начале октября ЦБ предложил пакет мер по поддержке ликвидности, включая понижение норм резервирования, расширение списка залоговых бумаг, и т.д. По мнению Института энергетики и финансов, текущих угроз для российского финансового сектора нет, но по-прежнему остаются системные проблемы развития. 
 
 
 
 

Крупнейшие  банки по результатам 2007 года являются Сбербанк, Альфа банк и ВТБ24. 
 
 
 
 

Признак

Преуспевающие банки S1
X1(1) X2(1) X3(1) X4(1)
Выручка в 2007 г. , млрд. руб. 2545 1945 845 750
Операционная  прибыль в 2007 г., млрд. руб. 890 432 371 201
Чистая  прибыль в 2007 г. , млрд. руб. 654 321 340 121
 
              X1(1) – «Сбебанк»
              X2(1) – «Альфабанк»
              X3(1) – «ВТБ 24»
              X4(1) – «Банк Русский Стандарт» 
               

Признак

Кризисные банки S2
X1(2) X2(2) X3(2) X4(2)
Выручка в 2007 г. , млрд. руб. 650 264 224 174
Операционная  прибыль в 2007 г., млрд. руб. 320 152 92 34
Чистая  прибыль в 2007 г. , млрд. руб. 90 41 59 -7
 
              X1(2) – «Петрокомерц»
              X2(2) – «МДМ Банк»
              X3(2) – «Приват Банк»
              X4(2) – «КМБ» 
               
               

    Для групп предприятий S1 и S2 составим векторы средних (соответственно а1 и а2), а также их разность
 
328
149,5
45,75
1521,25
473,5
359
 
          а1  =    а2  = 
     
     

1193,25
324
313,25
1849,25
623
404,75
 
        а1 =                                                     а1 = 
       
       

    Вычислим ковариационные матрицы М1 и М2, где m1 и mколичество преуспевающих и кризисных предприятий соответственно
 
      Ковариационная  матрица М1
 
     

     


  1023,75        
(X1(1)-a1)= 416,5   (X1(1)-a1)T= 978,7 331,7 321,3
  295          
             
  423,75    
   
(X2(1)-a1)= -41,5   (X2(1)-a1)T= 292,5 -38,2 -101,2
  -38          
             
  -676,25    
   
(X3(1)-a1)= -102,5   (X3(1)-a1)T= -512,3 -102,1 9,3
  -19          
             
  -771,25    
   
(X4(1)-a1)= -272,5   (X4(1)-a1)T= -732,6 -191,6 -207,7
  -238          
 
     
 


1001944 339577,9 328930,9
(X1(1)-a1)(X1(1)-a1) = 407628,6 138153,1 133821,5
  288716,5 97851,5 94783,5
 
   
                 123946,9 -16187,3 -42883,5
(X2(1)-a1)(X2(1)-a1) = -12138,8 1585,3 4199,8
  -11115 1451,6 3845,6
 
   
  346442,9 69045,13 6289,125
(X3(1)-a1)(X3(1)-a1) = 52510,75 10465,25 953,25
  9733,7 1939,9 176,7
 
   
  565017,8 147771,5 160188,6
(X4(1)-a1)(X4(1)-a1) = 199633,5 52211 56598,25
  174358,8 45600,8 49432,6
       
 
   
  2037352 540207,3 452525,1

             Сумма  =

647634,1 202414,6 195572,8
  461694 146843,8 148238,4
       
 
   
  679117,2 180069,1 150841,7
                    М= 215878 67471,53 65190,92
  153898 48947,93 49412,8
 
 
 
      Ковариационная  матрица М2
     

 

322        
(X1(2)-a2)= 170,5   (X1(2)-a2)T= 301,1 195,3 41,2
  44,25          
 
         
  -64    
   
(X2(2)-a2)= 2,5   (X2(2)-a2)T= -53,5 -4,5 -4,1
  -4,75          
 
         
  -104    
   
(X3(2)-a2)= -57,5   (X3(2)-a2)T= -111,1 -67,8 18,5
  13,25          
   
 
-154
         
(X4(2)-a2)= -115,5   (X4(2)-a2)T= -145,6 -124,5 -53,1
  -52,75          

  96954,2 62886,6 13266,4
(X1(2)-a2)(X1(2)-a2) = 51337,55 33298,65 7024,6
  13323,68 8642,025 1823,1
       
  3424 288 262,4
(X2(2)-a2)(X2(2)-a2) = -133,75 -11,25 -10,25
  254,125 21,375 19,475
       
  11554,4 7051,2 -1924
(X3(2)-a2)(X3(2)-a2) = 6388,25 3898,5 -1063,75
  -1472,08 -898,35 245,125
       
  22422,4 19173 8177,4
(X4(2)-a2)(X4(2)-a2) = 16816,8 14379,75 6133,05
  7680,4 6567,375 2801,025
       
       
  134355 89398,8 19782,2

                 Сумма  =

74408,85 51565,65 12083,65
  19786,13 14332,43 4888,725
       
 
   
  44785 29799,6 6594,067
                      М= 24802,95 17188,55 4027,883
  6595,375 4777,475 1629,575
 
 
 
 
 
 
 
 
    Найдём общую  ковариационную матрицу М
 




  482601,5 139912,5 104957,2

М  =

160454 56440,06 46145,87
  106995,6 35816,94 34028,25
 
 
 
 
 
 
 
    Найдём обратную матрицу М-1
 

       
   
  1,05E-05 -3,9E-05 2,09E-05
M-1   = -2,1E-05 0,000204 -0,00021
  -1,1E-05 -9,1E-05 0,000188
 
 
 
    Найдём произведение транспонированной разности векторов средних групп предприятий (а12)Т и обратной общей ковариационной матрицы M-1
 

12) = 1105,915 218,3625 291,8375
 
   
12)T M-1  = 0,003801 -0,02551 0,031445
 
   
1/2 (а12)T M-1  = 0,001901 -0,01275 0,015722
 
 
 
 
 
Для определения достоверности:
    Вычислим расстояние Махаланобиса:

       =6,121010317 
 

       =2,474067565 
 

    Найдем  и
      
         0,707106781 

          
         2,121320344 

    Найдем

        p=3
       =1- =1-F(1,131417409) = 1-0,871060276 = 0,121749287 
 

       = 0,342148688 

       = 0,506560124 

       = 1,125 

       = 0,143414148 
 

Достоверность прогноза равна = 0,847814932 
 

Добавим ещё один показатель –Активы в 2007 г. ( млрд. руб.) 
 

Признак

Преуспевающие банки S1
X1(1) X2(1) X3(1) X4(1)
Выручка в 2007 г. (млрд. руб.) 2545 1945 845 750
Операционная  прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) 890 432 371 201
Чистая  прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) 654 321 340 121
Активы  в 2007 г. (млрд. руб). 7100 1356 1834 734
 
              X1(1) – «Сбебанк»
              X2(1) – «Альфабанк»
              X3(1) – «ВТБ 24»
              X4(1) – «Банк Русский Стандарт» 
               
               

Признак

Кризисные предприятия S2
X1(2) X2(2) X3(2) X4(2)
Выручка в 2007 г. (млрд. руб.) 650 264 224 174
Операционная  прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) 320 152 92 34
Чистая  прибыль в 2007 г. ( млрд. руб.) 90 41 59 -7
Активы  в 2007 г. (млрд. руб). 1050 360 721 193
 
              X1(2) – «Петрокомерц»
              X2(2) – «МДМ Банк»
              X3(2) – «Приват Банк»
              X4(2) – «КМБ» 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

    Для групп предприятий S1 и S2 составим векторы средних (соответственно а1 и а2), а также их разность
1193,25
324
313,25
2175
1521,25
473,5
359
2756

328
149,5
45,75
581
 
          а1  =      а а1  =    2 а1 =  
     
     


1849,25
623
404,75
3337
 
        а12 =                                                   а1 = 
       
       

    Вычислим ковариационные матрицы М1 и М2, где m1 и mколичество преуспевающих и кризисных предприятий соответственно
 
      Ковариационная  матрица М1
 



  1023,75            
(X1(1)-a1)= 416,5   (X1(1)-a1)T= 978,7 331,7 321,3 4076,3
  295            
  4344            
               
  423,75    
292,5 -38,2 -101,2 -1244,9
 
     
(X2(1)-a1)= -41,5   (X2(1)-a1)T= 292,5 -38,2 -101,2 -1244,9
  -38            
  -1400            
               
  -676,25    
     
(X3(1)-a1)= -102,5   (X3(1)-a1)T= -512,3 -102,1 -9,3 -878,4
  -19            
  -922            
 
           
  -771,25            
(X4(1)-a1)= -272,5   (X4(1)-a1)T= -732,6 -191,6 -207,7 -1992,1
  -238            
  -2022            
 

(X1(1)-a1)(X1(1)-a1)T=
1001944 339577,9 328930,9 4173112
407628,6 138153,1 133821,5 1697779
288716,5 97851,5 94783,5 1202509
4251473 1440905 1395727 17707447
 
     
(X2(1)-a1)(X2(1)-a1)T= 123946,9 -16187,3 -42883,5 -527526
-12138,8 1585,3 4199,8 51663,35
-11115 1451,6 3845,6 47306,2
-409500 53480 141680 1742860
 
     
(X3(1)-a1)(X3(1)-a1)T= 346442,9 69045,13 6289,125 594018
52510,75 10465,25 953,25 90036
9733,7 1939,9 176,7 16689,6
472340,6 94136,2 8574,6 809884,8
 
     
(X4(1)-a1)(X4(1)-a1)T= 565017,8 147771,5 160188,6 1536407
199633,5 52211 56598,25 542847,3
174358,8 45600,8 49432,6 474119,8
1481317 387415,2 419969,4 4028026
 
     

              Сумма  =

2037352 540207,3 452525,1 5776011
647634,1 202414,6 195572,8 2382326
461694 146843,8 148238,4 1740624
5795631 1975936 1965951 24288218
         
                                          М1      
679117,2 180069,1 150841,7 1925337
215878 67471,53 65190,92 794108,5
153898 48947,93 49412,8 580208
1931877 658645,4 655317,1 8096073
 
 
      Ковариационная  матрица М2

 

 
(X1(2)-a2)=
322  
       
170,5    (X1(2)-a2)T= 301,1 195,3 41,2 440,9
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.