На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Разработка моделей оценки эффективности деятельности банка по работе с корпоративными клиентами

Информация:

Тип работы: автореферат. Добавлен: 09.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


На  правах рукописи 
 
 
 
 
 

Литвинцева  Асана Михайловна 
 

    РАЗРАБОТКА  МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БАНКА 

    ПО  РАБОТЕ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ

 
 
 
08.00.13 –  Математические и инструментальные  методы экономики 
 
 
 
 
 

Автореферат
диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук 
 
 
 
 
 

Москва 

2011

             
 

      Работа выполнена на кафедре «Математическое  моделирование экономических процессов» в ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
  Научный руководитель   доктор экономических наук, профессор
               Бабешко Людмила Олеговна 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
               Соловьев  Юрий Павлович
               кандидат  экономических наук, доцент
               Зайцева Юлия Владимировна
Ведущая организация  Учреждение Российской академии наук
               Институт  проблем развития науки РАН 
      Защита  состоится «30» ноября 2011г. в 12-00 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д505.001.03 при ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, ауд. 213.
      С диссертацией можно ознакомиться в  диссертационном зале Библиотечно-информационного комплекса ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.49, комн. 203.
      Автореферат разослан «27» октября 2011г. Объявление о защите диссертации и автореферат диссертации «27» октября 2011г. размещены на официальном сайте ФГОБУВПО «Финансовый университете при Правительстве Российской Федерации»: http://www.fa.ru и направлены для размещения в сети Интернет Министерством образования и науки Российской Федерации по адресу referat_vak@mon.gov.ru. 

    Ученый  секретарь совета Д 505.001.03
    к.э.н, доцент        О.Ю.Городецкая
 

      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
    Актуальность  проблемы исследования.
    Обязательным условием успешного функционирования банка в рамках жесточайшей конкуренции на рынке финансовых организаций является эффективное управление его деятельностью, которое невозможно без разработки стратегии развития и моделей оценки достижения целей банка.
    Современные реалии развития финансово-экономической сферы убедительно доказывают необходимость разработки и совершенствования аналитической информации, показателей эффективности деятельности, предназначенных для планирования, контроля и улучшения результатов текущей деятельности организации, выявления противоречий в системе корпоративного управления.
    Российские банки и банки промышленно развитых стран оценивают эффективность деятельности, ориентируясь преимущественно на результаты анализа финансовой отчетности. Однако в процессе принятия управленческих решений, особенно при территориальном расширении бизнеса, при решении задач оптимизации бизнес – процессов, руководители испытывают возрастающую потребность в нефинансовых показателях, отражающих качество управления, всесторонне и полностью описывающих существующую ситуацию в организации, с учетом специфики бизнеса.
    Перечисленные аспекты определяют актуальность темы исследования, нацеленную на построение экономико-математических моделей  оценки эффективности деятельности банка, учитывающих как финансовые, так и нефинансовые показатели.
    Степень разработанности проблемы исследования.
    Проблемами  теории стратегического управления и оценки эффективности реализации стратегии, в частности, концепцией системы сбалансированных показателей (далее - ) занимались Ю. Вебер, М. Веттер, Р.Каплан, Т. Колер, К. Коффман, С. Майерс, Д.Нортон, П. Нивен, Н. Ольве, Ж. Рой, С. Рой и др. Значительный вклад в исследование стратегического планирования и проблемы оценки эффективности финансовых организаций внесли О.В. Алексеева, С.Б. Барнгольц, А.С. Бакаев, И.А. Бланк, Е.Б. Герасимова, О.В. Голосов, О.В. Ефимова, В.Э. Керимов, М.В. Мельник, О.Е. Николаева, Н.С. Пласкова, Г.В. Савицкая и другие.
    При увеличении филиальной сети наиболее остро стоит задача оптимизации внутренних процессов и качества управления организации. Это определило внимание стратегического менеджмента к синергии бизнес - единиц, вспомогательных сервисных служб и внешних партнеров. Об этом свидетельствуют, например, исследования Гарвардской школы бизнеса о стратегическом единстве и его роли в увеличении эффективности деятельности финансовых организаций. Оценка взаимодействия структурных единиц финансовой организации отражена в работах Р.Каплана, Д.Нортона, И.Р. Пригожина, И. Стенгерс, Е.С. Стояновой, А.Д. Шеремета, Г. Хакена и других.
    Эффективность управленческой деятельности банка на практике зависит от своевременности исполнения стратегических инициатив руководства, что предполагает разработку инструментария, обеспечивающего своевременное и точное исполнение решений руководства; непрерывный контроль всех инициатив; определение критических точек и скрытых функциональных ограничений задач подразделений финансовой организации. Данной проблеме посвящены исследования в области системного анализа, теории управления, социологии, менеджмента, документоведения таких авторов, как Р. Акоффа, А. Маслоу, С.П. Никанорова, Ф.И. Перегудова, Г. Саймона, Ф.П. Тарасенко, Д. Форрестера и других. При этом возникает потребность в рассмотрении вопросов практического применения таких показателей как «оценка своевременности исполнения стратегических инициатив» и «оценка взаимодействия подразделения» в системе .
    Математические  модели оценки результатов деятельности финансовых организаций разрабатываются  в течение последних нескольких десятилетий. Среди них можно выделить регрессионные модели, модели панельных данных, модели с использованием нейронных сетей, модели дискретных марковских процессов, а также модели с дискретной зависимой переменной. Последним посвящены труды J.H. Aldrich и F.D. Nelson, P.D. Allison, B. Baltagi, C.A. Cameron и P.K. Trivadi, D.R. Cox и E.J. Snell, W.H. Greene, L.Fahrmeir и G.Tutz, E.W. Frees, J.A. Hausman, C. Hsiao, J.Johnston и J.DiNardo, J.K. Lindsey, G.S. Maddala, L. Matyas и C. Sevestre, H.R. Moon, Th. E. Nijman, P.C.B. Phillips, G.Rodrigues, F. Vella, J.M. Wooldbridge, В.А. и О.С. Балаш, М. Вербик, В.В. Давниса, В.В. Домбровского, П.К. Катышева, С. Коленикова, Я.Р. Магнуса, В.П. Носко, А.А. Пересецкого и др., основные положения которых касаются социального и политического направлений деятельности организаций, сферы образования и торговли, решения вопросов рейтингования банков, оценки их надежности и т.д. Количество трудов объясняется не только универсальностью инструментария, но и необходимостью адаптации данных моделей к конкретной области приложения, в частности для анализа эффективности деятельности одного из подразделений банка.
    Специфика работы банка с корпоративными клиентами: индивидуальность взаимодействия с каждым клиентом, высокая прибыльность сегмента рынка, приоритетность направления – определила внимание исследования к данному сектору бизнеса.
    Представляется  актуальным применение инструмента  регрессионных моделей и моделей  с качественной зависимой переменной для оценки эффективности деятельности подразделения по работе с корпоративными клиентами.
    Цель  исследования – разработка моделей оценки эффективности деятельности корпоративного подразделения банка, основанных на сбалансированной системе показателей – обусловила постановку следующих задач:
      выявить и систематизировать финансовые ключевые показатели эффективности департамента банка по работе с корпоративными клиентами (далее – ДРК);
      разработать:
      алгоритмы расчета нефинансовых показателей эффективности: «оценка взаимодействия подразделений» и «оценка исполнения стратегических инициатив»;
      рекомендации по внедрению в практику деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами;
      сформировать интегральный показатель эффективности для ДРК;
      построить эконометрические модели оценки интегрального показателя ДРК.
    Объект  исследования – стратегическое управление в коммерческом банке в сфере работы с корпоративными клиентами.
    Предмет исследования – показатели и модели оценки эффективности деятельности ДРК банка.
    Область исследования. Содержание диссертации соответствует специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
    Теоретической и методологической основой исследования послужили теоретические и методологические разработки, содержащиеся в трудах российских и зарубежных авторов в области оценки эффективности бизнеса и эконометрического моделирования. Оценка экономико-математических моделей осуществлялась с использованием приложений Microsoft Excel и Statistica 9.0.
    В процессе написания работы были применены  следующие методы исследования: методы теории вероятностей и математической статистики, экономико-математического моделирования, эконометрические методы, методы экспертных оценок.
    Информационная база исследования: фундаментальные и прикладные работы отечественных и зарубежных авторов по эконометрическому моделированию; по стратегическому управленческому анализу, оценки деятельности банка, теории , ; нормативно - правовые акты Российской Федерации; интернет-ресурсы; статистические материалы коммерческого банка.
    Научная новизна диссертации заключается в разработке и применении эконометрических моделей для оценки эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами. В частности новыми являются следующие результаты:
      выявлены ключевые показатели эффективности ДРК банка на основе , являющиеся регрессорами эконометрических моделей. Показатели отражают специфику работы департамента и позволяют всесторонне ее описать;
      разработаны:
      алгоритм расчета нефинансового показателя эффективности «оценка исполнения стратегических инициатив», позволяющий количественно оценить выполнение ключевых задач руководства, которые напрямую связаны с реализацией стратегии банка;
      алгоритм расчета нефинансового показателя «оценка взаимодействия подразделений» банка, направленный на выявление ресурсов подразделения, проблемных зон и рисков, которые могут отрицательно влиять на деятельность банка;
      построены эконометрические модели оценки эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами, позволяющие решать задачи по планированию распределения бонусного фонда департамента;
      на основе проведенного сравнительного анализа моделей оценки эффективности деятельности департамента банка по работе с корпоративными клиентами выбраны, из числа построенных (п.3), модели с наилучшими точностными характеристиками.
    Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая значимость научных результатов заключается в возможности использования основных положений и выводов диссертации для определения теоретико-методологических основ оценки эффективности деятельности финансово-кредитной организации, прежде всего в части разработки нефинансовых показателей, а также для решения прикладных задач прогнозирования результативности деятельности банков. 
    Практическая  значимость полученных результатов  заключается в том, что разработанные в диссертации методики расчета нефинансовых показателей и алгоритмы эконометрических моделей оценки эффективности деятельности коммерческой организации ориентированы на широкое применение в различных подразделениях банка и в финансовых компаниях.
    Результаты  диссертации могут быть использованы при обучении и повышении квалификации специалистов в области эконометрического моделирования и стратегического управления.
    Самостоятельное практическое значение имеют:
    алгоритм расчета нефинансового показателя эффективности «оценка исполнения стратегических инициатив», отражающего качество выполнения стратегических задач руководства банка;
    алгоритм расчета нефинансового показателя «оценка взаимодействия подразделений», позволяющего количественно оценить качество предоставления подразделениями услуг внутренним клиентам банка, повышая, тем самым, эффективность управленческой деятельности;
    модели множественной регрессии для прогнозирования интегрального показателя эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами;
    модели с дискретной зависимой переменной, позволяющие решить задачу формирования бонусного фонда подразделения банка.
    Апробация и внедрение результатов  исследования. Основные положения и результаты исследования докладывались и получили одобрение на: VII Международной научной конференции «Молодежь и экономика» Военного финансово-экономического института (Ярославль, 2010); V Международной научно-практической конференции (Воронеж, 2009); на Лебедевских чтениях Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Москва, 2009).
    Результаты  исследования используются в практической деятельности Управления планирования и прогнозирования ОАО «НОРДЕА Банк». Модели и методы, описанные в диссертации, внедрены в практику стратегического управления подразделениями банка: показатели оценки взаимодействия подразделений и исполнения стратегических инициатив, входящие в систему оценки эффективности работы подразделений банка.
    Материалы исследования используются кафедрой «Математическое  моделирование экономических процессов» ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в преподавании учебной дисциплины «Эконометрика» и «Эконометрическое моделирование».
    Внедрение результатов диссертации в указанных организациях подтверждено соответствующими справками.
    Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, общим объемом 2,07 п.л. (авторский объем – 1,79 п.л.), в том числе три работы авторским объемом 1,0 п.л. в журналах, определенных ВАК.
    Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования и включает в себя введение, три главы, заключение, список литературы включает 133 источника и 14 приложений; 5 рисунков и 29 таблиц. Общий объем диссертации составляет 127 страниц. 

      ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
    Выявлены ключевые показатели эффективности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами на основе сбалансированной системы показателей.
    Важнейшая цель банка – получение высокого дохода на вложенный капитал. Стратегия финансово-кредитной организации – генеральный план действий, определяющий приоритеты, стратегические задачи, ресурсы и последовательность шагов по достижению целей.
    Основные этапы формирования стратегии ДРК:
    анализ внешней среды – состояние экономики, основных конкурентов, ресурсов и правового поля деятельности организации;
    определение миссии, ценностей и видения организации. Миссия банка:  «Помогаем решать проблемы». Видение: «Ведущий российский банк, известный своим качеством человеческих ресурсов, создающий наибольшую стоимость для акционеров и клиентов»;
    анализ и выбор общей банковской стратегии – «Увеличение доли бизнеса банка в системе коммерческих организаций в целом, рост общего кредитного портфеля банка, внедрение новых продуктов»;
    определение стратегии бизнеса по работе с корпоративными клиентами: «Рост дохода банка в сегменте крупнейших и крупных предприятий, рост доли корпоративного бизнеса банка, развитие региональной сети продаж»;
    выбор целей банка по работе с корпоративными клиентами:
    увеличение дохода направления бизнеса (увеличения корпоративного кредитного портфеля, роста и улучшения качества клиентской базы, увеличение количества филиалов и представительств банка в регионах);
    оптимизация внутренних процессов и удовлетворение клиентов и персонала (автоматизация систем обслуживания, совершенствование кредитных процедур, разработка и внедрение новых продуктов, разработка системы эффективности работы клиента в банке).
    Стратегия ДРК разрабатывается на основе стратегии и целей банка в целом. Для оценки достижения целей, выполнения стратегии и эффективности подразделений банка выбрана . Анализ внедренных на практике систем оценок результатов деятельности показывает, что система сбалансированных показателей является гибким инструментом, адаптирующимся к специфике конкретной организации.
    В рамках определены ключевые показатели эффективности ( key performance indicators) – инструмент измерения поставленных целей, устанавливающие причинно-следственные связи между показателями и позволяющие сбалансировать всю систему. При управлении по используются нефинансовые и финансовые показатели, причем последние признаются в качестве результирующих критериев уровня управления, тогда как нефинансовые позволяют транслировать стратегию до всех уровней организации.
    Ключевыми показателями эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами являются следующие:
          финансовые показатели:
    объем корпоративного кредитного портфеля;
    ставка по корпоративному кредитному портфелю;
    объем совокупных доходов корпоративного направления;
    доля просроченных корпоративных кредитов в общем портфеле подразделения;
    структура доходов от крупных, крупнейших корпоративных клиентов.
    чистая прибыль на одного сотрудника;
    чистая прибыль на активы;
    доходность кредитного портфеля;
          клиентские показатели:
    доля корпоративного сектора банка;
    количество корпоративных клиентов;
    количество новых клиентов за отчётный период;
    средний оборот на одного клиента;
    среднее время, затраченное на общение с клиентом;
    степень удовлетворённости клиентов;
    количество выпущенных банковских карт;
    количество банковских карт в обращении.
          показатели, характеризующие бизнес-процессы в подразделении:
    оценка взаимодействия с другими подразделениями;
    оценка своевременного исполнения стратегических инициатив;
    себестоимость внедрения / совершенствования продукта;
    среднее время ожидания клиента при звонке в Call–center;
    количество операций / транзакций на одного сотрудника;
    количество выявленных мошеннических операций за отчётный период;
          показатели, описывающие обучение и рост:
    доля незакрытых вакансий.
    оценка текучести кадров;
    количество клиентов на одного сотрудника;
    средние затраты на обучение нового сотрудника / повышение квалификации работников;
    степень удовлетворённости сотрудников;
    средняя заработная плата персонала по категориям.
    Для оценки интегрального показателя эффективности выбран класс эконометрических моделей (модели множественной регрессии и модели с дискретной зависимой переменной). На основе сбалансированной системы сформирована регрессионная модель, в которой в качестве эндогенной переменной выбран интегральный показатель эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами ( ), а в качестве регрессоров – ключевые показатели эффективности, отобранные с учетом доступной информации, уровня развития организации и ситуации в самом банке. На основе этого составлена следующая спецификация:
    
,

    где – отношение фактического значения показателя «объем корпоративного кредитного портфеля» к плановому, %;
      – показатель «ставка по корпоративному кредитному портфелю», %;
      – отношение фактического  значения показателя «объем совокупных доходов корпоративного направления» к плановому, %;
      – показатель «доля просроченных корпоративных кредитов в общем портфеле подразделения», %;
      – отношение фактического значения показателя «доля корпоративного сектора рынка» к плановому, %;
     – показатель «количество корпоративных клиентов», чел;
     – показатель «оценка взаимодействия с другими подразделениями», ед.;
      – отношение фактического значения показателя «доля незакрытых вакансий» к плановому, %;
      – показатель «оценка своевременного исполнения стратегических инициатив», ед.;
     – коэффициенты модели.
    Стратегические  показатели включены в спецификацию модели в относительной форме:
    
,

    где – процент выполнения плана по ,
     – (key performance indicators – ключевые показатели эффективности) – показатель, характеризующий достижение целей и эффективность деятельности,
      – фактическое значение показателя ,
      – плановое значение показателя  .
    Экономический смысл эндогенной переменной заключается в определении процента выполнения плана, который отражает текущие результаты деятельности и процесс бизнес - планирования.
    При выборе регрессоров была проведена  работа по устранению частичной мультиколлинеарности. Использованы метод пошагового включения / исключения регрессоров (в дальнейшем вариант 1) и метод главных компонент (вариант 2). 
 
 
 

    
    Разработан  алгоритм расчета  нефинансового показателя «оценка взаимодействия подразделений» банка, позволяющий выявить ресурсы подразделения, проблемные зоны и риски, которые могут оказать значительное влияние на эффективность деятельности банка.
    Принципиально новая возможность эффективного развития банка – создание комплексных технологий прогнозирования тенденций развития через анализ процессов, определяющих деятельность персонала. Для понимания актуальной ситуации развития организации и составления прогнозов ее тенденций следует понять характер взаимоотношений и процессов взаимодействия, сложившихся между группами (подразделениями). Их деятельность напрямую связана с реализацией основных бизнес-процессов банка. Поэтому в спецификацию регрессионной модели включены показатели оценки взаимодействия подразделений банка и оценки исполнения стратегических инициатив; предложены соответствующие процедуры и описаны методики расчета показателей.
    Цель  процедуры взаимной оценки деятельности – повышение эффективности взаимодействия подразделений банка. Задачи процедуры:
          описание подлежащих оценке функциональных задач структурных подразделений банка в специальных формах;
          заполнение оценивающими подразделениями специальных форм;
          анализ результатов.
    По предложенной в диссертации методике проанализированы задачи, по которым департамент по работе с корпоративными клиентами ОАО «НОРДЕА Банка» взаимодействует с другими подразделениями; определена степень детализации и декомпозиции задач; сформирован список подразделений, участвующих в оценке.
    Для этой процедуры в исследовании предложена форма, отражающая функциональные цели, задачи оцениваемого подразделения, проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники при работе с подразделениями взаимодействия. Аналогично для оценивающего подразделения разработан вариант формы, в котором каждой задаче оцениваемого подразделения по параметрам «срок» и «качество» ставится в соответствие критерий: «полностью удовлетворен», «скорее удовлетворен», «скорее не удовлетворен», «полностью не удовлетворен», «решаю задачу самостоятельно», «не сталкивался с данной услугой».
    Для уточнения и конкретизации оценки для каждого варианта ответа проранжировано соответствующее число (по шкале  от 0 до 10) (см. рис.1): 

Полностью удовлетворен Скорее  удовлетворен
Скорее  не  удовлетворен
Полностью не  удовлетворен
10 9 8 7 6 5 4 3
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.