Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Анализ и прогноз цен на нефть

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 08.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


    Министерство просвещения ПМР
    Приднестровский государственный университет
    Рыбницкий филиал
    Кафедра Прикладной Информатики в Экономике 
 
 
 
 

    Курсовая работа
    По Эконометрике
    На тему:
    “Анализ и прогноз цен на нефть” 
 
 

          Выполнила:
          Студентка 4курса,401 группы
          Специальности ПИВЭ
          Андрушкова Анна 
 

          Проверила:
          Павлинова Елена Игоревна 
 
 
 

    Г.Рыбница
    2008г. 
Оглавление

 

Введение

    Актуальность  темы данной курсовой работы обусловлена  тем, что нефть была, есть и в  обозримом будущем останется  основным источником первичной энергии, потребление которой неуклонно  расширяется в связи с дальнейшим развитием мировой экономики. Одновременно растет использование нефти и нефтепродуктов в качестве сырья для химической промышленности, что, как известно, экономически более оправданно и эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводородов.
    На  долю нефти в общем мировом энергобалансе приходится — около 40%, тогда как угля — 27%, природного газа — 23%, ядерного топлива — 7,5% и гидроэнергии — около 2,5%
    Несмотря  на то, что в течение последних 30 лет роль мирового рынка нефти  в мировой экономике оставалась исключительно высокой, сам рынок вследствие различных геополитических процессов претерпевал практически революционные изменения: трансформировалась его структура, степень либерализации, принципы ценообразования.
 

     Глава 1. Механизмы ценообразования на мировом рынке нефти.

    §1.Динамика мировых цен на нефть

    Мировая торговля нефтью по своим масштабам, экономической и политической значимости является одним из важнейших элементов  современных мирохозяйственных  связей. Несмотря на то, что товарная группа «Топливо», основу которой составляют нефть и нефтепродукты, по удельному весу в стоимости мировой торговли (8—10%) в последние годы весьма существенно уступает таким группам, как «Машины, оборудование и средства транспорта» (35—38%) и «Готовые изделия» (28—29%), а также группе «Химические товары» (9—10%), в качестве конкретного индивидуального товара нефть уверенно занимает ведущее положение.
    Мировой рынок нефти с момента своего возникновения более 150 лет назад постоянно эволюционирует как в увеличении разнообразия внутренней структуры, так и в изменении механизмов ценообразования. Считается, что первая коммерческая добыча нефти началась в 1859 году, когда в Пенсильвании (США) была пробурена первая нефтяная скважина.
    
 Рисунок 1. Динамика мировых цен на нефть
 

    В эволюции системы цен экспертами выделяется четыре периода. Первый – до 1947 года; второй – 1947–1971 годы; третий – 1971–1986 годы; четвертый длится с декабря 1985 года по настоящее время.
    Периодообразующей характеристикой на первом этапе  служила так называемая однобазовая система цен. Цена нефти CIF в любом месте земного шара определялась на основе цены FOB в Мексиканском заливе плюс [фиктивный] фрахт. При этом фактическое место добычи нефти в расчет не принималось. Именно эта формула принята за основу в соответствии с Акнакаррийским соглашением о создании Международного нефтяного картеля (МНК).
    Картель был создан основными международными нефтяными компаниями в 1928 году. В  него входили семь крупнейших на то время нефтяных трестов (в литературе их иногда называют «Семь Сестер»): американские Standard Oil of New Jersey (сегодня компания называется Exxon), Mobil Oil, Gulf Oil (в 1984 году поглощена Chevron), Texaco, Standard Oil of California (сейчас Chevron), английская Anglo-Persian Oil Company (ныне British Petroleum) и одна международная с преобладанием англо-голландского капитала Royal Dutch-Shell. В ряде случаев с картелем тесно сотрудничала не входящая в него французская Compani Franzes du Petrol. Согласно положениям документа, участники картеля обязывались прекратить конкуренцию, установить единые мировые цены на нефть, не претендовать на внутренние рынки друг друга, пропорционально распределять между собой прибыль и т.д.
    Второй  этап, послевоенный, связан с переходом  на «двухбазовую систему цен», вызванным возрастанием роли Ближнего Востока как поставщика нефти. Первая скважина в районе Персидского залива была пробурена в 1908 году. Но если до 1945 года до 80% нефти в Европу поступало из района Мексиканского залива, то уже в 1950 году 75–80% европейского нефтяного импорта шло с Ближнего Востока, главным образом из Ирана. Поэтому МНК согласился с тем, чтобы фрахтовые ставки рассчитывались либо от мексиканской базы, либо от персидской, приравняв, таким образом, цены FOB Мексиканский залив к ценам FOB Персидский залив. Но исходной по-прежнему оставалась цена нефти Мексиканского залива.
    Компании  Международного нефтяного картеля  практически безраздельно доминировали на мировом рынке нефти и нефтепродуктов до 1971 года. Основным видом внешнеторговых сделок в этот период были так называемые регулярные сделки, которые определяли как уровень цен, так и объемы торговли.
    1971 год принято считать стартовым  в третьем периоде эволюции  ценообразования. Он характеризуется  началом конца эпохи концессионной  формы отношений. Еще к концу 50?х годов страны–производители нефти осознали необходимость создания противовеса МНК. 14 сентября 1960 года в Багдаде была создана Организация стран–экспортеров нефти – ОПЕК, которая своей целью ставила защиту национального суверенитета стран-участниц и модификацию ценообразующего механизма. Новый «картель» стал инициатором пересмотра уровня официальных (справочных) цен на нефть и доли в прибылях и собственности в соглашениях с основными международными нефтяными компаниями, естественно, в сторону повышения. Так, всем нефтяным компаниям, работающим в Венесуэле, Саудовской Аравии, Кувейте, Иране и Ираке, было предписано согласовывать ценовые вопросы с правительствами стран-производителей.
    Несмотря  на то, что первоначально создание ОПЕК не воспринималось всерьез игроками международного нефтяного рынка, уже к середине 1970?х страны-экспортеры получили абсолютный суверенитет над своими природными ресурсами, а иностранные нефтяные компании из владельцев природных богатств превратились в подрядчиков. Как считают аналитики, этому способствовало одно крайне важное обстоятельство – к тому времени нефть по количеству энергии на один доллар стала дешевле угля и выдвинулась в разряд господствующего вида топлива. Мир вступил в нефтяную фазу экономического развития. Ценообразование в период 1971–1986 годов велось на основе официальных отпускных цен ОПЕК по формуле: Персидский залив плюс реальный фрахт.
    На  этом этапе начал активно развиваться  и вскоре занял лидирующее место  рынок разовых сделок. До начала 70?х годов на него приходилось только 5% международных сделок. Разовые сделки при доминировании сделок регулярных играли роль вспомогательного настроечного инструмента, с помощью которого происходила корреляция спроса и предложения «черного золота».
    Получив после 1973 г. серьезный и реальный контроль над огромными добывающими активами мировой нефтедобывающей отрасли, страны — члены ОПЕК стали основным поставщиком на рынке нефти. Как следствие, сменился и характер конкуренции на нефтяном рынке, так как стала доминировать вертикальная конкуренция между национальными (в основном государственными добывающими) компаниями стран ОПЕК и независимыми компаниями из промышленно развитых стран, действующими в сфере переработки и сбыта нефти из развивающихся стран. Более того, в последующие годы произошло не столько замещение одного вида конкуренции другим, сколько усиление и горизонтальной, и вертикальной конкуренции при их одновременном существовании. (Основная конкуренция развертывается на рынке между государственными (национальными) и международными (частными) нефтяными компаниями.) Вместе с тем разведка и добыча нефти в мире — преимущественно государственная сфера деятельности, в нем, безусловно, доминируют государственные (национальные) нефтяные компании, контролируя более 90% запасов и свыше 70% — добычи нефти и газа.
    1985 год принято считать началом  периода биржевой торговли нефтью  и нефтепродуктами. Картельный  принцип ценообразования, то есть  назначение цен ограниченной  группой игроков по своему  усмотрению (на первых двух этапах это был МНК, на третьем – ОПЕК), уступил место биржевым торгам.
    Как считает большинство экономистов, именно этот принцип наиболее полно  отражает текущий баланс спроса и  предложения с поправкой на систему  «сиюминутных конъюнктурных факторов экономического и политического характера». Кроме того, ценообразование происходит по жестко регламентированной и прозрачной схеме. К бирже перешла ценообразующая роль – цены стали формироваться на бирже, как в сделках с немедленной, так и с отсроченной поставкой.

    §2. Биржевая торговля нефтью сегодня

    В настоящее время существует четыре площадки общемирового уровня, на которых  осуществляется торговля углеводородным сырьем. Это (в порядке уменьшения объемов сделок): Нью-Йоркская Nymex, Американская Intercontinental Exchange (ICE), Сингапурская Singapore Exchange Limited (SGX), Токийская TOCOM. В 2004 году было объявлено о создании еще одной нефтяной биржи – Иранской – Iranian Oil Bourse. Активно обсуждается и возможность создания Российской нефтяной биржи (REBCO). Но говорить всерьез об их потенциальном влиянии на ценообразование на мировом рынке нефти не приходится, заявления об их создании имеют политический, чем экономический характер.
    Nymex является одной из старейших  и крупнейших товарно-сырьевых  бирж в мире. Количество участников фиксировано, поэтому цена одного места может достигать 2 млн долларов. Основной вид ведения торгов – так называемая открытая перекличка, или торговые сделки, заключаемые лицом к лицу в зале, где проходят торги. Правом торговли на полу Нью-Йоркской биржи обладают 550 трейдеров, которые в среднем заключают 640 тыс. контрактов в день.
    Официально  торги на бирже длятся в течение  шести часов. Чтобы расширить  это время, в 1993 году была введена  в строй электронная компьютерная система NYMEX ACCESS, которая позволила продавцам и покупателям торговать фьючерсными контрактами на сырую нефть, бензин, природный газ, драгоценные и редкоземельные металлы, а также медь и алюминий практически круглосуточно. Эти возможности еще более расширила базирующаяся на Интернете электронная система NYMEX ClearPortsm, позволяющая организовать прямые переговоры по цене на товар между продавцом и покупателем при обеспечении биржей финансовой защиты сделки. Собственно говоря, все сделки, заключенные на бирже NYMEX, застрахованы от дефолта со стороны одного из партнеров благодаря специальной проверке, через которую проходят все участники.
    ICE, американская онлайновая биржа,  была основана в мае 2000 года  в Атланте. Целью компании ее  основатель, председатель правления  и генеральный директор Джефри Спречер видел предоставление более прозрачной и эффективной торговой структуры на рынке промышленных товаров и энергоносителей. Биржа является открытой, многодилерной и круглосуточной. Приоритет компании – развитие системы электронных торгов. Это, как утверждают ее создатели, значительно снижает стоимость по сравнению с традиционным голосовым методом ведения торгов. Среди держателей акций ICE – несколько десятков крупнейших мировых торговцев энергоносителями. Фактическим владельцем биржи является консорциум, включающий BP, Goldman Sach и Morgan Stanley.
    В июне 2001 года ICE расширил свой бизнес. Компания приобрела крупнейшую сырьевую биржу  Европы – IPE, базирующуюся в Лондоне, за 67,5 млн долларов плюс пакет акций ICE. На IPE совершается сделок на 1,1 млрд долларов ежедневно. Фьючерсы биржи определяли цены для двух третей мировой сырой нефти. С октября 2005 года IPE именуется ICE Futures и является одной из самых крупных мировых бирж по торговле фьючерсами и опционами на нефть, бензин, природный газ (с 1997 года), электричество (с 2004?го) и с апреля 2005 года кредитами на выброс в атмосферу углекислого газа, которые введены в биржевой оборот после ратификации Киотского протокола. Основная торговля ими ведется на Европейской климатической бирже (ECX).
    Третьей в мире по величине торгов является SGX, расположенная в Сингапуре. Она  возникла в результате слияния в  декабре 1999 года двух крупнейших сингапурских бирж – Сингапурской международной  валютной биржи (SIMEX) и Промышленной биржи Сингапура (SES). До слияния торги по нефтяным фьючерсным контрактам велись на SIMEX, которая считается первой фьючерсной биржей в Азии. Уже при своем открытии она, впервые в регионе, предлагала евродолларовые фьючерсные контракты.
    SIMEX постоянно демонстрировала свою приверженность к инновациям. Так, в партнерстве с Чикагской торгово-промышленной биржей (CME) SIMEX успешно ввела в действие первую в мире систему MOS, с помощью которой был сделан первый шаг для создания круглосуточной торговой площадки между различными временными поясами. Это позволило, например, осуществлять торговлю евродолларовыми фьючерсами на одной из бирж-участниц и их перевод или ликвидацию на другой. Сегодня на SGX заключаются фьючерсные и опционные контракты на валюты, промышленные товары, энергоносители и золото в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
    Аналогичная система MOS была установлена между SIMEX и IPE в Лондоне, что позволило непрерывно торговать Brent Crude фьючерсами в течение  примерно 18 часов, тем самым превратив  эти фьючерсы в первый всемирный фьючерсный контракт.
    Четвертый игрок – TOCOM регулирует торговлю фьючерсными  и опционными контрактами в Японии. TOCOM был сформирован в 1984 году путем  слияния Токийской золотой биржи, Токийской резиновой биржи и  Токийской текстильной биржи. Токийская биржа действует на основании японского Закона о товарной бирже от 1950 года и находится под патронажем Министерства экономики, торговли и индустрии японского правительства.
    Сырая нефть, поступающая на рынок, варьируется  в зависимости от ее удельного веса и содержания серы, которые, в свою очередь, зависят от того, где тот или иной сорт нефти был добыт. Когда мы говорим о цене на нефть, то в большинстве случаев – если иное не оговаривается специально – речь идет о цене одного барреля эталонной нефти марки Brent blend crude на Лондонской международной нефтяной бирже (IPE).
    Из-за большого разнообразия сортов сырой  нефти продавцы и покупатели договорились привязывать с помощью специально разработанных коэффициентов стоимость  каждого конкретного сорта к маркерным (эталонным) сортам. Наиболее часто в качестве эталона выступает уже упоминавшаяся марка Brent. Общий объем добычи Brent blend crude не превышает 0,6% от мирового. По данным IPE, с использованием этого эталона продается около двух третей мировой сырой нефти.
    Для торговых сделок в Азиатско-Тихоокеанском  регионе, которые ведутся на Сингапурской бирже (SGX) и Токийской товарной бирже, кроме эталонного Brent также используется маркерный сорт Dubai crude. Маркерным  сортом на нефтяном рынке Соединенных Штатов является West Texas Intermediate (WTI). Этот эталон широко используется на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. Если объем добычи того или иного маркерного сорта станет слишком мал, что повлечет за собой сильный разброс в ценовых коэффициентах, рынок перейдет к другим эталонным сортам.
    Немного запутывает ситуацию с маркерными сортами  нефти то, что страны–экспортеры  нефти, входящие в ОПЕК, которые являются одними из самых крупных производителей нефти в мире, имеют свой собственный  ценообразующий нефтяной эталон. Это так называемая корзинка ОПЕК, представляющая собой среднюю цену семи сортов сырой нефти. Шесть из них производятся странами картеля, а седьмой добывается в Мексике: Arab Light (Саудовская Аравия), Dubai (Объединенные Арабские Эмираты), Bonny Light (Нигерия), Saharan Blend (Алжир), Minas (Индонезия), Tia Juana Light (Венесуэла) и Isthmus (Мексика). Создание своего собственного эталона является попыткой стран-экспортеров контролировать количество сырой нефти, поступающей на мировой рынок. На практике разница между ценами на маркеры Brent, WTI и Opec basket невелика. Цены на другие сорта нефти также близко коррелируются друг с другом.

    §3. Факторы, влияющие на цену нефти.

    Вообще, самые существенные факторы, влияющие на мировые цены,– это спрос на нефть и ее предложение. А также все, что их определяет, в том числе геополитическая ситуация, темпы роста мировой экономики, погодные условия.
    В 2004 цены на нефть резко рванули вверх после неожиданного скачка потребления со стороны Китая и Индии. В настоящее время крупнейшие потребители нефти в мире – США и Китай. Но темпы прироста потребления снизились: Китай сокращает закупки, а в Соединенных Штатах появились признаки замедления темпов развития экономики, создающие риск падения спроса.
    Еще один фактор, от которого зависит динамика котировок,– это объем аккумулированных запасов, как нефти, так и нефтепродуктов. Данные о состоянии запасов в США, которые публикует Министерство энергетики страны, незамедлительно ведут к изменению котировок – хотя и не всегда существенному.
    И, наконец, был, есть и будет такой фактор, как погода. Цена на нефть в начале следующего года в значительной степени будет зависеть от того, мягкой или суровой выдастся зима.
    Это факторы, которые относятся к спросу. Что касается предложения, влияние на рынок может оказать ОПЕК, хотя ее значимость в последние годы существенно снизилась. Немаловажна также позиция тех стран, которые не входят в организацию стран-нефтеэкспортеров, в том числе России и государств Каспийского региона.
    Важно помнить, что, несмотря на то, что мы привыкли говорить о ценах на нефть и о спросе на нефть, потребителям нужны продукты переработки, и недостаток перерабатывающих мощностей в мире также оказывает значительное влияние на цены. Эту проблему хорошо осознает ОПЕК, страны-участницы которой уже подключились к строительству НПЗ: организация заявила о намерении увеличить мощности по переработке на 500 тыс. барр./сут.
    Говоря о нефтяных котировках на международных рынках, можно также коснуться проблемы региональных цен на отдельных сегментах рынка – таких как, например, Северо-Западная Европа, Средиземноморье, Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь колебания котировок не в последнюю очередь зависят от запуска новых трубопроводных маршрутов, определяющих объемы поставок сырья.
    Например, начало работы трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан мощностью 1 млн барр./сут, по которому легкое малосернистое сырье из Азербайджана прокачивается на побережье Средиземного моря, спровоцировало отток сырья из Ливии и Алжира в Азию. Нефть этих стран похожа по качеству на Азербайджанскую легкую, и во избежание обвала цен североафриканские страны принялись осваивать новые рынки.
    Строительство трубопровода Восточная Сибирь–Тихий океан (ВСТО) из России в Азию также в перспективе может привести к изменению торговых потоков. Предложение российской среднесернистой нефти Urals в Средиземноморье и Северо-Западной Европе уменьшится, возникнет конкурентный рынок сбыта.
    По прогнозам Министерства промышленности и энергетики РФ, за счет строительства нефтепроводов ВСТО и Харьяга–Индига к 2015 году "Транснефть" обеспечит прокачку до 308 млн т/год по сравнению с 221 млн т/год в 2005 году. Минпромэнерго ожидает, что поставки нефти в Европу, включая европейские страны СНГ, снизятся до 200 млн т/год к 2015 году против 234,1 млн т/год в 2005 году. Доля российского сырья в объеме потребления европейских государств должна сократиться до 20,6% с нынешних 24,9%. Это будет способствовать росту цен на российский сорт.
    Отдельного внимания при обзоре ситуации на мировом рынке заслуживает ОПЕК. В свое время решения ОПЕК о снижении или увеличении объемов добычи приводили к значительным изменениям цен на нефть, но теперь влияние организации на рынок стало снижаться. Поведение нефтяных котировок во второй половине 2006 года говорит о том, что рынок почти перестал считаться с решениями организации. Что касается официальной квоты, ОПЕК даже перестала ее пересматривать. Участники организации сами признают, что это понятие перестало быть актуальным. Точно так же, как понятие «ценовой диапазон», в зависимости от которого организация ранее пересматривала объемы добычи.
    В последние годы важной частью ценообразования на мировом рынке нефти слал политическая составляющая. Прежде всего, это относится к нестабильной политической ситуации на Ближнем Востоке. Скачки цен на нефть были зафиксированы после начала военной операции США против Ирака, во время войны Израиля с Ливаном и в связи с ситуацией вокруг иранской ядерной программы. В ближайшие годы не стоит ожидать стабилизации ситуации, поскольку нерешенной остается проблема взаимоотношений Израиля и окружающих его арабских государств, американцы никак не могут нормализовать обстановку в Ираке, а Иран все активнее заявляет о своих амбициях на статус региональной державы и претензиях на лидерство во всем арабском мире.
    Зависимость цены на нефть на внутреннем рынке России от конъюнктуры международного рынка нефти и нефтепродуктов наблюдается только в долгосрочном периоде на уровне тренда. В краткосрочном периоде возможны ситуации, когда цена на нефть в мире растет, а в России падает, и наоборот.
    Связано это с тем, что при формировании цен на нефть для поставок на внутренний рынок участники торгов анализируют конъюнктуру экспортных рынков нефти и нефтепродуктов, а также ее возможные изменения в краткосрочном периоде. Это объясняется спецификой торговых операций при продаже нефти внутри России: крупные нефтяные компании определяют цену на нефть в течение торгового периода, располагающегося, как правило, в интервале между 15-м и 25-м числом каждого месяца. В этот период устанавливается цена на поставки сырья в следующем месяце. Например, цена на нефть, установленная 20 ноября, определяет ценовую конъюнктуру декабрьских поставок.
    Торговый период имеет плавающие временные границы, то есть может продолжаться от полутора дней до двух недель. В этот период заключаются договоры на поставку основных объемов нефти, реализуемых на внутреннем рынке. Между торговыми периодами могут реализовываться только относительно небольшие объемы нефти, в основном за счет продажи мелких партий независимыми производителями.
    Стоимость российской нефти при поставках на внутренний рынок также зависит и от других факторов – например, от величины экспортной пошлины на нефть, которая также рассчитывается в зависимости от международной цены на сырье, транспортных издержек, наличия или отсутствия свободных мощностей на наиболее привлекательных экспортных направлениях.
    Если  пристально посмотреть на сегодняшнюю  ситуацию, то становится очевидно, что  страны ОПЕК добывают нефть на пределе  своих возможностей. То же относится и к России. Однако увеличение поставок нефти этими странами не выправляет ситуацию, так как они поставляют на рынок нефть среднего или низкого качества, а рынок нуждается в "легкой" нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос на качественный бензин. Западные страны просят ОПЕК добывать больше, но картель говорит, что корень проблемы не в недостатке нефти на рынке, а в недостатке перерабатывающих мощностей.
    Прирост мощностей переработки отстает  в разы от прироста добычи и спроса. НПЗ, пытаясь удовлетворить спрос на высококачественный бензин и авиационное топливо, конкурируют друг с другом за поставки высококачественной нефти, чем поднимают на нее цены. Если бы перерабатывающих мощностей было больше, то многие компании могли бы позволить себе покупать менее качественную нефть, чем несколько охладили бы весь рынок.
    Ряд аналитиков называет все это спекуляциями, указывая, что за минувшие годы на рынок  нефти пришли играющие на повышение  инвестиционные банки и фонды, для  которых нефть - товар, подобный облигациям или акциям.
 

     Глава2 Методическое обоснование анализа ряда динамики.

    §1Лаговые переменные и автокорреляция уровней

    Эконометрические  модели, характеризующие протекание процесса во времени или состояние  одного объекта в последовательные моменты времени (или периоды времени), представляют модели временных рядов. Временным рядом называется последовательность значений признака, принимаемых в течение нескольких последовательных моментов времени или периодов. Эти значения называются уровнями ряда. Между уровнями временного ряда, или ряда динамики, может иметься зависимость. В этом случае значения каждого последующего уровня ряда зависят от предыдущих. Подобную корреляционную зависимость между последовательными уровнями ряда динамики называют автокорреляцией уровней ряда.
    Количественное  измерение корреляции осуществляется посредством использования линейного  коэффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени:
    

    Если  сдвиг во времени составляет всего  один шаг, то соответствующий коэффициент  корреляции называется коэффициентом  автокорреляции уровней ряда первого  порядка. При этом лаг равен 1. Измеряется же зависимость между соседними уровнями ряда. В общем случае число шагов (или циклов), на которые осуществляется сдвиг, характеризующий влияние запаздывания, также называется лагом. С увеличением лага число пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, уменьшается.
    Динамика  уровней ряда может иметь основную тенденцию (тренд). Это весьма характерно для экономических показателей. Тренд является результатом совместного длительного действия множества, как правило, разнонаправленных факторов на динамику исследуемого показателя. Довольно часто динамика уровней ряда подвержена циклическим колебаниям, которые зачастую носят сезонный характер. Иногда не удается выявить тренд и циклическую компоненту. Правда нередко в этих случаях каждый следующий уровень ряда образуется как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты.
    В очень многих случаях уровень  временного ряда представляется в виде суммы тренда, циклической и случайной компонент или в виде произведения этих компонент. В первом случае это аддитивная модель временного ряда, во втором — мультипликативная модель. Исследование временного ряда заключается в выявлении и придании количественного выражения каждой из этих компонент, после чего удается использовать соответствующие выражения для прогнозирования будущих значений ряда. Можно также решать задачу построения модели взаимосвязи двух или нескольких временных рядов.

    §2Автокорреляционная функция

    Для выявления трендовой, циклической компонент можно использовать коэффициент автокорреляции уровней ряда и автокорреляционную функцию. Автокорреляционная функция — это последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого, второго и последующих порядков. Соответственно график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага (порядка коэффициента автокорреляции) — коррелограмма. Анализ автокорреляционной функции и коррелограммы позволяет определить лаг, при котором автокорреляция наиболее высокая, а следовательно, и лаг, при котором связь между текущим и предыдущими уровнями ряда наиболее тесная.
    Прежде  чем пояснить это, отметим: коэффициент  автокорреляции характеризует тесноту только линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда. Если ряд имеет сильную нелинейную тенденцию, коэффициент автокорреляции может приближаться к нулю. Знак его не может служить указанием на наличие возрастающей или убывающей тенденции в уровнях ряда.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.