На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


практическая работа Управление маркетингом танцевальной студии "Шоколад"

Информация:

Тип работы: практическая работа. Добавлен: 14.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Федеральное агентство по образованию РФ 

Самарский государственный экономический университет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет 

по биржевым торгам 

по курсу «Биржевой маркетинг»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Выполнили: студентки 5-ого курса,
                                                                                          
                                                                                          ИКМиС, спец. «Маркетинг»
                                                                                          Кудашкина Е. С.
                                                                                          Путинцева М. С.
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара  – 2010 

    Данный  отчет дает характеристику биржевым торгам, проводившимся с 29.09.2010 г. по 03.11.2010 г. В ходе торгов продавался/покупался  фьючерсный контракт на 100 долларов США, сроком исполнения 03.11.2010 г., шаг цены – 1 рубль. Установлен лимит для каждого частника по открытым позициям – 100 фьючерсов. Список участников торга приведен в таблице ниже.
    Таблица 1
УЧАСТНИК  ИГРЫ УСЛОВНОЕ  ИМЯ УЧАСТНИКА ИГРОВЫЕ РОЛИ
1 Преподаватель ПРЕП брокер
2 Верясова таня БЕСС брокер
3 Баранов Витя КЕНТ брокер
4 Гарилова Вероника ЛЕДИ брокер
5 Гранкина Таня ТАНЯ брокер
6 Елена Романовна ПРЕП брокер
7 Карпова Катя НЕВА брокер
8 Которина Наталья ДЕВА брокер
9 Купрюшина Екатерина БОЛТ брокер
10 Линиченко Паша БОКС брокер
11 Макеева Вика ЛЯЛЯ брокер
12 Назарова Елена  ЛАЙМ брокер
13 Орлов Рома ОРЕЛ брокер
14 Полурядников Александр ОТТО брокер
15 Попов Данил  ДАНЯ брокер
16 Сигалаева Таня ЛИСА брокер
17 Стрельников Никита ФРАЙ брокер
18 Фролова КАТЯ брокер
19 Халимова Диляра ДИ брокер
20 Чепко Андрей ДРОН брокер
21 Щекочихина Надежда КИВИ брокер
22 Касаева Оксана ЛАРА брокер
23 ТОНЯ ТОНЯ брокер
24 Ушакова ЛАНА брокер
27 Путинцева Маша член расчетной  палаты
28 Кудашкина Елена член расчетной  палаты
 
    Обратимся к анализу каждого из проведенных торгов. По торгам 1-5 составлены индивидуальные таблицы, в которых отображены все заключенные во время торга сделки, рассчитана котировальная цена, а также суммарные объемы и стоимости сделок. Ниже приведены результаты и краткий анализ по каждому торгу. 

    Таблица 2
Результаты  торга 1 (29.09.10)
Спот-курс - 30,6
Сделки
Продавец  (короткие позиции) Объем сделки Цена  сделки Покупатель (длинные позиции) Стоимость сделки
ПРЕП 10 31,50 БОКС 315
БОЛТ 10 31,00 ПРЕП 310
БЕСС 30 31,30 ЛЯЛЯ 939
ПРЕП 10 31,50 ЛЕДИ 315
ДИ 30 31,40 ЛИСА 942
ЛИСА 20 31,50 ОРЕЛ 630
ЛИСА 10 31,50 КАТЯ 315
БОЛТ 20 31,40 ДЕВА 628
НЕВА 20 31,60 ЛИСА 632
БОКС 10 31,60 ЛЕДИ 316
БОКС 10 31,30 ПРЕП 313
ДЕВА 20 31,60 ДРОН 632
  200     6287
    средняя котировальная цена 31,4  
 
    

    Рис. 1
    Как видно из данной таблицы, по итогам первого торга, который состоялся 29.09.2010 г., было заключено 12 сделок объемом 20 000 долларов (200 фьючерсных контрактов) по средней цене 31,4 руб. Что касается динамики цен (см. Рис. 1), во время торгов наблюдались сильные колебания цены (c максимумом в 31,6 руб. и минимумом 31,00 руб.), Однако в целом динамика характеризуется возрастающей направленностью. 

    Таблица 3
Результаты  торга 2  (13.10.10)
Спот-курс - 30,1
Котировальная цена   31,1    
Стоимость   5436,5    
Объем   175    
Сделки
Продавец   (короткие позиции)
Объем сделки Цена  сделки Покупатель (длинные позиции)
Стоимость сделки
ОТТО 10 31,1 ОРЕЛ 311,00
КИВИ 20 30,9 БЕСС 618,00
ЛЯЛЯ 20 31,0 БОКС 620,00
БОКС 10 31,5 КАТЯ 315,00
ОРЕЛ 10 31,1 ТОНЯ 311,00
ОТТО 5 31,2 ДЕВА 156,00
ЛАРА 10 31,0 ФРАЙ 310,00
БЕСС 10 31,0 ФРАЙ 310,00
ЛЕДИ 10 31,1 ДАНЯ 311,00
ДРОН 15 31,5 НЕВА 472,50
ОТТО 5 31,2 НЕВА 156,00
БОКС 10 30,9 ОТТО 309,00
БОКС 10 30,9 ДИ 309,00
ЛЕДИ 20 30,9 ДИ 618,00
ОТТО 10 31,0 БОЛТ 310,00
 
    

    Рис. 2
    Во  вторых торгах, состоявшихся 13.10.2010 г., было заключено 15 сделок на общую сумму 543 650 руб. по средней цене 31,1 руб. Итоговый объем сделок составил 17 500 долларов (175 фьючерсных контрактов). Как видно из представленной выше диаграммы, во время торгов наблюдались сильные колебания цен, с максимальным значением 31,5 руб. и минимальным – 30,9 руб. Примечательным также является то, что цена торги открылись на уровне средней цены (31,1 руб.). В отличие от предыдущего торга, цена закрытия на 0,1 руб. ниже, а не выше, чем цена открытия.
    Таблица 4
Результаты  торга 3  (20.10.10)
Спот-курс - 30,4
Котировальная цена   30,7    
Стоимость   2766    
Объем   90    
Сделки
Продавец   (короткие позиции)
Объем сделки Цена  сделки Покупатель (длинные позиции) Стоимость сделки
БОКС 20 30,8 ОТТО 616
ЛЯЛЯ 10 31,0 НЕВА 310
ЛАНА 10 30,7 КИВИ 307
НЕВА 20 30,6 БЕСС 612
ЛЕДИ 5 30,8 КИВИ 154
ЛЕДИ 5 30,8 ЛЯЛЯ 154
БОЛТ 10 30,6 ФРАЙ 306
ФРАЙ 10 30,7 ТОНЯ 307
 
    

    Рис. 3
    Торг  3 состоялся 20.10.2010 г. Во время него было заключено 8 сделок по средней цене 30,7 руб., при этом общий объем проданных долларов составил 9 000 шт. (90 фьючерсных контрактов) на общую стоимость 276 600 руб. Ниже приведена динамика цен во время торгов. Из приведенной выше диаграммы видно, что во время Торга 3, как и предыдущего, наблюдались значительные колебания цены. При этом максимальное значение было зафиксировано на уровне 31,00 руб., а минимальное – 30,6 руб. В данном случае, как и во время предыдущих торгов, цена закрытия была на 0,1 руб. меньше, чем цена открытия.
    Таблица 5
Результаты  торга 4 (20.10.10)
Спот-курс - 30,4
Котировальная цена   30,5    
Стоимость   2896,5    
Объем   95    
Сделки
Продавец (короткие  позиции)
Объем сделки Цена  сделки Покупатель (длинные позиции) Стоимость сделки
БОЛТ 10 30,6 КИВИ 306,00
ДАНЯ 10 30,5 ФРАЙ 305,00
БОЛТ 10 30,6 ФРАЙ 306,00
НЕВА 10 30,5 ФРАЙ 305,00
НЕВА 10 30,5 ДАНЯ 305,00
ЛЯЛЯ 5 30,5 БОЛТ 152,50
ОРЕЛ 20 30,4 БОКС 608,00
ТОНЯ 15 30,6 БОЛТ 459,00
ДРОН 5 30,0 КИВИ 150,00
 
    

Рис. 4
    Во  время Торгов 4, которые имели  место 20.10.2010 г., было заключено 9 сделок общим объемом 9 500 долларов (95 фьючерсных контрактов) на сумму 289 650 руб. Средняя цена при этом составила 30,5 руб. Если рассмотреть динамику цен (Рис. 4), то можно увидеть, что до последних двух сделок колебания были незначительны, в пределах 0,1 руб. Отличительной чертой динамики цен Торгов 4 от предыдущих является то, что цена закрытия на 0,6 руб. меньше цены открытия, что привело к такому сильному скачку цены в конце торга.
    Таблица 6
Результаты  торга 5 (03.11.10)
Спот-курс
Котировальная цена   30,40    
Стоимость   3348    
Объем   110    
Сделки
Продавец (короткие  позиции)
Объем сделки Цена  сделки Покупатель (длинные позиции) Стоимость сделки
КИВИ 10 30,3 ЛЕДИ 303
ДЕВА 10 30,3 БЕСС 303
ТАНЯ 20 30,2 ОРЕЛ 604
ТОНЯ 20 30,5 БОЛТ 610
ЛЯЛЯ 10 30,5 БОЛТ 305
КАТЯ 20 30,6 ДИ 612
ТАНЯ 10 30,5 НЕВА 305
КИВИ 10 30,6 ЛЕНА 306
 

Рис. 5
    Последние торги состоялись 03.11.2010 г. Во время них было заключено 8 сделок на общую сумму 334 800 руб., объемом 11 000 долларов (110 фьючерсных контрактов), а средняя цена составила 30,40 руб. Если обратиться к динамике цен, то можно увидеть, что она также отличается от всех предыдущих торгов. Наиболее сильные колебания наблюдаются между 3 и 4 сделкой (скачок цены на 0,3 руб.). Остальные колебания не выходят за рамки 0,1 руб. В целом, динамику цен можно характеризовать как направленную в сторону повышения. Это подтверждается и тем, что цена закрытия торгов на 0,3 руб. выше цены открытия.
    Итоговая  таблица 7, включающая все данные по основным показателям каждого торга, приведена ниже. Проанализируем динамику данных показателей от торга к торгу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. Активность участников торга
    Больше  всего участников принимало участие в 1 и 3 торгах (по 13 челок), однако самое большое число сделок принадлежит 2 торгу (15 сделок), в то время как первому и третьему – 12 и 8 – что является вторым и последним значениями показателя соответственно. Наиболее объективным показателем активности участников торга является число сделок, пришедшееся на одного человека. В данном отношении наибольшая активность наблюдается во время 1 торга, где на одного человека приходится 0,923 сделки. Следом идут 4 торг (0,900 сделок на человека) и 2 торг (0,882 сделок на человека).
    В то же время, если говорить об эффективности  использованного для проведения торгов времени, 1 торг занимает последнее  место, так как во время него заключалось  только 0,15 сделок в минуту (это самый  продолжительный торг – 80 мин.). Наиболее же эффективным является 4 торг, где за минуту заключалось 0,45 сделок.
    

    Рис. 6
    Рассмотрим  более подробно динамику этих двух показателей. Как видно из приведенной  выше диаграммы, число сделок, приходящихся на одного участника, подвержено значительным колебаниям. При этом нельзя сказать, что данный показатель находится в строгой обратно пропорциональной зависимости от числа участников. То есть, например, наибольшее число сделок на одного человека принадлежит 1 торгу, однако нельзя сказать, что в нем принимало участие наименьшее количество игроков (13 человек, в то время как в 4 торге – 10 человек). Таким образом, можно лишь констатировать факт, что наибольшее число сделок, совершавшихся в среднем одним игроком, приходится на 1 торг, наименьшее – на 5 торг.
    В отличие от описанного выше показателя, число сделок, совершавшихся в  минуту, имеет устойчивую положительную  динамику вплоть до 4 торга, во время  которого активность игроков резка  снизилась. Наиболее продуктивными  в данном отношении был 4 торг (0,45 сделок в минуту) и наименее – 1 торг (0,15 сделок в минуту).
    2. Характеристика сделок
    По  итогам пяти торгов было заключено 52 сделки общим объемом 670 фьючерсных контрактов на общую сумму 2 073 400,00 руб. Средняя цена по итогам всех пяти торгов составила 30,8 руб. за доллар США, в то время как средняя спот-цена за этот же период равна 30,66 руб. Таким образом, в среднем, цена на фьючерсном рынке отражает цену на реальный актив (доллар США).
    

Рис. 7
    Как видно из приведенной выше диаграммы, все проведенные торги можно условно разделить на две группы: в первую войдут 1, 2 и 3 торги, во вторую – 4 и 5. В первой группе общая стоимость заключенных сделок характеризуется нисходящей динамикой, причем стоимость 3 торга в 2,3 раза меньше стоимости 1 торга. После 3 торга стоимость начала понемногу возрастать, однако на последний, 5, торг достигла значения 334 800 руб., что в 1,87 раза меньше, чем стоимость по итогам 1 торга. В целом, можно сказать, что данный показатель тесно связан с показателем общего объема сделок за торг, так как распределение условных мест  полностью совпадает как в случае с общей стоимостью сделок за торг, так и в случае с общим объемом сделок. Таким образом, цена сделки не оказывает существенного влияния на динамику общей стоимости сделок за торг.
    

    Рис. 8
    Обратимся к анализу средней стоимости  сделки по торгу. Данный показатель характеризуется  иной динамикой, нежели предыдущий. Хотя максимальная средняя стоимость сделки опять принадлежит 1 торгу, минимальное значение данный показатель достигает во время 4, а не 3 торга. Характерным является то, что средняя стоимость сделки 5 торга лишь в 1,25 раз меньше средней стоимости сделки 1 торга. Данный факт можно объяснить тем, что в 5 торге совершалось меньше сделок (8, что является самым маленьким числом сделок за торг).
    Если  обраться к двум следующим показателям  – общему объему сделок за торг и  среднему объему одной сделки –  то можно увидеть, что они характеризуются динамикой, схожей с общей стоимостью сделок за торг и средней стоимостью одной сделки. Это говорит о том, что данные показатели тесно взаимосвязаны между собой, а влияние третьего фактора – цены сделки – на них минимально.
    

    Рис. 9
    

    Рис. 10 

    3. Характеристика цен
    

    Рис. 11
    Как видно из приведенной выше диаграммы, динамика спот-цены и котировальной  цены отличаются друг от друга. Если котировальная  цена снижалась от торга к торгу, начиная с 31,4 руб. во время 1 торга  и заканчивая 30,4 руб. на последнем, 5, торге, то спот цена колебалась наибольшим размахом, равным 0,5 руб. (между 1 и 2 торгом). Спот-цена и котировальная цена почти совпали только во время 4 торга, наибольшая же разница между их значениями была зафиксирована во время 2 торга – 1,0 руб. На момент завершения торгов (конец 5 торга) разница между ценами составила 0,4 руб., что является второй по величине разницей. До последнего торга шло сближение цен, что характерно для реальной (не игровой) ситуации.
    Анализ  цен открытия, закрытия, максимальной и минимальной приведен после Биржевой диаграммы (Таблица 8 и Рис. 12, 13).
    Таблица 8
№ торга ОБЪЕМ цена  откр макс  цена мин цена цена  закр
1 200 31,50 31,60 31,00 31,60
2 175 31,10 31,50 30,90 31,00
3 90 30,80 31,00 30,60 30,70
4 95 30,60 30,60 30,00 30,00
5 110 30,30 30,60 30,20 30,60
 

Рис. 12

    Рис. 13
    Из  приведенной выше таблицы, а также  Биржевой диаграммы следует, что  максимальная цена торгов снижалась  от одного тога к другому. Это же справедливо и для минимальной  цены, за исключением последних 2 торгов, когда минимальная цена торга возросла. Характерней особенностью является то, что если цена открытия неуклонной снижалась (с 31,5 руб. во время 1 торга до 30,30 во 2 торге), то цена закрытия колебалась с максимальным размахом 1,50 руб. после 1 торга. Таким образом, в целом, наблюдается тенденция снижения цены по результатам торгов, о чем свидетельствует и динамика котировальной цены (см. Рис. 11).
    Немаловажным  является анализ деятельности непосредственно участников торгов. В данном отношении можно выделить несколько аспектов анализа.
    1. Итоговый анализ по всем торгам (маржа и активность)
    Таблица 9
№ Торга Число сделок Мах Маржа торга Минимальная маржа торга ЛИДЕР по ИТОГ МАРЖЕ LOSER по ИТОГ МАРЖЕ Самый активный продавец ( по N сделок) Самый активный продавец ( по N сделок) Самый активный Контрагент ( по N сделок)
1 12 ПРЕП 700,00 ДРОН -400 ПРЕП 700,00 ДРОН -400 БОЛТ, БОКС, ПРЕП,ЛИСА 2 ПРЕП, ЛЕДИ, ЛИСА 2 ПРЕП, ЛИСА 4
2 15 ДИ 1500,00 ЛЯЛЯ -1100 ДИ 1500,00 ЛЯЛЯ -1100 ОТТО 4 ДИ, ФРАЙ, НЕВА 2 ОТТО 5
3 8 БОКС 1000 ОРЕЛ,ЛИСА,КАТЯ -800 БЕСС 1900,00 КАТЯ, ОРЕЛ -1600 ЛЕДИ 2 КИВИ 2 ФРАЙ, КИВИ, ЛЕДИ, НЕВА, ЛЯЛЯ 2
4 9 БОКС 1000 ОРЕЛ -600 БОКС 2500 ОРЕЛ -2200 НЕВА, БОЛТ 2 БОЛТ, КИВИ 3 КИВИ, ДАНЯ, НЕВА 4
5 8 ОРЕЛ 400 ФРАЙ -500 БОКС 2700 ЛИСА -2100 КИВИ, ТАНЯ 2 БОЛТ  2 ТАНЯ, КИВИ, БОЛТ 2
ИТОГИ МАХ число сделок заключено  во 2 торге (15 сделок) ТОРГ  с МАКС маржей по торгу Торг  с МИН Маржа  по торгу                    
  МИН - в3,5 торгах ( 8 сделок0 2 торг -ДИ-1500 2 ТОРГ- ЛЯЛЯ- 1100                    
 
    По  итогам биржевой игры получены следующие результаты:
    1. Заключено всего 52 сделки.  При этом максимальное число сделок заключено на торгах № 2 и № 1 – 15 и 12 сделок соответственно. На торгах  № 3-5 заключено не больше 8-9 сделок.  
    Активная  позиция контрагентов в начале биржевой игры объясняется желанием понять процесс  игры. На данном этапе  задачей  участников являлось  заключение сделок. С освоением схемы расчета маржи,   размера выигрыша и проигрыша, и осознанием  зависимости  показателей маржи от  изменения курсовых и спотовых цен, участники начинали взвешивать свои решения с целью максимизации выигрыша  или минимизации проигрыша прошлого торга. Просчитывая выгодные варианты, на этапе 3-5 торгов контрагенты с осторожностью подходят к заключению сделки.
    Об  этом также говорит показатель активности участников на торгах. Данный показатель рассчитывался на основании суммирования числа всех заключенных сделок (N сделки  на покупку + N сделки на продажу) в пределах 1 торга, заключенным 1 контрагентом.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.