На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Эконометрика. Вариант 1. Постройте доверительный интервал для коэффициента регрессии

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 09.07.2012. Сдан: 2012. Страниц: 21. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(филиал) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета в г. Череповце
(ИМИТ СПбГПУ)


Контрольная работа
по дисциплине: Эконометрика.


Вариант 1


Выполнила студентка группы з.471:
№ зачетной книжки

Преподаватель: Сидоренко Виктор Владимирович

«——» ——— 2012г.

—— (отметка) ———(подпись)


г. Череповец
2012 г.
Задача 1
Пусть имеется следующая модель регрессии, характеризующая зависимость x от y: . Известно также, что , .
Задание
1. Постройте доверительный интервал для коэффициента регрессии в этой модели:
a. с вероятностью 90%;
b. с вероятностью 99%.
2. Проанализируйте результаты, полученные в п.1, и поясните причины их различий.

Решение:
1. Построим доверительный интервал для коэффициента корреляции с вероятностью 90 и 99%. Для этого найдем среднюю ошибку коэффициента корреляции по формуле коэффициента корреляции:

Доверительный интервал для вероятности p (p=1–?) и (n-2) степеней свободы:
определяется по таблице на пересечении столбца ? и строки (n-2)................


Задача 2
Зависимость среднемесячной производительности труда от возраста рабочих характеризуется моделью . Ее использование привело к результатам, представленным в таблице:
№ Производительность труда рабочих, тыс.руб.,
фактическая расчетная
1 12 10
2 8 10
3 13 13
4 15 14
5 16 15
6 11 12
7 12 13
8 9 10
9 11 10
10 9 9
Задание
Оцените качество модели, определив ошибку аппроксимации, индекс корреляции и F-критерий Фишера.

Решение:
Построим расчетную таблицу:..............

Задача 3
Зависимость спроса на товар K от его цены характеризуется по 20 наблюдениям уравнением: . Доля остаточной дисперсии в общей составила 18%.
Задание
1. Запишите данное уравнение в виде степенной функции.
2. Оцените эластичность спроса на товар в зависимости от его цены.
3. Определите индекс корреляции.
4. Оцените значимость уравнения регрессии через F-критерий Фишера. Сделайте выводы.

Решение:
1. Уравнение в виде степенной функции ( ) выглядит следующим образом:............



Задача 4
Изучение влияния стоимости основных и оборотных средств на величину валового дохода торговых предприятий. Для этого по 12 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице:
Номер предприятия Валовой доход за год, млн.руб. Среднегодовая стоимость, млн.руб.
основных фондов оборотных средств
1 203 118 105
2 63 28 56
3 45 17 54
4 113 50 63
5 121 56 28
6 88 102 50
7 110 116 54
8 56 124 42
9 80 114 36
10 237 154 106
11 160 115 88
12 75 98 46
Задание
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров. Оцените статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью t-критерия.
2. Рассчитайте средние коэффициенты эластичности.
3. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделайте выводы о силе связи результата и факторов.
4. Дайте оценку полученного уравнения на основе общего F-критерия Фишера.
5. Оцените качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации.
6. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
7. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.
Построим расчетную таблицу:.............

Рассчитанное значение средней ошибки аппроксимации говорит о низком качестве модели, так как ошибка аппроксимации более 10% свидетельствует о низком качестве подбора модели к данным.
Задача 5
Имеются данные об объемах продаж в перерабатывающей промышленности и торговле США в течении 5 лет в сопоставимых ценах в млрд. долл.
Месяц 1й год 2й год 3й год 4й год 5й год
Январь 472,5 477,9 510,9 541,0 578,2
Февраль 482,1 467,5 484,7 512,3 539,4
Март 489,5 470,9 486,6 512,6 545,3
Апрель 493,6 469,1 488,4 511,5 551,9
Май 488,0 478,1 489,5 511,9 549,7
Июнь 490,6 480,6 486,6 513,9 550,1
Июль 492,5 479,3 491,8 520,0 554,0
Август 488,1 484,2 495,2 515,9 550,0
Сентябрь 493,1 484,9 491,8 524,2 565,6
Октябрь 484,5 485,6 496,1 527,1 564,7
Ноябрь 483,0 486,1 498,8 529,8 566,9
Декабрь 476,9 484,7 501,5 534,9 572,7

Задание
1. Рассчитайте трендовую и сезонную компоненты.
2. Постройте мультипликативную модель этого ряда.
3. Найдите наиболее целесообразный вариант построения уравнения авторегрессии через расчет коэффициентов автокорреляции первого, второго и третьего порядка. Охарактеризуйте структуру этого ряда.

Решение:
...............


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.