На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Стохастическая модель функционирования страховой компании

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 13.08.2012. Страниц: 97. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
1.1 Истоки страхования
1.2 Основные термины и понятия, применяемые в страховании
1.3 Понятие и характеристики риска
1.4 Правовые регулирования страховой деятельности
1.5 Основной принцип классификации страхования
1.6 Маркетинг и реклама в страховании
1.7 Страховой тариф и его сущность
1.8 Методология актуарных расчетов
1.9 Перестрахование
2 ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗОРЕНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
2.1 Постановка задачи
2.2 Приближения математической модели
2.3 Крах страховой компании как марковский процесс. Вероятность разорение страховой компании
2.4 Определение плотности вероятности перехода системы в состояние банкротства
2.5 Определение плотности распределения капитала компании
2.6 Вычисление плотности вероятности перехода и вероятности разорения компании
3 Исследование математической модели. Численные эксперименты
4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
1 ВВЕДЕНИЕ

В условиях перехода к рыночной экономики страхование принадлежит к числу наиболее быстро развивающихся отраслей хозяйственной деятельности. Появившийся в народном хозяйстве негосударственный сектор представляет спрос на различные виды страхования, так как частная собственность, в отличии государственной, нуждается во всеобъемлющей страховой защите. Не имея за своей спиной финансовых гарантий со стороны государства, собственники хотят застраховать себя от возможных рисков.
В практической деятельности человека очень часто встречаются различные аспекты, связанные с различного рода рискованными ситуациями. Существование рисков для жизни, собственности, окружающей среды и т.д. вызвало необходимость создания индустрии страхования, которая обеспечивает финансовое покрытие непредсказуемых потерь. В центре всех этих процессов лежит неоспоримое присутствие случайности, что влечет за собой широкое применение методов теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов для решения задач в сфере страхования. К числу подобных задач относятся задачи, связанные с построением различных моделей деятельности страховых компаний.


2 Основы функционирования страховой компании

2.1 Истоки страхования

Экономическая сущность страхования состоит в формировании страховщиком страхового фонда за счет страховых взносов страхователей, предназначенного для страховых выплат страхователям при наступлении страховых случаев, оговоренных в договоре.
Страхование в нашей стране прошло несколько этапов в дореволюционный и после революционный периоды. Основной формой страхования в дореволюционном периоде было добровольное страхование, которое осуществлялось акционерными обществами, обществами взаимного страхования и земскими обществами. В послереволюционном периоде страхование прошло два этапа: в условиях социализма (при государственной монополии на этот вид деятельности) и в условиях становления рыночной экономики.
В данный момент российский страховой рынок обладает мощным потенциалом развития. Об этом свидетельствует тот факт, что общий объем страховых платежей составляет в РФ не более 1% от годового ВВП, тогда как в развитых странах этот показатель составляет 8-10%.
Предпосылками для дальнейшего развития страхового дела в нашей стране являются не только наметившаяся финансовая стабилизация и оживление экономики, но и становление источников такого развития. Во-первых, укрепление негосударственного сектора экономики: частный предприниматель (собственник) в силу своей экономической обособленности от государства вынужден страховать свои риски. Во-вторых, источником спроса на страховые услуги является рост объемов и разнообразия частной собственности физических и юридических лиц. При этом важное значение имеет развитие рынка недвижимости и ипотечного кредитования жилищного строительства, а также приватизация государственного жилого фонда. В-третьих, важным источником развития страхового рынка является сокращение некогда всеобъемлющих гарантий, предоставляемых системой негосударственного соцстрахования и соцобеспечения. Сегодня это восполняется различными формами личного страхования. В-четвертых, снятие «железного занавеса» между Россией и странами мира многократно увеличило поездки граждан за рубеж (круизы, туры, шопинг-туры, спортивные выступления, отдых, деловые поездки и т.п.), что в свою очередь требует увеличения и качественного совершенствования страховых услуг.

2.2 Основные термины и понятия, используемые в страховании.

Актив страховщика – имущество страховщика в денежном выражении (основные средства и внеоборотные активы, финансовые вложения, материалы, денежные средства в кассе, на расчетном счете, ценные бумаги и д.р.), часть бухгалтерского баланса.
Актуарные расчёты - совокупность экономико-математических и вероятностно-статистических методов расчетов тарифных ставок.
Акционерно-страховая компания (АСК) - организационно-правовая форма страховой организации, учрежденная путем продажи акций.
Акция - вид ценных бумаг, дающих право владельцу на часть прибыли от результатов страхования.
Возвратность - возврат страховых взносов (платежей, премий) при досрочном прекращении действия договора.
Выгодоприобретатель - лицо, назначаемое страхователем в качестве получателя страховой суммы.
Договор перестрахования - двусторонняя сделка между перестрахователем и перестраховщиком, при которой одна из сторон, обязуется передать, а другая принять риск в перестрахование на определенных условиях.
Договор страхования - соглашение (юридическая сделка) между страховщиком и страхователем, регулирующее их взаимные обязательства в соответствии с условиями данного вида страхования.
Доходность страховщика по страховым операциям – отношение годовой суммы прибыли к годовой сумме платежей (страховых взносов, премий).
Инвестиции - вложение, средств страховщика в непроизводственную сферу с целью получения прибыли. Видами инвестиций страховщика являются денежные средства, вкладываемые в банки (депозиты), движимое имущество, авторские права, ноу-хау и др. В составе инвестиций выделяются финансовые инвестиции, капитальные вложения, запасы товарно-материальных ценностей.
Комиссия страховая (комиссионное вознаграждение) - вознаграждение, уплачиваемое страховщиком посредникам (агентам, брокерам, маклерам) за привлечение клиентов на страхование и оформление страховой документации.
Коммерческая тайна (конфиденциальность) - сведения о дея¬тельности страховщика, распространение которых может нанести ущерб его интересам.
Ликвидность (Л) - способность страховщика удовлетворять претензии, предъявляемые страхователями.

Лимит ответственности страховщика - страховая сумма (стра¬ховое покрытие), зафиксированная в договоре или страховом полисе, которую берется обеспечить (выплатить) страховщик при наступлении страхового случая. Лимит ответственности может быть установлен по отдельному виду страхования или по отдель¬ному страховому событию.
Лимит страхования - максимальная денежная сумма, на кото¬рую можно застраховать материальные ценности и страховую ответственность.
Лицензирование страховых операций - выдача страховым организациям лицензии (разрешения) на право проведения тех или иных видов страхования.
Надбавка рисковая (дельта-надбавка) - один из методов обеспечения финансовой устойчивости результатов страховых операций путем включения в страховой тариф (в нетто-ставку) соответствующих средств для покрытия чрезвычайных ущербов (смерть туриста, авария самолета, гибель теплохода и др.).
Объекты страхования - не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные:
- с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица (личное страхование);
- с владением, пользованием, распоряжением имуществом (имущественное страхование);
- с возмещением страхователем причиненного им вреда лич¬ности или имуществу физического или юридического лица (стра¬хование ответственности).
Обязательное страхование - одна из форм страхования, при которой страховые отношения между страховщиком и страхователем возникают в силу закона. В отличие от добровольного страхования обязательное страхование не требует предварительного соглашения (заключения договора) между страховщиком и страхователем.
Ответственность гражданская - предусмотренный законодательством вид ответственности граждан и организаций перед третьими лицами (физическими и юридическими), которым мо¬жет быть причинен ущерб вследствие какого-либо действия или бездействия причинителя вреда.
Перестрахование - система экономических отношений вторичного страхования, при которой страховщик (цедент) передает часть своей ответственности по объекту страхования другому страховщику (цессионарию, или цессионеру) с целью создания сбалансированного страхового портфеля.
Перестрахователь - первичный страховщик, передающий весь или часть риска на перестрахование.
Перестраховочная цессия - передача риска другому юридическому лицу, например страховому обществу.
Перестраховщик – страховщик, принимающий риски в перестрахование.
Полисодержатель - страхователь.
Получатель страховой суммы - лицо, которому согласно договору выплачивается оговоренная сумма или ее часть. В качестве получателя страховой суммы могут быть либо страхователь, заключивший договор, либо застрахованный, чьи жизнь и здоровье являются объектами страховой защиты, либо выгодоприобретатель, назначенный страхователем на случай своей смерти или гибели.
Портфель страховой - совокупность страховых взносов (платежей, премий), принятых данной страховой компанией, или число заключенных и оплаченных договоров.
Правила (условия) страхования - один из основных нормативных документов, определяющих условия добровольного страхования. Согласно ст. 17 Закона «О страховании» страховщик при заключении договора о страховании должен ознакомить страхователя с Правилами страхования.
Право на регресс - право страховщика на получение в порядке обратного требования (регресса) с лица, виновного в причинении ущерба, сумм, выплаченных страхователю или застрахованному.
Прибыль в тарифах - элемент тарифной ставки (брутто-ставки). Закладывается в нагрузку и предназначена для обеспечения функционирования и развития страховой организации. Прибыль в тарифах следует отличать от фактической прибыли, получаемой от страховых операций. Регулирование тарифа проводится, как правило, за счет прибыли, поскольку все остальные элементы тарифа объективно обусловлены. Доля прибыли в тарифе может быть выражена в процентах или установлена в абсолютных единицах.
Прибыльность - превышение доходов над затратами (расходами).
Прибыльность страховой организации - превышение доходов над расходами (затратами, включенными в себестоимость страхового продукта).
Прибыль от инвестиций - прибыль страхового общества от участия в деятельности нестрахового характера (кроме непосредственной производственной, торгово-посреднической и банковской).
Прибыль от снижения финансовой убыточности - элемент при¬были страховщика за счет снижения фактической убыточности страховой суммы против предусмотренной в тарифе.
Прибыль от экономии управленческих расходов - совокупная прибыль от уменьшения расходов на ведение дела (управленческие, инкассовые).
Прибыль страховая - разница между ценой на страховую ус¬лугу (тарифом) и себестоимостью ее оказания.
Резервы страховые - фонды, образуемые страховыми организациями, для обеспечения гарантий выплат страховых сумм и страховых возмещений (фонд резервный, фонд страховой, резервы по страхованию жизни, пенсий, запасные фонды, фонды предстоящих платежей и др.).
Рентабельность страховых операций - уровень повышения доходов над расходами. Обычно рассчитывается на основе отношения показателя балансовой прибыли к доходу за определенный период (как правило, за год).
, (2.1)
где Р - рентабельность страховых операций (%);
БП - годовая сумма балансной прибыли;
Д - сумма доходов страховщика за год.
Риск страховой - вероятностное событие или совокупность событий, на случай наступления которых проводится страхование (личное, имущественное, страхование ответственности).
Рынок страховой - система экономических отношений по купле-продаже страховых услуг.
Самострахование - создание юридическими или физическими лицами собственного материального или денежного резерва.
Сострахование - участие двух или более страховщиков в заключении одного и того же договора страхования.
Страхование (процесс) - соглашение между страховщиком и страхователем на основе договора или закона о защите имущественных интересов страхователя или застрахованного.
Страхование (сущность) - замкнутая раскладка возможного ущерба между заинтересованными физическими и юридическими лицами.
Страхователи - юридические и физические лица, заключившие договор страхования, либо являющиеся страхователями в силу закона (при обязательной форме страхования) и уплачивающие страховые взносы (по договору или по закону). Страхователи вправе заключать со страховщиками договоры о страховании других лиц (застрахованных) или в пользу третьих лиц и назначать выгодоприобретателей для получения страховых выплат, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая.
Страховая выплата - выплата страховой суммы (части ее) страхователю или застрахованному (при личном страховании) или страховое возмещение (при имущественном страховании) при наступлении страхового случая.
Страховая стоимость - это действительная (фактическая) стоимость объекта страхования (есть еще рыночная стоимость, договорная стоимость и т.д.).
Страховая сумма - определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма, исходя из которой, устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выпла¬ты, т.е. это объем страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком.
В международной практике страховая сумма называется стра¬ховым покрытием.
Страховое возмещение - сумма выплаты в покрытие ущерба при имущественном страховании и страховании гражданской ответственности страхователя за материальный ущерб перед третьими лицами. Страховое возмещение может быть равно или меньше страховой суммы, исходя из конкретных обстоятельств страхового случая и условий договора страхования (например, наличие франшизы).
Страховое общество - страховщики, акционерные компании, общества взаимного страхования и др.
Страховое поле - максимальное количество объектов, которое может быть охвачено страхованием. Выражается в проценте охвата.
Страховое событие - это потенциальный, гипотетический (возможный) страховой случай, на предмет которого проводится страхование (например, страховые события: несчастный случай, болезнь, дожитие до определенного возраста и т.п.).
Страховой агент - нештатный работник страховой организа¬ции, который от имени и по поручению страховщика заключает договоры страхования.
Страховой взнос - это плата страхователя за страхование, которую он обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом. Иначе говоря, это плата за страховую услугу. В международной практике и в деятельности Ингосстраха страховой взнос называется еще страховой премией или страховым платежом.
Страховой интерес - мера материальной заинтересованности в страховании. Выражается в страховой сумме и условиях страхового полиса.
Страховой надзор - контроль за деятельностью страховщиков уполномоченным на то государственным органом (Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью - Росстрахнадзор).
Страховой полис - денежный документ установленного образца, выдаваемый страховщиком страхователю в удостоверение заключенного договора страхования.
Страховой случай - это совершившееся страховое событие, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или третьему лицу.
При страховом случае с личностью страхователя или третьего лица страховая выплата производится в виде страхового обеспечения, при страховом случае с имуществом - в виде страхового возмещения. Страховое обеспечение выплачивается страхователю или третьему лицу независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда (ущерба).
Страховое возмещение не может превышать размер ущерба, причиненного застрахованному имуществу, если договором не предусмотрена выплата страхового возмещения в определенной сумме. Если страхователь заключил договоры страхования имущества с несколькими страховщиками на сумму, превышающую страховую стоимость имущества, то страховое возмещение, получаемое от всех страховщиков, не может превышать его страховую стоимость. При этом каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному договору к общей сумме по всем заключенным этим страхователем договорам.
Страховой тариф, или брутто-ставка, представляет собой ставку страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования. Страховой тариф может выражаться в абсолютных единицах или процентах. Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются в законах об обязательном страховании (медицинское страхование, страхование военнослужащих и др.). Страховые тарифы по добровольным видам страхования (личного, имущества и ответственности) могут рассчитываться страховщиками самостоятельно (на основе актуарных расчетов). Они контролируются Департаментом страхового над¬зора Минфина РФ. Размер страхового тарифа определяется в договоре страхования по соглашению Сторон.
Страховщики - юридические лица любой организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством РФ, созданные для осуществления страховой деятельности и получившие в законодательном порядке лицензию на осуществление страховой деятельности на территории РФ.
Тарифная ставка - цена страхового риска. Выражается в абсолютных денежных единицах или процентах.
Убыток страховой:
1) подлежащий возмещению страховщиком ущерб, причиненный объекту страхования при наступлении страхового случая;
2) установленный факт наступления страхового случая (реализация страхового риска).
Убыточность страховой суммы ( ) - экономический показатель деятельности страховщика, характеризующий отношение объема выплат страхового возмещения и страховой суммы к совокупной страховой сумме всех застрахованных объектов поданному виду страхования [1] .
, (2.2)

где - средняя страховая выплата на один договор;
- число произведенных выплат;
- средняя страховая сумма на один договор;
Кд - количество заключенных и оплаченных договоров.
Числитель выражения представляет объем страховых выплат, знаменатель - объем ответственности страховщика.
Если показатель Усс приближается к расчетной нетто-ставке или превышает ее размеры, то проводится анализ элементов убыточности:
1. Частость страховых случаев, определяемая отношением числа страховых случаев к числу всех застрахованных объектов (с/а).
2. Опустошительность - отношение числа пострадавших объектов к числу страховых случаев (d/c).
3. Отношение рисков - средняя страховая сумма пострадавших объектов к средней страховой сумме застрахованных объектов (f/d: b/a).
Произведение частости, опустошительности и отношения рисков представляет собой Усс, т.е.
, (2.3)
где - сумма пострадавших объектов (сумма страховых выплат);
- сумма застрахованных объектов (объем обязательств страховщика).
Финансовый результат страховых операций (ФРСО) - стоимостная оценка итогов деятельности страховой организации за определенный период.
Положительным ФРСО считается сбалансирование или превышение доходов над расходами, часть которых направляется в соответствующие фонды или резервы, а часть (чистая прибыль) - на поощрение работников, социальные нужды, приобретение офисов и т.п.
В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит средств, который покрывается за счет ранее созданных резервных фондов или за счет изменения тарифной политики.
Фонд страховой (страховые резервы) - совокупность финансовых резервов, предназначенных для предупреждения, локализации и возмещения ущерба, нанесенного страхователю в результате страхового случая.
Страховые резервы формируются за счет поступления страховых взносов и используются только для страховых выплат. Размещение страховых резервов осуществляется страховщиками на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.
Фонды страховщиков - создаваемые в денежной или натуральной форме (покупка недвижимости, земельных участков и т.п.) запасы средств для покрытия непредвиденных расходов (чрезвычайные стихийные бедствия, банкротство заемщика кредита и др.), устранения финансовых затруднений самой страховой организации и обеспечения ее деятельности.
Эквивалентность страховых отношений - гарантированное обеспечение страховых выплат страхователям за счет получаемых от них страховых взносов.
Экономические показатели страховой деятельности:
- средняя страховая сумма (общая страховая сумма, деленная на число застрахованных объектов);
- средний платеж на один договор (сумма поступивших взносов, деленная на число договоров);
- уровень выплаты страховых сумм и возмещений (процентное соотношение между выплаченной суммой и суммой поступивших страховых взносов);
- убыточность страховой суммы - размер выплат, приходящихся в среднем на 100 денежных единиц страховой суммы.
Эффективность страховых операций - комплексное понятие включающее систему показателей, характеризующих экономическую целесообразность проведения страхования среди различных отраслей страхования (личного, имущественного страхования и страхования ответственности).

2.3 Понятие и характеристики риска в страховании

Слово «риск» в буквальном переводе означает «принятие решения», результат которого заранее не известен. Риск - это нечто, что может произойти, а может и не произойти. Риск - это действие наудачу (в надежде на счастливый исход).
По своей сущности риск является событием с отрицательными последствиями. Это гипотетическая возможность наступления ущерба. В связи с этим существует точка зрения, согласие которой о риске можно говорить только тогда, когда существует отклонение между плановыми и фактическими результатам. Данное отклонение может быть либо положительным, либо отрицательным. Возможность положительного отклонения при исходных заданных параметрах (условиях) на одно ожидаемое явление носит название «шанс». В этом случае можно говорить о шансе на прибыль. При отрицательном отклонении - с понятием «риск» тесно связано понятие ущерб.
...
**************************************************************


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.