На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовая риски в системе банковского кредитования.

Информация:

Тип работы: Курсовая. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 31.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Содержание:
Введение 3
1. Место кредитного риска в системе банковских рисков и особенности управления им 5
1.1. Сущность и характеристика банковских рисков 5
1.2. Методологические основы управления кредитным риском 8
1.3. Величина кредитного риска в банковском секторе 30
Заключение 35
Список литературы 35
Введение
Особенностью современного этапа развития банковского дела в России является наличие большого числа факторов риска, что не способствует стабильности работы банков. Отдельный недооцененный операционный риск превращается в риск структурный, несущий потери для всего банка (недополучение прибыли, убытки). Полностью избежать рисков в банковской деятельности невозможно, в связи, с чем цель процесса управления рисками банка заключается не в полном их исключении, а в ограничении или минимизации. Поэтому управление рисками приобретает все большее значение и становится одним из важнейших условий обеспечения экономической безопасности деятельности банка. Для реализации целенаправленного и последовательного управления рисками необходимы значительные организационные усилия, затраты времени и других ресурсов.
Значительное место в системе кредитных рисков занимает кредитный риск. Кредитный риск банка можно определить как максимально ожидаемый убыток, который может произойти с заданной вероятностью в течение определенного периода времени в результате уменьшения стоимости кредитного портфеля, в связи с частичной или полной неплатежеспособностью заемщиков к моменту погашению кредита.
Кредитный риск - риск неуплаты заемщиком (эмитентом) основного долга и процентов, причитающихся кредитору (инвестору) в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок (облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, государственные обязательства и др.), а также по привилегированным акциям (в части фиксированных обязательств по выплате дивидендов). Источником кредитного риска в рамках данного определения является отдельный, конкретный заемщик.
Кредитный риск - это вероятность уменьшения стоимости части активов банка, представленной суммой выданных кредитов и приобретенных долговых обязательств, либо что фактическая доходность от данной части активов окажется значительно ниже ожидаемого расчетного уровня. В данном случае источником кредитного риска является ссудный портфель банка как совокупность кредитных вложений.
Цель данной работы – рассмотреть риски в системе банковского кредитования.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
1. Ознакомится с основными видами банковских рисков;
2. Охарактеризовать особенности управления кредитным риском коммерческого банка;
3. Рассмотреть современное состояние кредитного риска в банковской системе РФ.
1. Место кредитного риска в системе банковских рисков и особенности управления им
1.1. Сущность и характеристика банковских рисков
Кредитные организации занимают центральное место в платежном механизме Российской Федерации. Они играют ведущую роль в распределении денежных ресурсов, в банках происходит аккумуляция свободных денежных средств физических и юридических лиц, которые затем банки размещают, то есть осуществляется перераспределение этих денежных средств для их последующего наиболее эффективного использования.
В связи с этим риски, которым подвергаются коммерческие банки в своей деятельности, могут привести к существенным экономическим потерям. В истории есть много тому примеров:
— падение цен на государственные облигации в 1987 - 1988 годах в США вызвало рост процентных ставок, в результате чего «Ферст бэнк систем, инк» из Миннеаполиса зафиксировал убытки около 500 млрд. дол. США;
— английский банк Barings разорился в 1995 году в результате потери более 1 млрд. дол. США на торговле фьючерсами на фондовый индекс Nikkei вследствие бесконтрольной трейдинговой деятельности всего лишь одного брокера;
— японский банк Daiwa в Нью-Йорке в 1995 году аккумулировал убытки в размере более 1,3 млрд. дол. США на операциях с казначейскими облигациями, по которым были превышены лимиты позиций, и длительное время этот факт скрывался руководством филиала от менеджмента головного офиса;
— международные инвестиционно-финансовые структуры NatWest (Великобритания) и UBS (Швейцария) понесли в 1997 году убытки на сотни миллионов долларов США каждая из-за неправильной оценки сложных позиций по деривативам и использования неверных моделей оценки опционов.
Поэтому в настоящее время так много внимания уделяется теории управления рисками, как банковскими специалистами, так и учеными.
Банковские риски охватывают все стороны деятельности банков. Классификационная структура банковских рисков базируется на концептуальной основе экономического риска.
Существуют различные подходы к классификации банковских рисков. По одному из них важными элементами, позволяющими дать экономическую классификацию банковских рисков, являются:
1. тип и вид коммерческого банка;
2. сфера влияния и возникновения банковского риска;
3. состав клиентов банка;
4. метод расчета риска;
5. степень банковского риска;..............

Заключение
Банковские риски охватывают все стороны деятельности банков. Одним из наиболее значимых рисков в банковской практике является кредитный риск. Кредитный риск представляет собой риск нарушения должником условий договора или иного способа невыполнения обязательств. Последовательность управления кредитным риском та же, что и по другим видам риска: идентификация кредитного риска; качественная и количественная оценка риска; планирование риска как составная часть стратегии банка; лимитирование риска; создание системы процедур, направленных на поддержание запланированного уровня риска.
Разделение кредитного риска на риск конкретного заемщика и риск портфеля предполагает учет особенностей каждого вида риска в процессе управления. Управление каждым видом кредитного риска, помимо общих черт имеет и ряд специфических особенностей.
Важным обстоятельством является различие целей управления. Целью управления кредитным риском индивидуального заемщика является снижение вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению и минимизация потерь банка в случае невозврата кредита. Цель управления риском совокупности кредитных вложений банка - поддержание на определенных уровнях показателей, характеризующих эффективность организации кредитных операций банка.
К числу инструментов, обеспечивающих уменьшение вероятности реализации риска относятся: отказ от выдачи кредитов с высокой степенью риска; реализация в рамках кредитных отношений с заемщиком мер, обеспечивающих повышение степени готовности заемщика выполнять обязательства по кредитному соглашению; реализация в рамках кредитных отношений с заемщиком мер, обеспечивающих повышение финансовых возможностей заемщика; снижение срока кредитования; повышение информированности банка о готовности и возможности заемщика выполнять условия кредитного соглашения.
К числу способов, обеспечивающих снижение размера потерь при проявлении кредитного риска относятся: передача риска (страхование, хеджирование); создание резервов; диверсификация; распределение риска; использование обеспечения; использование процентной ставки; предоставление дисконтных кредитов; поэтапное кредитование.
Список литературы
1. Банковское дело / Под. ред. О.И. Лаврушина - М. «Финансы и статистика», 2003. – 672с.
2. Банковское дело: Учебник / под ред. д-ра эконом. наук, проф. Г.Г. Коробовой. – М.: Экономистъ, 2005. – 751с.
3. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М., 2001. – 639с.
4. Банковское дело: стратегическое руководство./ Под. ред. Платонова В. Хиггинса М. – М.: «Консалтбанкир»,2001. – 564 с.
5. Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина, М.: Финансы и статистика,2001. – 521с.
6. Деятельность коммерческих банков: Учебное пособие / Под ред. проф., д.э.н. А.В. Калырина. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 384с.
7. Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник - М.: «Маркет ДС»,2003. – 249с.
8. Никитина Т. Банковский менеджмент. - СПб.: «Питер», 2001. – 647с.
9. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году. Центральный Банк Российской Федерации. – М.: ГП «Полиграфбанксервис», 2005. – 101с.
10. Островская О. Толковый словарь. Банковское дело. М.: «Финансы и статистика», 2001. – 645с.
11. Стец Е.О. Банковские риски и банковские операции: что является следствием, а что - причиной? // Дайджест-Финансы. - 2002. - №2.



Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.