На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Управление инвестиционным портфелем на примере ОАО АК БАРС Банка

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Финансы, менеджмент. Добавлен: 18.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 74. Уникальность по antiplagiat.ru: 53.

Описание (план):


Оглавление

План:
1.Теоретические основы портфельного инвестирования
1.1 Теория портфельного инвестирования:понятие, виды и принципы формирования инвестиционного портфеля
1.2 Методы и стратегии управления инвестиционным портфелем
1.3 Оценка эффективности инвестиционного портфеля

2. Управление инвестиционным портфелем:эмпирическое обоснование
2.1 Экономико-математическое моделирование в системе портфельного инвестирования
2.2 Тестирование разработанной экономико-математической модели
2.3 Проблематика управления инвестиционным портфелем на развивающихся рынках
Введение
Актуальность темы исследования. Одним из ключевых условий развития современной российской экономики является расширение инвестиционной деятельности предприятий. Эффективность функционирования компаний в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов их развития и повышения конкурентоспособности в значительной мере определяются их инвестиционной стратегией. Процесс формирования инвестиционной стратегии неразрывно связан с подбором определенной совокупности объектов инвестирования для осуществления инвестиционной деятельности, то есть портфеля инвестиций. Портфель инвестиций является именно тем инструментом, с помощью которого может быть достигнуто требуемое соотношение инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции отдельно взятой инвестиции, и возможно только при их комбинации.
Портфельные инвестиции помогают решать ряд народно-хозяйственных задач, улучшать структуру капитала и пополнять капитал предприятий за счет выпуска акций и облигаций с последующим их размещением среди отечественных и иностранных инвесторов. Однако важно понимать, что достижение поставленных уровней доходности затрудняется из-за наличия рисков инвестирования в ценные бумаги. В настоящее время на рынке ценных бумаг выделяют множество разнообразных рисков, которые отличаются как по причинам возникновения, так и по характеру негативного воздействия. Во время формирования портфеля, а также его дальнейшего управления возникает проблема количественного соответствия между прибылью и риском, которая должна решаться оперативно в целях постоянного совершенствования структуры уже сформированных портфелей.
Таким образом, портфельный менеджмент является одной из самых актуальных тем современного финансового менеджмента и до тех пор, пока перед экономическим субъектом стоит задача эффективного распределения ограниченных ресурсов, она не потеряет своей актуальности.
Степень разработанности проблемы. Ввиду актуальности данной темы она получила широкое распространение в публикациях специалистов. К настоящему времени опубликовано большое количество исследований посвященных различным аспектам портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг и в целом финансового анализа ценных бумаг. Наиболее значительный вклад в развитие классической портфельной теории внесли Р. Беллман, М. Гордон, М.Дж. Грубер, Дж. Данциг, Г. Марковиц, Дж..Коннор, Дж. Линтнер, Дж.Л. Трейнор, У.Ф. Шарп, Р. Мертон, Ж. Моссэн, М.Д. Падберг и другие.
Цели и задачи исследования. Целью дипломной работы является исследование теоретических основ портфельного инвестирования, эффективность их применения на практике, а также комплексный анализ портфельного инвестирования на примере ОАО «АК БАРС» Банк.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
- исследовать экономическое содержание портфельного инвестирования на современном финансовом рынке;
- раскрыть принципы формирования портфеля ценных бумаг и определить особенности формирования портфеля ценных бумаг;
- выявить и охарактеризовать базовые стратегии формирования портфеля на современном российском рынке ценных бумаг;
- раскрыть и систематизировать методические аспекты численной оценки доходности и риска портфеля ценных бумаг в условиях современного фондового рынка;
- определить подходы к формированию оптимального портфеля ценных бумаг и изучить степень их применимости в реальных условиях;
- предложить алгоритм формирования оптимального портфеля ценных бумаг, основанный на использовании математических методов.
Предметом исследования в работе являются экономические отношения возникающие в процессе формирования и управления инвестиционным портфелем.
Объектом исследования в работе является ОАО «АК БАРС» Банк и его инвестиционные портфели.
Структура работы включает введение, две главы, заключение, список использованных источников и приложения.
Теоретическую основу исследования составили теория финансов, теория финансовых рынков и финансовых институтов в части теории рыночного равновесия, теории ценообразования на финансовые активы, теории принятия финансовых решений в условиях риска и неопределенности.
Методологической базой диссертации являются диалектический, исторический и системный походы, позволяющие исследовать проблему в целом и отдельные ее вопросы в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. В диссертационном исследовании использовались методы сравнительного, логического, функционально-структурного, финансового анализа, а также имитационного и графического моделирования изучаемых процессов. Также применялись различные приемы и методы статистико-математического анализа: группировка, сравнение, расчет финансовых коэффициентов. Были задействованы статистические методы, в частности корреляционный анализ и анализ динамических рядов.
Информационную базу работы составляют труды отечественных и зарубежных авторов по портфельному инвестированию и риск-менеджменту, обзоры российских аналитиков и управляющих компаний, внутренняя документация ОАО «АК БАРС» Банка, включая ежегодную финансовую отчетность, а также фондовые индексы РТС, ММВБ, зарубежных деривативных бирж, данные Всемирного банка, Международной федерации бирж, информационных агентств Bloomberg, Reuters, Standard and Poor’s, Futures Industry Association.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, иллюстрирована таблицами, рисунками и приложениями.
.............

Список использованной литературы
1. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 22.04.1996, № 39-ФЗ(с учетом изменений и дополнений от 11.07.2011 г. N 200-ФЗ) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 01.06.2012.
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07. 2002 г., N 86-ФЗ (ред. от 07.02.2011 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 01.06.2012.
3. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 09.10.1992 N 3615-1 (ред. от 10.12.2003) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 01.06.2012.
4. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 23.07.2010) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 01.06.2012.
5. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 29.04.2008) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 01.06.2012.
6. Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф., Петров А.М. Инвестиционное дело:учебник. М:Маркет ДС,2007
7. Аскинадзи В.М. Портфельные инвестиции: учебное пособие / В.М. Аскинадзи, В.Ф. Максимова – М.: МФПА, 2009
8. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Беренс, П. Хавронек Пер. с англ. М.: Инфра-М, 2005
9. Бочаров В.В. Инвестиции: учебное пособие / В.В. Бочаров – Спб.: Питер, 2008
10. Бромвич М. Анализ эффективности капиталовложений / М. Бромвич, Пер. с англ. М.: Инфра-М, 2006
11. Быстров О.Ф. Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской Федерации: Монография / О.Ф. Быстров, В.Я. Поздняков. – М.: Инфра-М, 2008
12. Галанова В.А., Басов А.И Рынок ценных бумаг. Учебник для вузов.- М.: Магистр, 2011. – 450 с.: ил.
13. Глущенко В. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: системный подход. – г. Железнодорожный, Московская обл.: ТОО НПЦ «Крылья», 1999. – 216 с.
14. Диргин А. Хеджирование рисков с помощью рынка деривативов // Рынок ценных бумаг. - 2011. - № 4. - С. 28-29.
15. Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело: Курс лекций. М.: Омега-Л, 2006. - 399 с.
16. Иванченко Е. Особенность управления портфелем ценных бумаг в малых банках // Рынок ценных бумаг. - 2005. - № 1. - С. 28-30.
17. Иванов А.П. Финансовые инвестиции на РЦБ, Дашков и Ко,2008-480 с
18. Ковалев В.В. Инвестиции: учебник / под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина – М.: ООО «ТК Велби», 2009
19. Колтынюк Б.А. Инвестиции. Учебник . - СПб.: Изд-во Михайлова В.А. 2003. – 850 с.
20. Кормош Ю. И. Банки на фондовом рынке: Правовое регулирование: Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 2002. – 288 с. – (Сер.«Банковское и финансовое право»)
21. Корчагин Ю.А. Инвестиции:теория и практика, М,2008-345 с
22. Косенко М.В. Привлекательность инвестиционных вложений в акции и банковские депозиты в условиях мирового финансового кризиса // Финансовый менеджмент. – 2010. - № 2. – С. 122-133.
23. Кох И. А. Портфельное инвестирование: методологические подходы. – Казань. Казан. Гос. Ун-т, 2010. – 264 с.
24. Кох И.А. Портфельное и проектное инвестирование как методы осуществления инвестиционной деятельности // Финансы и кредит. – 2008. - № 24 (312). – С. 37-42.
25. Кох И.А. Оценка эффективности управления портфелем при различных подходах к портфельному инвестированию//Финансы и кредит,№39. 2009-с. 35-39
26. Кох И.А. Технический анализ как инструмент принятия портфельных решений//Экономические науки, №6. 2009-с.90-93
27. Купин В.А. Модель лавинной генерации инвестиционных рисков // В.А. Купин // Экономика и управление: Российский научный журнал. – 2009. - №5
28. Лещенко А.Е. Формирование оптимального портфеля в условиях российского фондового рынка // Финансы и кредит. – 2006. - № 28 (232). – С. 47-54.
29. Лившиц В., Швецов А.. Каких ошибок следует избегать при оценке инвестиционных проектов с участием государства // Вопросы экономики, 2011, №9


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.