На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Рыночные риски коммерческого банка и методы управления ими

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 07.11.2012. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ В БАНКЕ
5
1.1.Понятие рыночных рисков в банке 5
1.2.Методы управления рыночными рисками в банке 11
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

17
2.1. Общая характеристика банка 17
2.2. Система управления рыночными рисками в банке 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 33

ВВЕДЕНИЕ

Формирование рынка и рыночной инфраструктуры, новых механизмов установления хозяйственных связей и развитие предпринимательства, коммерциализация отечественной банковской системы, обострение конкуренции между финансовыми институтами требуют разработки предотвращения банковских рисков, методов их оценки и управления ими.
Принятие на себя рисков за соответствующее вознаграждение тради-ционно относится к сфере деятельности банков. Соответственно, анализ, оценка и управление разнообразными и все чаще возникающими рисками является составной частью хозяйственной политики кредитных институтов.
В условиях финансовой глобализации возросла рыночная ориентация банков. Сегодня одним из основных источников прибыли большинства банков стала торговля на неустойчивых финансовых рынках, что на корпоративном уровне стимулирует развитие интегрированного подхода к управлению активами/пассивами банка и риском. В связи с этим увеличиваются рыночные риски банков.
Для банковского бизнеса в силу специфики его продукта риск - обязательное и непременное явление. Неспособность банка адекватно проанализировать риски неизбежно приводит к убыткам, которые, в свою очередь, являются наиболее существенным фактором, снижающим прибыль банка. Таким образом, понимание рисков, сопровождающих банковскую деятельность, в совокупности с задачей их минимизации имеет особое значение для банков.
Цель курсовой работы заключается в изучении сущности и методики управления рыночными рисками в коммерческом банке.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
- раскрыть понятие банковских рыночных рисков;
- изучить методы управления рыночными рисками в банке;
- провести анализ рыночных рисков коммерческого банка.
Объектом курсовой работы выступает коммерческий банк ОАО «Московский кредитный банк».
Предмет курсовой работы составляют отношения в сфере инструмен-тов и методологии управления рыночными рисками в коммерческом банке.
Теоретическую основу курсовой работы составили учебные и научные материалы по банковскому делу, риску-менеджменту в банках.
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ В БАНКЕ

1.1.Понятие рыночных рисков в банке

Рыночные риск – это риск возможных потерь по балансовым и внебалансовым позициям в результате неблагоприятной динамики рыночных цен. Он относится к категории спекулятивного риска, состоящего в том, что движение цен может привести к прибыли или убытку . Риск возникает не только благодаря изменениям рынка, но и в результате действий, совершаемых участниками рынка, которые могут принимать на себя риск или избавляться от него. Увеличение потенциального рыночного риска банков объясняется диверсификацией банковского бизнеса, выходом за рамки традиционных функций посредничества и освоением торговых и инвестиционных операций с финансовыми инструментами, которые обладают большим потенциалом доходности за счет прироста капитала, но одновременно ставят банки под значительной более высокие риски.
Рыночный риск связан с изменениями цен на акции, товары, денежные средства и валюты. Таким образом, его основными компонентами являются риск участия в акционерном капитале, риск изменений товарных цен, процентный риск и валютный риск. Каждый из компонентов риска состоит из общего рыночного риска и специфического риска, вытекающего из специфической структуры портфеля банка. Рыночный риск относится не только к стандартным инструментам, таким как опционы, производные инструменты акционерного капитала или валютные и процентные производные инструменты.
Колебания цен на многие активы, содержащиеся в портфелях инвестиционных и торговых операциях банка, часто весьма значительны. Неустойчивость характерная даже для зрелых рынков, хотя на новых или неликвидных рынках она гораздо выше. На структуру рынков и рыночный рис влияет также присутствие крупных институциональных инвесторов – пенсионных фондов, страховых компаний или инвестиционных фондов. Институциональные инвесторы располагают крупными инвестиционными и торговыми портфелями и проводят с ними масштабные операции.
На рынках с растущими ценами крупные покупки еще более стимулируют рост цен, а при тенденции к понижению продажа крупных институциональных пакетов, наоборот, вызывает еще большую неустойчивость рынка. В конечном счете это ведет к увеличению амплитуды колебания цен и, следовательно, к возрастанию рыночного риска.
По самой своей природе рыночный риск требует постоянного внима-ния со стороны менеджмента и адекватного анализа. Менеджеры должны следить за соотношением между потенциальным рыночным риском банка и его капиталом. Базельский комитет, признавая возросший уровень рыночного риска и стремясь использовать дисциплинирующее воздействие требований к капиталу, в январе 1996 года внес дополнение в Соглашение о капитале 1988 г. и установил специальные требования к капиталу по рыночному риску. В странах Группы десяти стандарты капитала по рыночному риску вводились уже в конце 1997 года.
Среди основных рыночных рисков можно выделить валютный риск, процентный риск, риск ликвидности и риск недостаточной диверсификации активов...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спектр факторов рыночного риска велик - это неблагоприятное изменение процентных ставок, колебание рыночной стоимости финансовых инструментов, изменение курсов иностранных валют и т.п. Общий признак операций, подверженных рыночному риску - это вид дохода, ради которого операции проводятся. Операции, подверженные рыночному риску, совершаются с целью получения спекулятивного дохода.
Основу методологии построения системы управления рыночными рисками составляют анализ активов банка и расчет параметров рыночного риска на основе риск-факторов. Эта методология сегодня успешно применяется в нескольких ведущих российских банках.
Реализация методологии обычно состоит их трех основных этапов: анализ, разработка и тестирование/подготовка документации.
На первом этапе определяется понятие "рынок" в отношении портфе-ля банка - набор риск-факторов, т. е. тех рыночных ставок, курсов и индексов, которые влияют на стоимость портфеля. Необходимо отметить важную особенность. Для оценки долговых инструментов нужно построить бескупонные кривые доходности, т.к. общедоступная доходность к погашению напрямую зависит от дюрации и купонной структуры конкретной облигации и не вполне подходит для оценки приведенной стоимости потоков платежей по всему портфелю.
На основе единого набора риск-факторов разрабатываются алго-ритмы оценки показателей рыночных рисков: показатель прибыли и убытков; Value-at-Risk (VaR); стресс-тестирование; сценарный анализ; анализ чувствительности.
Для разработки законченной системы управления рыночными риска-ми на третьем этапе необходимо произвести бэк-тестирование модели, разработать отчетность и процедуры по управлению рыночными рисками.
Использование современных технологий в управлении рыночными рисками не только увеличит надежность банка, но и позволит усовершенствовать принятие стратегических и операционных решений по управлению в банке, а также улучшить имидж банка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ. Часть первая // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г., N 32, ст. 3301.
2. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2.12.1990 г. №395-1 // Российская газета. - 1996. - 10 февраля. - №27.
3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // Собрание законодательства Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. N 17, ст. 1918.
4. Положение ЦБ РФ 24.09.1999 N 89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков»
5. Бабкин В.В. Минимизация банковских рисков с позиции экономической безопасности // Управление в кредитной организации. – 2007. - №3.
6. Банки и банковское дело: Учебное пособие для вузов / Под ред. И.Т. Балабанова. – СПб., 2005.
7. Банковское дело: управление и технологии / Под ред. А.М. Тава-сиева. – М.: ЮНИТИ, 2007.
8. Банковское дело: Учебник /Под ред. Л.П. Кроливецкой, Г.Н. Белоглазовой - М.: Финансы и статистика, 2006.
9. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина– М.: Финансы и статистика, 2005.
10. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России / Под ред. М.Х. Лапидуса. – М.: Финансы и статистика, 2007.
11. Белозерова В. Цена облигации — кредитный риск или конъюнктура рынка? // Банковское обозрение. – 2007. - №11.
12. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: - М., 2005.
13. Бухвальд Б. Техника банковского дела. Справочная книга и руково-дство к изучению банковских и биржевых операций / пер. с нем. - М.: АО ДИС, 2007.
14. Воронин А.С. Стратегическое планирование и управление рисками в коммерческом банке // Управление в кредитной организации. – 2007. - №1.
15. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006.
16. Гасанов О. С. О структуре современных операций банков на рынке ценных бумаг // Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения: Ученые записки. Выпуск 8, РГСУ, 2006.
17. Голованов В. Н. Развитие операций коммерческих банков на фондовом рынке России. – М.: Антидор, 2006.
18. Гусева А.Л. Управление рисками в российских компаниях и банках // Банковский ритейл. – 2006. - №4.
19. Едронова В.Н. Учет и анализ финансовых активов: Акции, облигации, векселя - М., 2006.
20. Жуков Е.Ф. Банки и их операции. - М: Банки и биржи. ЮНИТИ, 2007.
21. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. Учебное пособие для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006.
22. Зверев В.А. Порядок формирования портфеля ценных бумаг // Справочник экономиста. – 2006. - №9.
23. Ковалев П. Методы банковского риск-менеджмента на этапе реали-зации решений об управленческом воздействии и контроллинга // Управление в кредитной организации. – 2006. - №5.
24. Малышев А.И. Обзор нормативных актов Банка России, отражающих вопросы оценки и управления рисками в кредитных организациях // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. – 2007. - №1.
25. Основы банковского менеджмента: Учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина - М.: ИНФРА-М, 2007.
26. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М.: Финансы и статистика, 2007.
27. Поздышев В.А., Пашковский Д.А. Регуляторные и внутренние модели рыночного риска // Управление в кредитной организации. – 2007. - №2.
28. Ромашина-Скута Е.А. Основные банковские риски, их взаимосвязь и влияние на управление банком // Банковский ритейл. – 2006. - №2.
29. Соколинская Н.Э. Банковский аудит: Учебно-практическое пособие - М.: Перспектива, 2006.
30. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и опе-рации. - М.: ИПЦ Вазар-Ферро, 2007.




Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.