На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Оценка показателей надежности Банка на примере КАБ «Банк Сосьете ЖенеральВосток» ЗАО

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 20.11.2012. Сдан: 2010. Страниц: 65. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ
3
ГЛАВА I. Общий анализ ресурсов банка 5
1.1. Характеристика организационной структуры банка 5
1.2. Анализ собственных средств банка (на примере КАБ «Банк Сосьете ЖенеральВосток» (ЗАО) 12

ГЛАВА II. Анализ надежности банка 24
2.1. Оценка показателей надежности Банка (на примере КАБ «Банк Сосьете ЖенеральВосток» (ЗАО) 24
2.2. Меры по повышению надежности банка 40





ЗАКЛЮЧЕНИЕ 53
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 57


ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Проблема надежности коммерческого банка, как известно, еще только становится предметом исследований ученых России.
Анализ различных точек зрения относительно определения сущности надежности коммерческого банка показывает, что единой позиции не выработано. «Под надежностью деятельности коммерческого банка будем понимать его способность функционировать без финансовых затруднений в течение некоторого периода времени. Мера надежности - это вероятность того, что работа банка в течение определенного времени будет удовлетворять заданным критериям.
Вопросы, связанные с исследованием сущности надежности коммерческого банка, оценки показателей надежности и мер по ее повышению в научной литературе разработаны недостаточно. К настоящему времени отсутствуют специальные работы, посвященные комплексному исследованию надежности коммерческого банка и методам ее оценке. Те исследования, которые ведутся, не учитывают специфику рыночных отношений, в которых работают российские коммерческие банки, а также характеристик самого коммерческого банка. Поэтому исследование проблем надежности коммерческого банка и определение путей ее укрепления приобретают в настоящее время особую актуальность
Актуальность и недостаточная разработанность проблем надежности коммерческого банка определили выбор темы, цели и задачи дипломной работы.
Целью дипломной работы является выяснение сущности надежности коммерческого банка, определение показателей ее оценки и мер по повышению.
Задачи. Для реализации поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:
- проанализировать собственные средства банка и их достаточность
- оценить показатели надежности
- рассмотреть ряд мер по повышению надежности
Предметом исследования является действующая практика по оценке надежности коммерческого банка.
Объектом исследования является АКБ «Банк Сосьете Женераль Восток» ( ЗАО)


Глава I. Общий анализ ресурсов банка
1.1. Характеристика организационной структуры «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО)

Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (закрытое акционерное общество), далее BSGV
• 100% дочерняя структура группы Сосьете Женераль
• основан в Москве в 1993 году
• с 2003 года универсальный банк, обслуживающий корпоративных и частных клиентов
• представлен в Москве и регионах
• около 1 200 сотрудников
• более 80 000 частных и 1 700 корпоративных клиентов
• Размер активов - 50 091 881 000, капитала - 2 933 745 000 рублей (по данным на 1 января 2007)
BSGV, основанный в Москве в 1993 году, является универсальным банком, который предоставляет своим клиентам, как корпоративным, так и частным, широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Услуги для корпоративных клиентов BSGV включают ведение рублевых и валютных счетов, внутренние и международные переводы, операции с наличными денежными средствами, управление денежными потоками, а также услуги электронного банка.

Банк предлагает своим клиентам банковские карты VISA:
- Бизнес-карты, благодаря которым компании могут упростить и оптимизировать оплату представительских и командировочных расходов в России и за границей,
- Банковские карты для сотрудников компаний, на которые начисляется заработная плата.
BSGV сопровождает экспортно-импортные операции, осуществляя документарные операции, оформляя паспорта сделок, и консультируя клиентов по вопросам валютного регулирования.
Сотрудники Казначейства BSGV постоянно информируют клиентов о последних изменениях на фондовых, финансовых и денежных рынках, проводят конверсионные операции, обеспечивают хеджирование рисков, предлагают депозитарные услуги. ...........


ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Из проделанной работы можно сделать следующие выводы:
Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (закрытое акционерное общество)
• 100% дочерняя структура группы Сосьете Женераль
• основан в Москве в 1993 году
• с 2003 года универсальный банк, обслуживающий корпоративных и частных клиентов
• представлен в Москве и регионах
• около 1 200 сотрудников
• более 80 000 частных и 1 700 корпоративных клиентов
• Размер активов - 50 091 881 000, капитала - 2 933 745 000 рублей (по данным на 1 января 2007)
BSGV, основанный в Москве в 1993 году, является универсальным банком, который предоставляет своим клиентам, как корпоративным, так и частным, широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Услуги для корпоративных клиентов BSGV включают ведение рублевых и валютных счетов, внутренние и международные переводы, операции с наличными денежными средствами, управление денежными потоками, а также услуги электронного банка.
В условиях жесткой конкуренции на рынке банковских услуг особое значение приобретает деятельность по выбору банка. Наиболее важными критериями выбора банка, могут служить, во-первых, тип банка; во-вторых, ассортимент предоставляемых им услуг; в-третьих, качество и цена услуг и, наконец, самое главное – надежность (устойчивость) банка.
Под надёжностью банка понимается его способность без задержек и в любой ситуации на рынке выполнять взятые на себя обязательства. Поддержание устойчивости банков требует комплексного изучения их деятельности с применением широкого набора аналитических приемов. Надёжность банка зависит оценивается при помощи различных коэффициентов.
Центральный банк РФ выполняет роль главного звена контролирующего надежность банка. Одной из основных целей его деятельности является обеспечение эффективной и стабильной работы всей банковской системы.
В целях контроля за состоянием ликвидности банка, то есть его способности обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов, ЦБ РФ установлены нормативы мгновенной (Н2), текущей (Н3) и долгосрочной ликвидности (Н4), которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности.
Нормативы мгновенной и текущей ликвидности в идеале должны равняться 100%. В этом случае, какие бы обязательства ни были предъявлены банку, все они будут удовлетворены. Однако обеспечение такого уровня ликвидности не давало бы банку возможности получения процентных доходов от использования остатков средств на счетах клиентов. Учитывая же чрезвычайно малую вероятность одновременного выведения всей массы этих остатков из банка, нет необходимости держать 100%-ное покрытие обязательств. Более того, в отсутствие кризисных явлений этот процесс реально прогнозируем. Банком России установлены значения нормативов: для Н2 - 15%; для Н3 - 50%. Достаточно иметь не более 15% высоколиквидных активов и 50% среднесрочных требований, чтобы обеспечить приемлемую ликвидность банка.
Метод оценки степени устойчивости и надежности кредитных организаций со стороны Банка России - метод нормативов, изложенный в инструкции № 1 ЦБ РФ от 01.10.1997г, который отражает не только финансовое положение банков, но и способствует снижению риска по всем видам деятельности и также имеет неоспоримое преимущество перед рейтинговыми агентствами: имеет безусловное право на получение любой интересующей его информации, связанной с деятельностью банка. Однако для широкого внешнего окружения данная информация также является закрытой.
Таким образом, для клиентов банков проблема определения наиболее предпочтительного коммерческого банка с точки зрения вложения средств на депозиты или в уставный фонд или целесообразности открытия в этом банке счета и проведения по нему различных операций, по-прежнему не решена. Клиенты должны знать наиболее устойчивые и надежные в финансовом отношении банки, банки, которые наиболее эффективно осуществляют банковские операции и их финансовое состояние не вызывает сомнений.
По моему мнению, при ранжировании банков определяющими критериями должен быть набор основных показателей. Основным интегральным показателем, при анализе устойчивости коммерческих банков, является размер активов: он определяет масштаб банка, кредитный потенциал с точки зрения риска, ликвидности, рентабельности и т.д. Данной точки зрения придерживаются многие исследователи. Колоссальное значение также придается такому важному показателю в устойчивой деятельности банков, как капитал. Достаточно сказать о том, что одиннадцать нормативов центрального банка России из четырнадцати содержат в своем расчете этот показатель.
Однако существующие методики составления банковских рейтингов выпускают из вида существенное, на мой взгляд, обстоятельство - не сопоставляют между собой темпы роста активов и капитала банков.
Между тем, для Российской банковской системы, в которой недостаточный капитал банков является одной из серьезных проблем, именно темпы роста капитала могут характеризовать степень действительного понимания финансовыми менеджерами банков того приоритетного значения, которое имеет капитал для успешного ведения дел кредитной организацией и обеспечения ее финансовой устойчивости.
Считается, что активы растут стабильно, если их ежегодный прирост примерно равен величине нераспределенной прибыли. Такой рост активов можно также назвать естественным. Он обеспечивает адаптацию банковских технологий и квалификации персонала к работе с возрастающим объемом активов. В тех случаях, когда темп роста активов выше стабильного, возрастает, в частности, риск некомпетентных действий персонала, который особенно велик для бурно (как на дрожжах) растущих банков.
С другой стороны, необходимо учитывать и принцип обеспечения сохранности операционного капитала, который обычно применяется к некредитным коммерческим предприятиям и зачастую упускается из виду при анализе деятельности банков. Речь идет о том, что капитал банка должен предоставлять ему возможность постоянно выполнять все разрешенные лицензией операции. Хорошо известно, что существует ряд экономических нормативов, связывающих активы и капитал банка, устанавливаемых органами регулирования и международными Базельскими соглашениями. Это, например, ограничение отношения собственного капитала банка К к активам, взвешенным по степени риска : К: Ар больше или равно 8%;
ограничение отношения крупных кредитов к капиталу банка;
норматив HI 1 в российской практике, ограничивающий отношение суммы привлеченных депозитов физических лиц к собственным средствам (капиталу банка).
Высокие темпы роста активов, не сопровождающиеся адекватным увеличением капитала, приведут к нарушению вышеперечисленных и других существующих нормативов и сделают определенные банковские операции недоступными либо вследствие прямого запрета органов банковского надзора, либо вследствие угрозы потери имиджа (например, при несоблюдении рекомендуемых международными соглашениями экономических нормативов).
Методика, предложенная в дипломе, позволяет использовать вышеназванные показатели капитала банков и их активов совершенно в другом ракурсе, ранжируя банки по иному принципу: путем сопоставления темпов роста капитала и темпов роста активов. Это выявляет, с одной стороны, банки, у которых темп роста капиталов невысок, то есть банки, в которых не уделяется должного внимания такому жизненно важному процессу, как наращивание капитала, а с другой стороны, оценивает риски, связанные с отставанием (как видно из представленных к анализу данных, весьма существенным) темпов роста капитала от темпов роста активов. Быстрый рост активов, не укладывающийся в форму стабильного роста (капитализация прибыли за вычетом выплаченных дивидендов и соответствующее увеличение активов), как известно, повышает риски банка. Кроме того, быстрый рост активов (точнее, превышение темпов роста активов над темпами роста капитала) угрожает операционным возможностям банка( то есть может лишить его возможности выполнять определенные операции, например, кредитование из-за нарушения экономических нормативов, работу на рынке ценных бумаг -из-за того, что отношение рискованных активов к капиталу превысит рекомендуемые значения и т.д.)

В целях поддержания финансовой стабильности банков, сведения к минимуму вероятности краха банковской системы в целом банковский надзор должен способствовать обеспечению функционирования банковского сектора с минимальным риском, выявлению рисковых показателей в деятельности кредитных организаций, активно содействовать наращиванию доходов кредитных организаций за счет проведения менее рискованных операций и созданию резервов для возмещения потерь не за счет средств вкладчиков и кредиторов, а за счет повышения эффективности банковского менеджмента.
В связи с этим при оценке финансового состояния кредитных организаций целесообразно вносить дополнительные критерии к существующим оценкам финансовой устойчивости банков. Целесообразно использовать методы многокритериального экспертного оценивания на основе оценочной системы, включающей показатели финансовой устойчивости и финансовой прочности кредитной организации.


ЛИТЕРАТУРА
1. Баландин Г.Г. Информационно-аналитическое обеспечение управления активами и пассивами банка. // Деньги и кредит - 2002 г. - № 10.
2. Буздалин А.В. Экспертная система анализа банков на основе методики CAMEL. // Бизнес и банки - 2005 г. - № 22
3. Василишин Э.Н. Оценка банковских активов. // Российский экономический журнал - 2005 г. - № 5/6.
4. Зайцева Н.В. Оперативный анализ риска потери ликвидности в коммерческом банке. // Деньги и кредит - 2004 г. - № 2.
5. Иванов В.В. Анализ ключевых факторов эффективного управления ликвидностью банков в России. // Деньги и кредит – 2005.
6. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2002
7. Козлов А.А. Качество кредитной организации. // Деньги и кредит -2003 г. -№3,\.
8. Косован И.С. Управление ресурсами в коммерческом банке. // Деньги и кредит - 2005 г. - № 6.
9. Миломаев П.С. Модифицированная система CAMEL: новая методика оценки банков в процессе их реструктуризации. // II Всероссийская научно-практическая конференция - 2003 г
10. Нестеренко О.Б. Надежность коммерческого банка и факторы, ее определяющие. // Деньги и кредит - 2006 г
11. Полушкин В.Ю. Анализ качества активов коммерческих банков // Бухгалтерия и банки. 1999.№10.
12. Тимофеева З.А. Системы надзора за деятельностью коммерческих банков. // Деньги и кредит - 2004
13. Фетисов Г.Г. Организационные аспекты формирования устойчивой банковской системы. // Деньги и кредит - 2002 г. - № 8



Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.