На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Вычисление параметров фрактальной модели прогнозирования валютного курса

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 11.12.2012. Сдан: 2006. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: 90.

Описание (план):


СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………….4-5

Раздел I

Обзор исследований российского валютного рынка

1.1 Неприменимость некоторых расчетных методов к
исследованию РВР………………………………………………………6
1.2 Оценка показателя Херста………………………………………...7-9
1.3 Переход к фрактальной размерности системы………………..10-13

Раздел II

Алгоритмизация и решение задач на ЭВМ ПК

2.1 Описание алгоритма клеточного метода…………………………..14

2.2 Результаты работы программы…………….……………………….15

Раздел III

Анализ результатов и прогнозирование курсов валют

3.1 Трендовый анализ динамики курсов валют…….……………....16-26

3.2 Рассмотрение факторов, оказывающих влияние на динамику курсов валют………………………………………………...…………………27-31

Заключение…………………………………………………………..32-33

Приложения (на отдельных листах)
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Приложение Д
Приложение Ж
Приложение К
Приложение Л
Приложение М
Приложение Н
Приложение П

Список литературы………………………………………………………34
I. Введение

Непредсказуемость, неожиданные скачки цен, малопонятные тренды, внезапные падения, переживаемые экономикой как тяжелые кризисы, - все это характеристики современных рынков капитала (РК).
Наряду с этим современная математика утверждает, и это известно не только в теоретическом, но и в практическом плане, что обоснованные прогнозы на РК возможны, и они являются мощным средством повышения эффективности инвестиционного процесса путем управления свободными рыночными флуктуациями. Так, например, существующая теория вероятностей, не говоря уже о работах мирового значения (А. Н. Колмогоров, Н. Винер и др.), утверждает, что всегда в любом реальном случайном процессе можно найти закономерности. Такие закономерности можно найти и на РК, функционирующих в условиях неопределенностей. Поэтому задача оптимизации функционирования любого РК на основе прогноза является решаемой. По мнению специалистов, для современной российской экономики с ее затянувшимся упадком, неразберихой и периодически сменяющими друг друга финансовыми кризисами классическая экономическая теория, построенная на равновесных моделях, оказалась бессильной. Иначе и не могло быть. Ситуация перехода от социалистического планового хозяйства к свободному рынку - это крутой поворот, который несет в себе целый ряд проблем и нелинейных явлений. В этой обстановке реформаторам и экономистам требуется не только мужество, но и понимание необходимости объективных математических исследований и выводов, объясняющих, что происходит, и указывающих, куда надо двигаться.
Естественно, наиболее интересующими исследователя в поведении сложных систем, являются точки перехода из одного состояния системы в другое при сильных или резких скачках её основных параметров. Для финансовых систем это могут быть биржевые и экономические кризисы. Очень важно уметь в реальных условиях распознавать и предсказывать такие моменты в эволюции систем. Среди многих новых идей и подходов центральное место занимает понятие фрактальных множеств или фракталов. Наиболее заманчивым приложением этой теории поведения систем с хаотическим поведением является прогнозирование динамики порождаемых ими временных рядов. Как известно, большинство систем природных или искусственных (например, биржа), в силу их сложности, не могут быть смоделированы с достаточной точностью. Однако их можно описать на основе наблюдения за ними. Наблюдаемая - это функция от времени, по которой судят о процессе в исследуемой системе. Иными словами наблюдаемая - это временной ряд. Например, для биржи в качестве наблюдаемой может выступать ежедневный курс ценных бумаг и т.п. Если такую наблюдаемую определённым образом обработать, при некоторых условиях возможно с большой точностью произвести оценку будущего значения временного ряда, зная только предыдущие значения. Наблюдаемой величиной может быть, например, курс доллара, евро и других валют.
Валютный курс- это определенное соотношение между денежными единицами разных стран или международных организаций. Внешне он выглядит как цена одной валюты, выраженная в другой. Валютный курс превратился из простых коэффициентов пересчета в очень чуткий барометр, характеризующий состояние нашей экономики, так называемый «индикатор» мирового развития, который сам воздействует на характер этого развития. Резкие колебания валютных курсов влияют на корпоративные прибыли, на решение о международных инвестициях или методах фондирования, усиливают нестабильность международных экономических, в том числе валютно-кредитных и финансовых отношений, порой вызывают негативные социально-экономические последствия. Из всего вышесказанного следует, что более точное прогнозирование валютных курсов становится всё более важным. При этом часто оказывается, что методы теории вероятностей работают хуже, чем методы теории динамических систем.
I. Обзор исследований российского валютного рынка

1.1 Неприменимость некоторых расчетных методов к исследованию РВР
Официальные статистические данные о курсах рубля к 2 мировым валютам собраны за период с 1.01.2005 г. по 31.12.2005 г. включительно и составили всего 236 торговых дней. Ввиду того, что математический анализ изменений курса рубля ко всем 16 мировым валютам существенно выходит за рамки объема данной работы, были рассмотрены только данные о самых ходовых валютах и их курсах к рублю - это доллар США и евро............


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований получены следующие результаты:
1) показана необходимость разработки на замену расчетных инструментов гипотезы эффективного рынка новых методов оптимизации функционирования РВР;
2) для временных рядов P/$ и Р/€ получены статистики Херста показывающие, что эти ряды являются фракталами;
3) определена фрактальная размерность временных рядов P/$ и Р/€ за 2005 год и в первой половине 2006 года на интервалах 1-2 месяца, 1-4 месяца, а также на интервалах, где поведение изучаемого курса валюты достаточно однородно;
4) обоснована и предложена к внедрению на РВР прогнозирующая модель, учитывающая фрактальный характер этого рынка;
5) с помощью ЭВМ ПК вычислены параметры фрактальной модели прогнозирования курсов валют:
Kf ?-4.8,
b?2.82,
D0?1.8;
6) проведен трендовый анализ динамики курсов валют и сделана попытка краткосрочного прогноза;
7) результаты моделирования показали эффективность фрактальных методов исследования РВР; так, для сложных условий его функционирования, когда имеют место изменения динамики курсов валют под воздействием различных факторов, установлена точность аппроксимации:
на временном интервале 1-2 месяца
-точность аппроксимации для P/$ - (93.7 - 94)%,
-точность аппроксимации для Р/€ - (92- 94)%,
на временном интервале 1 год точность аппроксимации получилась порядка 68%, что говорит о мультифрактальном характере кривой валютного курса;
8) рассмотрены факторы, которые могут влиять на динамику курсов валют;
9) проведенные исследования целесообразно расширить как в отношении анализа других валют, так и в плане увеличения статистических данных о российском валютном рынке;
10) теория фракталов еще молода, она по-новому осветила функционирование РВР, создав некоторые возможности предсказаний, поэтому разработка моделей прогноза для рынков капитала вообще и российского валютного рынка в частности является актуальной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. И.В. Цветков. Фрактальная размерность временного ряда как “флаг” катастроф в социально-экономических процессах. Моделирование сложных систем. Выпуск 3. Тверь. Изд-во ТвГУ. 2000.
2. О.С. Гуляева, Г.Л. Толкаченко, В.П. Цветков, И.В. Цветков Фрактальная размерность в исследовании динамики валютного курса. Моделирование сложных систем. Выпуск 3. Тверь Изд-во ТвГУ. 2001.
3. Федер Е. Фракталы. - М: Мир, 1996.
4. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала - М.: Мир, 2000.
5. Готовчиков И. Ф. Состояние и перспективы математических исследований рынков капитала // Экономика 21 века. - 2005. № 4.
6. Федосеев А. А. Прогнозирование рыночного курса валюты // Финансы и кредит. - 2005. - № 12. Учет колебаний курса иностранной валюты при его прогнозировании // Финансы и кредит. - 2005. - № 3.
7. Ричард М. Кроновер Фракталы и хаос в динамических системах. -М : ПОСТМАРКЕТ, 2000.
8. И. Г. Царев И. Г. Физико-математические аналогии в экономике, - М, ЮНИТИ, 2005.
9. Монин 3. С. Экономические показатели прогнозирования валютных курсов// Рынок ценных бумаг №8, 2005.

10. finance.yahoo.com




Перейти к полному тексту работы



Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.