На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диссертация Оценка кредитного риска коммерческого банка

Информация:

Тип работы: Диссертация. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 16.1.2013. Сдан: 2004. Страниц: 208. Уникальность по antiplagiat.ru: 60.

Описание (план):



ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение. 5
Глава 1. Кредитный риск и его специфика в банковской деятельности 13
1.1 Понятие кредитного риска, его особенности 13
1.2 Место кредитного риска в деятельности коммерческих банков 30
1.3 Оценка кредитного риска Банком России 39
1.4 Оценка кредитного риска в коммерческих банках 46
Выводы к главе 1 68
Глава 2. Разработка методики оценки кредитного риска при кредитовании юридических лиц 71
2.1 Анализ практики оценки кредитного риска в коммерческих банках Курской области и определение направления ее совершенствования 71
2.2 Метод анализа иерархий и его адаптация для оценки рискованности кредитной сделки коммерческого банка 88
2.3 Представление задачи оценки единичного кредитного риска в виде иерархии факторов риска. Факторы риска и их оценка 102
2.3.1 Факторы бизнес-риска и обеспечение кредита 105
2.3.2 Оценка факторов финансового риска 119
2.3.3 Веса факторов кредитного риска 128
Выводы к главе 2 133
Глава 3. Исследования для построения и уточнения методики оценки единичного кредитного риска 138
3.1 Методика использования экспертных оценок для количественной оценки степени влияния факторов кредитного риска 138
3.2 Нахождение граничных значений комплексного коэффициента кредитного риска и их роль 158
3.3 Уточнение и развитие методики оценки кредитного риска 174
3.3.1 Учет динамики финансовых коэффициентов и их взаимосвязей 174
3.3.2 Принятие решения о выдаче кредита на основании данных системы поддержки принятия решений 176
3.3.3 Возможности развития и модификации методики оценки кредитного риска 180
3.4 Апробация методики оценки кредитного риска в четырех коммерческих банках 181
Выводы к Главе 3. 190
Заключение 193
Библиографический список ………………………………………….………..201
Приложение 1…………………………………………………………………...210
Приложение 2…………………………………………………………………...211
Приложение 3…………………………………………………………………...212
Приложение 4…………………………………………………………………...213

Введение

Актуальность темы исследования. Длительный период развития банковской системы России происходил в условиях глубокого экономического кризиса, связанного с трансформацией всей системы экономики страны. В этот период банковская система пережила ряд кризисов, большая часть которых была связана с недооценкой рисков, связанных с контрагентами. Формализованные методики оценки риска в этот период практически не создавались.
В настоящее время Россия отстает от других стран (в том числе с переходной экономикой) по таким показателям как отношение кредитов к нефинансовому сектору, ВВП, активов банковского сектора и капитала к ВВП.
Основной причиной Ассоциация региональных банков России называет кредитный риск при кредитовании нефинансового сектора [1, стр.34].
В 2000-2003 годах наблюдается тенденция увеличения объема кредитования во всем банковском секторе [2, стр.51]. С учетом того, что сроки кредитования также имеют тенденцию к росту, банки сталкиваются с ситуацией, когда наращивание кредитного портфеля происходит в отсутствии сложившейся кредитной истории у большинства заемщиков. На этом фоне банки кредиторы принимают на себя огромные риски.
Международный опыт показывает, что резкий рост кредитования - это фактор, всегда предшествующий банкротствам банков. Статистика подтверждает, что банки, которые особенно быстро наращивают кредитный портфель, наиболее подвержены риску банкротства. Весьма вероятно, что банки уже сейчас сталкиваются со значительным ростом проблемных кредитов, но вынуждены скрывать это при помощи различных технических приемов [1, стр.35].
Стратегия развития банковского сектора РФ на 2002-2006 годы рекомендует банкам в целях повышения качества управления рисками отслеживать финансовое состояние заёмщиков, объективно оценивать риск невыполнения ими обязательств, применять современные методы для оценки риска, включая, в случае применимости, экономико-статистические оценки вероятности неблагоприятных для банка событий [3, стр.17].
Правительство РФ и банк России в стратегии развития банковского сектора отмечают, что высокий кредитный риск является главным фактором, препятствующим развитию банковской деятельностью в России.
Обследование Базельским комитетом по банковскому надзору и регулированию выявило, что нормативы резервирования на возможные потери по ссудам установлены достаточно произвольно [4, стр.3].
Пересмотр Базельских соглашений делает чрезвычайно актуальной разработку в России методики оценки рискованности кредитных операций на основании современных математических методов, прошедшей валидацию в российских банках.
Банковские системы стран, не имеющих таких методик, окажутся неконкурентоспособными по сравнению с банками наиболее развитых стран, за счет завышенных норм резервирования.
Исходя, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что исследование и реальная оценка единичного кредитного риска являются в настоящее время особенно актуальными.

Степень разработанности проблемы

В российской экономической литературе публикации по проблемам банковских рисков появились только в начале 90-х годов. Большой вклад в изучение банковских рисков внесли И.Т. Балабанов, Н.И. Валенцева, Е.Ф. Жуков, В.С. Захаров, Г.Г. Коробова, Л.Н. Красавина, О.И. Лаврушин, Ю.С. Масленченков, В.С. Панова, В.Т. Севрук, Н.Э. Соколинская, Е.Б. Супрунович, В.М. Усоскин, Э.А. Уткин, З.Г. Ширинская, Б.А. Лагоша, К.И. Левчук, И.Д. Мамонова и другие.
Несмотря на взаимосвязь всех известных видов банковских рисков, во всех этих работах недостаточно освещена оценка кредитного риска коммерческих банков.
Риск исследовался в основном с теоретических позиций, а не с позиций его реальной оценки..........


.............Полученные данные позволяют разделить заемщиков на четыре класса на основании статистики возвратов (невозвратов) кредитов.
Рассчитанные на основании статистики пяти региональных банков граничные значения, могут быть обобщены для практики региональных банков. При необходимости банк может уточнить значения коэффициентов с учетом всех особенностей своей деятельности на основании расчетов по предложенному автором алгоритму.
На основании анализа статистики были оценены вероятности ошибочного отнесения заемщика к несоответствующему классу. Вероятности ошибки 1 и 2 рода лежали в пределах 5% , что свидетельствует о достаточно высокой точности статистического эксперимента.
Предлагаемый автором вариант применения математического аппарата теории распознавания образов для обработки статистики возвратов (невозвратов) кредитов позволяет получить неизвестные в настоящий момент статистические граничные значения, отделяющие кредиты, для которых невозврат более вероятен, чем возврат, от массы надежных заемщиков (граничное значение ).
По мнению автора, полученные в одном региональном банке критические значения комплексного коэффициента кредитного риска могут быть успешно применены в другом региональном банке. Для проверки этой гипотезы, критические значения комплексного коэффициента, полученные в четырех различных банках, были сопоставлены между собой. Численные значения коэффициентов были близки и различались в пределах 8 % от среднего значения. Высокая корреляция полученных результатов подтверждает гипотезу о возможности использования найденных эмпирически статистических показателей в практике других коммерческих банков.
В коммерческих банках Курской области при оценке риска невозврата кредитов одним из самых узких мест является неадекватное определение рейтинга клиента на основании оценки факторов кредитного риска. Во всех коммерческих банках рейтинг определяется суммированием баллов, а граничные значения на основании интуитивных методов. Как доказано автором на конкретных примерах, по методике одного из одного из крупнейших коммерческих банков Курской области, получение хорошего рейтинга возможно даже при резко отрицательных значениях важнейших оцениваемых факторов. Апробация разработанной автором методики показала, что при расчете на основании статистики невозвратов кредитов граничных значений подобные ситуации невозможны.
Автором предложен алгоритм учета взаимосвязей финансовых коэффициентов в динамике. Во всех методиках оценки кредитного риска, применяющихся в коммерческих банках Курской области, отсутствовал формализованный учет взаимосвязей финансовых коэффициентов. В распространенных в настоящее время программах оценки финансового состояния, взаимосвязь коэффициентов также не учитывается.
В литературе часто встречаются упоминания о взаимосвязях финансовых коэффициентов, но в формализованных методиках это в настоящий момент не отражено. Поэтому данные разработки автора актуальны и обладают научной новизной.
На основании методики оценки кредитного риска сформирована система поддержки принятия решений. По желанию пользователя, система поддержки принятия решений может выдавать информацию о влиянии данного кредита на другие интересы банка (привлечение в банк крупного клиента, ведение других дел заемщика), влиянии данного кредита на совокупный кредитный риск, а также оценивать соотношение риска и выгод банка.
Методика оценки единичного кредитного риска была апробирована в четырехи коммерческих банках. Результаты, полученные при использовании данной методики, показали хорошую корреляцию с данными о возврате (невозврате) кредитов за последние годы. В процессе апробации происходило уточнение методики экспертного опроса и обработки результатов экспертизы.
Было отмечено, что результаты всех проведенных расчетов представляют интерес для региональных банков. В трех коммерческих банках апробация показала, что методика интересна для практического использования и рекомендована к внедрению. В Курском филиале ООО КБ «Газэнергопромбанк», в настоящее время используются выводы и рекомендации диссертационного исследования в работе кредитного отдела, а именно:
1. Методика оценки кредитного риска для заемщиков юридических лиц;
2. Методика определения граничных значений комплексного коэффициента кредитного риска;
3. Рекомендации по сбору и обработке кредитной информации.
Согласно акту, использование указанных результатов позволяет снизить процент невозврата кредитов, сократить время на анализ кредитной информации, повысить эффективность работы кредитного отдела.


Библиографический список

1. Пути развития банковского сектора в ближайшие 5 лет. / Банковское дело, №12, 2001. - с.34-35.
2. Р.Хейнсворт, О.Ерёменко, С.Тубин. Актуальные тенденции в банковском секторе России. / Рынок ценных бумаг, №19, 2001. - с.51.
3. Стратегия развития банковского сектора РФ. / Деньги и кредит, №1, 2002. - с.17.
4. Дж.Фостер, Е.Логовинский “Новые положения Базельского комитета и вопросы управления банковскими рисками. / Банковское дело, №12, 2001. - с.3.
5. Альгин А.П. Грани экономического риска. Изд. 2-е. - М.: ЗАО Финстатинформ, 2001.
6. В.Т. Севрук. Риски финансового сектора Российской Федерации. - М.: ЗАО Финстатинформ, 2001. - 175с.
7. Л.Н.Тэпман. Риски в экономике. Учеб. пособие для ВУЗов. / Под ред. проф. В.А.Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 380с.
8. А.В.Суваревич. “Можно ли управлять банковскими рисками”. / Финансы и кредит, №3(75), 2001. - с.24-27.
9. О.И.Лаврушин. «Банковское дело». - М.: «Финансы и статистика», 2002. - 668с.
10. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело СТД, 1995.
11. Монакова Е.В. «Кредитный мониторинг в банковской деятельности». Диссертация на соискание уч. степени к.э.н. - Саратов, 2001. - 160с., спец. 080010.
12. А.Лобанов, С.Филин, А.Чугунов. Риск-менеджмент. / Ресурсы Информация Снабжение Конкуренция, №5-6, 1999. - с.12.
13. А.М.Дубров, Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев, Т.П.Барановская. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 224с.
14. Станиславчик Е.Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. - М.: Ось-89, 2002. - 80с.
15. Лепешкина М.Н. Методологические аспекты оценки рисков. / менеджмент в России и за рубежом, №6, 2001. - с.88-97.
16. Н.Э.Соколинская. «Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях» / Банковское дело, №8, 1999. - с.26-30.
17. А.Замуруев. Время определиться в терминах. Критический анализ классификации коммерческих и банковских рисков. / Ресурсы Информация Снабжение Конкуренция, 1998. - с.35.
18. Г.Г. Коробова. Банковское дело.
19. Е.А. Нестеренко. Кредитный риск в деятельности коммерческих банков. / Автореферат диссертации на соискание уч. степени к.э.н. спец. 080010. - Саратов, 1998.
20. Т.В.Осипенко. «О системе рисков в банковской деятельности». / Деньги и кредит, №4, 2000. - с.28.
21. М.А.Поморина. Управление рисками, как составная часть процесса управления активами и пассивами банка. / Банковское дело, №3, 1998. - с.15.
22. Седачёв Ю.В. Анализ кредитоспособности заёмщиков коммерческого банка. Диссертация на соискание уч. степени к.э.н. - Саратов, 2000. - спец. 080010.
23. Е.Б.Супрунович. Основы управления рисками. Риск-практикум. / Банковское дело, №2, 2002. - с.13-16.
24. Д.П.Тукмакова. Финансовые риски и их страхование. Диссертация на соискание уч. степени к.э.н. - Казань, 2002. - 149с., спец. 080010.
25. Е.Ширинская, М.Субботина. Мониторинг кредитных рисков: Лимитная политика банка (по материалам доклада на семинаре российского отделения GARP. / Рынок ценных бумаг, №9, 2001. - с.73-74.
26. Ф.Эйгель. (Рейтинговая служба ЕА-Ratings, стратегический партнёр Standart and Poor’s). Критерии оценки кредитного риска. / Рынок ценных бумаг, №5(140), 1999. - с.11.
27. Современная банковская политика России: Сборник научных трудов. / Под ред. С.М.Богомолова, В.С.Былинкиной. Саратовский государственный социально-экономический университет. - Саратов, 2002. - 236с.
28. Моделирование кредитного риска: методы и практическое применение. Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию. Краткое изложение для руководителей. / Бизнес и банки, №40(466), 10.06.1999.
29. М.Н.Романов. Кредитный и процентный риски коммерческого банка. Диссертация на соискание уч. степени к.э.н. спец. 080010 - М., 1996.
30. Базовые принципы эффективного надзора за банковской деятельностью. Консультативное письмо Базельского комитета по банковскому регулированию. - Базель, сентябрь 1997.
31. О.И.Лаврушин. «Деньги, кредит, банки». - М.: Финансы и статистика, 1999. - 177с.
32. Госкомстат России. Курский областной комитет статистики. Статистический бюллетень. 1999-2000г.г.
33. В.Голованов. «Банки, как источник финансово-кредитных ресурсов для предприятий реального сектора экономики». / Рынок ценных бумаг, №21, 2001. - с.35.
34. Социально-экономическое положение России 1998-2001г. Государственный комитет Российской Федерации по статистике.
35. В.С.Захаров. «Проблемы банковской системы». / Деньги и кредит, №1, 2002. - с.21.
36. А.Сальков. «Реформа Базельских критериев откладывается». / Бизнес и банки, №40(466), 10.06.1999.
37. Н.Ярош. «Господа, купите риски!» / Финансовая Россия, №9, март 2000. - с.6.
38. Соложенцев Е.Д. и др. Логико-вероятностная оценка банковских рисков и мошенничеств в бизнесе. - СПб.: Политехника, 1999. - с.7.
39. Холодова М.А. Оценка и снижение кредитных рисков коммерческих банков - одно из средств для привлечения денежных ресурсов в региональную экономику. Сборник трудов международного форума по проблемам науки, техники и образования.- М., 1997.
40. Приложение №2 к Положению «Об организации внутреннего контроля в банках» от 28 августа 1997г., №509 (с изменениями от 30 ноября 1998г., 1 февраля 1999г.).
41. Инструкция «О порядке регулирования деятельности банков» от 1 октября 1997. - №1.
42. Итоги мониторинга предприятий в Саратовской области. / Деньги и кредит, № 9, 2001. - с.34-36.
43. Г.Андреева. Скоринг, как метод оценки кредитного риска. / Банковские технологии, №6, 2000.
44. В.А.Гордин. Кредитный рейтинг и его влияние на эффективность размещения облигационных займов субъектами РФ и органами местного самоуправления. / Финансы и кредит, № 18(90), 2001. - с. 13-24.
45. Зубко Е.В. Денежные потоки предприятия, как критерий степени кредитного риска. / Финансы и кредит. Проблемы методологии и практики, №1-2, 2000. - Ижевск: изд-во ИЭиУ УдГУ, с.178.
46. Дж.Ф.Синки мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. - М.:Catallaxy, 1994. - с.568.
47. Щербаков А.И. (Сбербанк РФ) Основные принципы финансирования проектов. Технология работы с банком при получении кредита. / Сборник тезисов конференции «Роль аналитика в управлении предпрпиятием». М.:2001г.
48. Т.Н.Толстых, Е.М.Уланова. «Оценка риска инвестирования с учётом специфики предприятия и региональных особенностей». / Финансы, №10, 2001. - с.11-14.
49. Е.Ю.Пинчукова. Методы оценки инвестиционного риска на основе информации, формируемой в бухгалтерском учёте. / Финансовые и бухгалтерские консультации, №8, август 1998.
50. В.А.Москвин. «Система рисков при инвестиционном кредитовании предприятий». / Банковское дело, №2, 1998.
51. В.А.Москвин. «Кредитование инвестиционных проектов». - М.: Финансы и статистика, 2001. - 237с.
52. Ларичев О.И., Браун Р. Количественный и вербальный анализ решений: сравнительное исследование возможностей и ограничений. // Экономика и математические методы. 1998. Т. 34. - Вып. 4.
53. Мелихов А.Н., Бернштейн Л.С., Коровин С.Я. Ситуационные советующие системы с нечёткой логикой. - М.: Наука, 1990. - 272с.
54. Борисов А.Н. Методическое обеспечение технологии принятия решений. // Системы обработки знаний в автоматизированном проектировании. - Рига: изд-во Рижского технического университета, 1992. - с.12-15.
55. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. - М.: Наука, 1989. - 200с.
56. Модели и методы векторной оптимизации. / С.В.Емельянов, В.И.Борисов, А.А.Малевич, А.М.Черкашин. // Техническая кибернетика. Итоги науки и техники. - М.: ВИНИТИ, 1973. - т.5, с.386-448.
57. Федоренко Н.О. Оптимизация экономики: некоторые вопросы использования экономико-математических методов в народном хозяйстве. - М.: Наука. 1999.
58. А.В.Андрейчиков, О.Н.Андрейчикова. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. - М.: Финансы и статистика, 2001.
59. Нечёткие множества и теория возможностей. Последние достижения. Пер. с англ. / Под ред. Р.Р.Ягера. - М.: Радио и связь, 1986. - 408с.
60. Борисов А.Н., Виллюмс Э.Р., Сукур Л.Я. Диалоговые системы принятия решений на базе мини-ЭВМ. - Рига: Зинатне, 1986. - 195с.
61. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предложения и замещения. Пер. с англ. / Под ред. И.Р.Шахова. - М.: Радио и связь, 1981. - 560с.
62. Райфа Г. Анализ решений (введение в проблему выбора в условиях неопределённости): Пер. с англ. - М.: Наука, 1977. - 408с.
63. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в сложных условиях // Вопросы анализа и процедуры принятия решений: Пер. с англ. - М.: Мир, 1976. - с.172-175.
64. Кофман А. Введение в теорию нечётких множеств: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1982. - 432с.
65. Орловский С.А. Проблемы принятия решений пир нечёткой исходной информации. - М.: Наука, 1981. - 208с.
66. Борисов А.Н., Крумберг О.А., Фёдоров И.П. Принятие решений на основе нечётких моделей. - Рига: Зинатне, 1990. - 184с.
67. Фишберн П.С. Теория полезности для принятия решений. Пер. с англ. - М.: Наука, 1977. - 352с
68. Ларичев О.И. Анализ процессов принятия человеком решений при альтернативах, имеющих оценки по многим критериям // Автоматика и телемеханика. - 1981. - №8. - с.131-141.
69. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. - М.: Наука, 1982. - 256с.
70. Беляев Л.С. Решение сложных оптимизационных задач в условиях неопределённости. - Новосибирск: Наука, 1978. - 126с.
71. Чернов Г., Мозес Л. Элементарная теория статистических решений: Пер. с англ. - М.: Сов. радио, 1962. - 406с.
72. Руководство по системе «Планирование, программирование, разработка бюджета» // Новое в теории и практике управления производством в США / Под ред. Б.З.Мильнера. - М.: Прогресс, 1971. - с.181-202.
73. Борисов В.Н. Векторная оптимизация систем // Исследование систем: Материалы Всесоюзного симпозиума. - М.: ВИНИТИ, 1971. - с.106-114.
74. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. - М.: Экономика, 1984. -176с.
75. Руа Б. Классификация и выбор при наличии нескольких критериев (метод ЭЛЕКТРА): Пер. с франц.// Вопросы анализа и процедуры принятия решений. - М.: Мир, 1976. - с.80-107.
76. Иттеративный метод решения задачи оптимального проектирования машин / И.И.Артоболевский, С.В.Емельянов, В.И.Сергеев и др.// Докл. АН СССР, 1977. Т. 237. - № 4. - с.793-795.
77. Ларичев О.И. Человеко-машинные процедуры принятия решений при альтернативах, имеющих оценки по многим критериям (обзор) // Автоматика и телемеханика. - 1971. - №12. - с.130-142.
78. Борисов А.Н., Левченко А.С. Методы иттеративной оценки решений. - Рига: Зинатне, 1982. - 139с.
79. Федулов А.А., Федулов Ю.Г., Цыгичко В.Н. Введение в теорию статистически ненадежных решений. - М.: Статистика, 1979. - 276с.
80. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: Пер.с англ. - М.: Радио и связь, 1993. - 316с.
81. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений: Пер. с англ. - М.: Мир, 1976. - 165с.
82. Райфа Г. Анализ решений (введение в проблему выбора в условиях неопределенности): Пер. с англ. - М.: Наука, 1977. - 406с.
83. Михалевич М.В. Замечания к дискуссии Дж. Дайера и Т.Саати // Кибернетика и системный анализ. - 1994. - №1. - с.97-102.
84. Ю.Я.Самохвалов. Совершенствование метода анализа иерархий, как методологической основы систем поддержки принятия решений. / Управляющие системы и машины. №1-2, 1996.
85. Князевский Н.В., Князевская В.С. Принятие рискованных решений в экономике и бизнесе: Учеб. пособие. - М.: Контур, 1998.
86. Saaty T.L. Concepts, theory and techniques: rank generation, preservation and reversal in the analytic hierarchy process. // Decision Science - 1987. vol.18 - p.157-177.
87. Saaty T.L. Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process // Management Science 1996, July. - 32, №7 - p.844.
88. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, расчёт и приложения. Пер. с англ. - М.: Радио и связь. 1994, с.28.
89. Янкевич В.Ф. Метод анализа иерархий: модификация системы экспертных оценок и их математической обработки. / Управляющие системы и машины. - Журнал №1-2, 1996.
90. М.А.Холодова. Формы банковского и небанковского кредитования. / Раздел в монографии «Финансовый менеджмент» А.Г. Каратуев (учебно-справочное посмобие). М.: ИД ФБК-пресс. 2001.
91. Быкадоров В.Л., Алексеев П.Ф. Финансово-экономическое состоягние предприятия: практическое пособие. - М.:»Издательство ПРИОР», 2002. - 96 с.
92. Ежегодный рейтинг крупнейших компаний России. / Эксперт №38, 1999.
93. Т.Р.Брахман. Многокритериальность и выбор альтернативы в технике. - М.: Радио и связь, 1984.
94. Завадский Ю.В. Решение задач с помощью математических моделей. М.: МАДИ, 1980. - 84 с.
95. Анализ информативности индивидуальных суждений экспертов. Т.А.Пригарина, В.В.Поляков. М.: Наука, 1999.
96. Вопросы кибернетики. Принятие решений и анализ экспертной информации. / Под ред. А.А.Дорофеюка, Б.Г.Литвака, Ю.Н.Тюрина. - М. 1989. - 179с.
97. Кендел М. Ранговые корреляции. - М.: Статистика, 1975.
98. Саркисян С.А., Ахундов В.М., Минаев Э.С. Большие технические системы, анализ и прогноз развития. - М.: Наука, 1977, 350с.
99. Справочник по прикладной статистике в 2-х т. Т1: Пер. с англ. / Под ред. Э.Ллойда, У.Ледермана, Ю.Н.Тюрина. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 510с.
100. Горелик А.Л., Гуревич И.Б., Скрипник В.А. Состояние проблемы распознавания. - М.: Радио и связь. 1985. - 60с.
101. Е.П.Суская. Оценка риска банков при кредитовании юридических лиц. / Банковские технологии, № 10. 1997. - с. 30-35.





Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.