Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа контрольная по эконометрике вариант №10

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 15.5.2013. Сдан: 2013. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Задача 1. Вариант 10
Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области
Даны следующие исходные данные:
Y-цена квартиры, тыс. долл. X4 (Жилая площадь квартиры) X5 (этаж квартиры) X6(площадь кухни)
38 19 12 9,5
62,2 36 9 10
125 41 11 8
61,1 34,8 10 10,6
67 18,7 2 6
93 27,7 1 11,3
118 59 2 13
132 44 8 11
92,5 56 9 12
105 47 8 12
42 18 8 8
125 44 16 9
170 56 3 8,5
38 16 3 7
130,5 66 1 9,8
85 34 3 12
98 43 3 7
128 59,2 4 13
85 50 8 13
160 42 2 10
60 20 4 13
41 14 10 10
90 47 5 12
83 49,5 1 7
45 18,9 3 5,8
39 18 3 6,5
86,9 58,7 10 14
40 22 2 12
80 40 2 10
227 91 2 20,5
235 90 9 18
40 15 8 11
67 18,5 1 12
123 55 9 7,5
100 37 6 7,5
105 48 3 12
70,3 34,8 10 10,6
82 48 5 10
280 85 5 21
200 60 4 10
Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции Y c X.
Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для каждого фактора Х , наиболее тесно связанной с Y.
Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
По модели осуществите прогнозирование среднего значения показателя при уровне значимости , если прогнозное значения фактора составит 80% от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.
Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры за счёт значимых факторов. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, b - и D - коэффициентов.
Решение:
При решении данной задачи расчеты и построение графиков и диаграмм будем вести с использованием настройки Excel Анализ данных.
1. Рассчитаем матрицу парных коэффициентов корреляции и оценим статистическую значимость коэффициентов корреляции.
Чтобы рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции скопируем таблицу с исходными данными в Excel. Далее воспользуемся инструментом Корреляция, входящим в настойку Сервис/Анализ данных.
В диалоговом окне Корреляция в поле Входной интервал вводим диапазон ячеек, содержащих исходные данные. Так как мы выделили и заголовки столбцов, то устанавливаем флажок Метки в первой строке.
Получили следующие результаты рисунок 1.1:
Рис. 1.1. Матрица парных коэффициентов корреляции:


Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая переменная Y, т.е. цена квартиры имеет более тесную связь с Х4 (жилая площадь квартиры). Коэффициент корреляции равен r(Y, X4)=0,874.Это означает зависимая переменная Y (цена квартиры) зависит от показателя X4 (жилая площадь квартиры). Также зависимая переменная Y (цена квартиры) имеет среднюю связь с X6 (площадь кухни) равную r(Y, X6)=0,616. С фактором, характеризующим этаж квартиры зависимая переменная - стоимость квартиры имеет обратную корреляционную зависимость |r(Y, X5)| = - 0,071 .
Статистическая значимость коэффициентов корреляции определим с помощью t-критерия Стьюдента. Табличное значение сравниваем с расчетными значениями.
Для каждого коэффициента r(Y, Xj) вычислим t-статистику по формуле
t расч = и занесем результаты расчетов в корреляционную таблицу:
Рис. 1.2

По таблице критических точек распределения Стьюдента при уровне значимости ? = 0,10 и числе степеней свободы k = n - 2= 38 определим критическое значение с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР tтаб = 1,686.
Сопоставим фактическое значение t с критическим tтаб
t(r(Y, X4)) = 11,09 > tтаб = 1,69, следовательно коэффициент r(Y, X1) является значимым. На основании выборочных данных есть основания утверждать, что зависимость между ценой квартиры Y и жилой площадью квартиры Х4 существует.
t(r(Y, X5)) = -0,44 < tтаб = 1,69, следовательно коэффициент r(Y, X5) не является значимым.
t(r(Y, X6)) = 4,82 > tкр = 2,02, следовательно коэффициент r(Y, X6) значимо отличается от нуля. На уровне значимости 10% выборочные данные позволяют сделать вывод о наличии линейной корреляционной зависимости между признаками Y и Х6.
Таким образом, наиболее тесная и значимая зависимость наблюдается между ценой квартиры Y и жилой площадью квартиры Х4.
2. Построим поле корреляции результативного признака (стоимости квартиры) и наиболее тесно связанного с ним фактора (жилой площади квартиры).
Для этого воспользуемся инструментом построения точечной диаграммы программы Excel.
В результате получаем поле корреляции цены квартиры, тыс. долл. и жилой площади квартиры, кв.м. (рис. 2.1)............

Список литературы

Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник 2010.
Практикум по эконометрике: Учебное пособие/ В.А.Валентинов. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» 2010. - 436с.
Практикум по эконометрике: Учебное пособие/ И.И.Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Горденко и др..; под ред. И.И.Елисеевой.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 192с.
Эконометрика: учеб./под ред. И.И. Елисеевой, - М.:2-е изд. перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2005-2008
Эконометрика: Учебное пособие/ А.И. Новиков. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013 - 224с.
Экономико-математические методы и модели: Компьютерное моделирование: учебное пособие. - М.: Вузовский учебник 2011.
moodle.vzfei.ru/resources/KOPR343/03_firefox.htm


17/04/2013


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.