Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат изучение многопериодных опционов на примере процентного кэпа.

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 20.09.2013. Страниц: 21. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Содержание

Введение 3
1. Опционы: определение и основные виды 4
2 Свойства опционов 8
3. Сущность многопериодных опционов на примере процентного кэпа 11
4. Российский рынок опционов 15
Заключение 18
Список литературы 21




















Введение

Опцион - это один из производных финансовых инструментов. Опцион - договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу актива (товара, ценной бумаги) по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени.
Актуальность темы обусловлена стремительным развитием рынка производных финансовых инструментов.
Цель данной работы заключается в изучении многопериодных опционов на примере процентного кэпа.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- дать характеристику опциону, рассмотреть их основные виды и раскрыть свойства опционов;
- изучить сущность многопериодных опционов на примере процентного кэпа;
- дать оценку российскому рынку опционов.
Предметом работы выступают опционы как инструмент управления риском.
При написании работы использована нормативно-правовая база, материалы отечественных авторов, освещающих данные вопросы.
1. Опционы: определение и основные виды

Опцион - контракт, который дает обладателю право продать (купить) определенное количество базового актива по определенной цене исполнения, в любой момент в течение определённого срока .
Лицо, купившее опцион и таким образом получившее право принимать решение, называется покупателем (держателем) опциона, который должен платить за это право. Лицо, продавшее опцион и отвечающее на решение покупателя, называется продавцом (подписчиком) опциона. Сумма, которую платит покупатель продавцу, называется премией или ценой опциона (С). Различают опционы покупателя и продавца. Это разные и независимые типы ценных бумаг, и купля/продажа одного из них не влечёт каких-либо действий с другим.
Опцион покупателя (опцион call («колл»)) - это соглашение, по которому продавец обязан продать, а покупатель имеет право купить актив в некоторый момент времени (t = Т) в будущем по определенной цене исполнения (k), согласованной при заключении контракта (t = 0).
Прибыль покупателя call-опциона в момент исполнения (T) определяется по формуле .......


Список литературы

1. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. - 336 с.
2. Булатов В.В. Фондовый рынок в структурной перестройке экономики.- М.: Наука, 2009.– 300с.
3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов – М.: Финансы и статистика, 2008. – 380с.
4. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. - М.: Русская Деловая Литература, 2008. – 200с.
5. О рынке ценных бумаг от 22.04.1996, №39-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
6. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. – М.: Финансы и статистика, 2006.
7. Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. - М.: Экзамен, 2007. – 297с.
8. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. – М.: ФА, 2008. – 242с.
9. Семенкова Е. В. Операции с ценными бумагами. – М.: Перспектива; ИНФРА-М, 2007. – 257с.
10. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, В. С. Торкановского – М.: Финансы и статистика, 2009. – 379с.
11. Шевченко Г. - Биржевые сделки с ценными бумагами // Право и экономика. – 2010.- № 7. – с. 29-33.
12. Богачук Е. – Тенденции современного мирового и фондового рынков // Актуальные проблемы экономики. – 2010. - № 2 (44). – с. 28-35.
13. Мещерова Н.В. - Организованные рынки ценных бумаг. – М.: Логос, 2010. – 200 с.
14. Фаненко М. - Мировой рынок производных финансовых инструментов: перспективы развития // Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика. – 2009. - № 2. с. 45-58.




Перейти к полному тексту работы



Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.