На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Банковские риски: виды, методы оценки и минимизации в современных условиях

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 2.6.2014. Сдан: 2013. Страниц: 73. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Образовательное учреждение Московская банковская школа (колледж)
Центрального банка Российской Федерации


ДИПЛОМНАЯ РАБОТА


«Банковские риски: виды, методы оценки и минимизации в современных условиях»


Студента (ки) группы 222-Б
Коровин Алексей Владимирович

Специальность №080110 «Банковское дело»


ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
1.1.Понятие риска.
1.2.Классификация банковских рисков
1.3.Методы оценки кредитного риска
1.4. Основные методы снижения рисков
2. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
2.1. Характеристика кредитной деятельности банковского сектора Российской
Федерации за 2012-2013гг
2.2. Надзорные новации за 2012 -2013 гг.
3 ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ БАЗЕЛЯ III В РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
3.1. Основные задачи и выводы внедрения. Данный раздел иллюстрирует основные задачи, и выводы процесса внедрения Базельских правил в отечественную банковскую сферу
3.2. Базель II: оценка кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов
3.3. Базель II: рыночный риск, операционный риск
3.4. Базель II/Базель III: система вознаграждений
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиографический список
Приложение
ВВЕДЕНИЕ
Главное предназначение банковских структур остается неизменным на протяжении многих лет и заключается в посредничестве при перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от покупателей к продавцам. В процессе осуществления деятельности банки сталкиваются с множеством вопросов управления, важнейшим из которых является поддержание баланса между потребностями в ресурсах и возможностями их приобретения в условиях, обеспечивающих финансовую устойчивость банка и удовлетворение интересов обслуживаемых лиц, а также достаточность ресурсов, необходимых для реализации банковских операций и предоставления услуг.
Таким образом, данный факт не может не затрагивать такой стороны вопроса, как наличие банковского риска, возникающего при максимизации прибыли и сведения к минимуму потерь в результате проведения операций. Риску подвергаются практически все операции, совершаемые банком: рассчетно-кассовые, кредитные, депозитные, валютные, инвестиционные. Именно поэтому данной проблеме (исследованию банковских рисков) уделяется значительное внимание даже в относительно стабильных условиях, в которых функционируют банки, например, в развитых странах.
Уровень рисков, принимаемых на себя российскими банками, является более высоким, нежели в развитых странах. Главным образом это обусловлено экономической нестабильностью развития России, ее спецификой и ментальностью. Главным образом это действует на то, что в российских условиях развития банковской системы применение западного опыта исследования банковских рисков весьма затруднено. Поскольку отечественная теория управления рисками находится на стадии формирования, то проблема банковских рисков носит актуальный характер и заслуживает подробного и всестороннего изучения, рассмотрения и обсуждения.

Цель дипломной работы состоит в том, чтобы ознакомиться с основными видами банковских рисков, проанализировать методы их управления и оценки. Выделить наиболее эффективные методы управления рисками, позволяющие их максимально уменьшить. Уточнить понятие риски банка, исследовать научные подходы к классификации банковских рисков и обосновать её критерии в динамично меняющихся современных условиях функционирования банков. Провести анализ текущего состояния банковской системы в отношении рисков.
Для достижения цели работы должны быть выполнены следующие задачи:
1. изучить и проанализировать теоретический материал, касающийся банковских рисков, а так же текущего состояния банковской системы РФ;
2. рассмотреть основные виды и особенности банковских рисков;
3. выделить методы управления рисками, позволяющие максимально их уменьшить
4. Провести анализ текущего состояния банковской системы.
Предметом исследований дипломной работы является анализ основных инструментов и методов управления кредитными рисками
Объектом дипломной работы являются банковские риски.
Информационной базой исследования послужили нормативно правовые акты и рекомендации, материалы конференций, финансовая отчетность Банка России и коммерческих банков, официальные научные и статистические данные. В процессе исследования автором были проанализированы инструктивно-методические и нормативные документы Банка России по вопросам контроля и регулирования деятельности коммерческих банков, а также материалы Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию.
В главе 1 мы рассмотрим и обобщим теоретические данные касательно банковских рисков, а также основные методы их оценки и минимизации.
В главе 2 проанализируем текущее состояние управления рисками в сфере банковской деятельности
В главе 3 ознакомимся с проблемами и перспективами внедрения Базеля III, Базеля II
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
1.1 .Понятие риска
«Риск» тесно связан с очень многими аспектами жизни человека: пешеход рискует, переходя через дорогу, предприниматель берет на себя риски, человек рискует жизнью и здоровьем, защищая свою страну, - примеров очень много. Понятие «риск» используется очень широко, и это означает, что определение риска подвержено влиянию различных вопросов - от политических и социологических аспектов до сугубо математических нюансов. Однако мы ограничим область рассмотрения проблемы финансовым сектором, что в некоторой степени снизит степень сложности рассматриваемого явления.
«Процесс принятия решений в экономике на всех уровнях управления происходит в условиях постоянно присутствующей неопределенности состояния внутренней и внешней среды, которая обусловливает частичную или полную неопределенность конечных результатов деятельности. В экономике под неопределенностью (uncertainty) понимается неполнота или неточность информации об условиях хозяйственной деятельности, в том числе о связанных с ней затратах и полученных результатах. Причинами неопределенности являются три основных фактора: незнание, случайность и противодействие. В частности, неопределенность объясняется тем, что экономические проблемы сводятся, в сущности, к задачам выбора из некоторого числа альтернатив, при этом экономические агенты - организации и индивиды - не располагают полным знанием ситуации для выработки оптимального решения, а также не имеют вычислительных средств достаточной мощности для адекватного учета всей доступной им информации.
В современной экономической теории в качестве «индикатора», или «двойника», неопределенности выступает категория риска. Основное различие между риском и неопределенностью заключается в том, известны ли принимающему решения субъекту количественные вероятности наступления определенных событий. Если риск характерен для производственно- экономических систем с массовыми, повторяющимися событиями, то неопределенность существует, как правило, в тех случаях, когда вероятности последствий приходится определять субъективно из-за отсутствия статистических данных за предшествующие периоды. Такой подход к интерпретации категорий риска и неопределенности принят в неокейнсианском направлении экономической науки, в то время как неоклассическая школа считает эти понятия тождественными.
В количественном отношении неопределенность подразумевает возможность отклонения результата от ожидаемого, или среднего, значения как в меньшую, так и в большую сторону. Такая неопределенность носит название «спекулятивной», в отличие от «чистой» неопределенности, предполагающей только возможность негативных отклонений конечного результата деятельности. В литературе понятие риска может соответствовать как спекулятивной неопределенности, и включать положительные и отрицательные исходы (например, в отношении операций на финансовых рынках), так и чистой неопределенности (в этом смысле риск трактуется в страховом деле)».
Стоит отметить, что при поисках общего термина риска, связанного с финансовым сектором, существует одна проблема. Термин «финансовый риск» уже используется в рамках разграничения двух видов рисков, с которыми сталкиваются компании. Компании несут риски в связи со своей производственной деятельностью (например, проблемы, связанные с безопасностью труда на шахте, или воздействием развития компьютерной технологии на производителей печатных машин). Их называют «бизнес-рисками». Кроме этого компании также несут риски, связанные с тем, как данные компании финансируют свою деятельность, например соотношение заемного и акционерного капитала. Их называют «финансовыми рисками». Смысл такого разграничения в том, что у двух компаний, работающих в одной и той же отрасли, могут быть сходные бизнес-риски, но разные финансовые риски, и наоборот.
Не смотря на наличие обширной литературы по данному вопросу, единого, общепринятого определения риска не существует. Так, например, Марковиц в своих работах (а они содержат в себе принципы, на которых основывается все современное портфельное инвестирование) обходит вопрос риска, вместо этого он говорит следующее:
«Обычно при замене термина «доходность» (yield) термином «ожидаемая доходность» (expected yield), а термина «риск» - термином «отклонение прибыли» (variance of return) не возникает значительного изменения явного значения терминов».
Трудности, связанные с формулированием определения риска в самых общих терминах, показаны в статье, посвященной обсуждению проблем оценки и измерения риска в контексте государственных решений по социальной политике или развитию инфраструктуры:
«Создание этого определения [риска] - политический шаг, выражающий ценности автора по поводу относительного значения различных возможных негативных последствий определенного решения».
Юджин Роса (Eugene Rosa) считает, что многие формулировки риска основываются на необоснованных допущениях, он, со своей стороны, сделал попытку дать определение риска в рамках четко обозначенного философского контекста, что способствует научному исследованию риска:
«Риск - это ситуация или событие, при которых нечто, имеющее ценность для людей (в том числе жизнь человека как таковая), было поставлено «на карту» и исход которых является неопределенным».
Далее Роса объясняет ключевые компоненты своего определения:
«Первый элемент - это представление о том, что риск выражает определенное состояние обеспокоенности или интереса со стороны людей. «На карту» поставлено нечто, имеющее ценность для людей. Второй элемент заключается в том, что возможен тот или иной исход, т.е. некий исход может наблюдаться. Здесь наше определение превосходит большинство других определений: оно может отражать как желательные, так и нежелательные исходы. Третий элемент, подразумеваемый, но нуждающийся в отдельном пояснении, заключается в том, что говорить о риске в отсутствии понятия неопределенности представляется невозможным».
Риск, по определению Росы, представляет собой онтологический объект, т.е. нечто существующее даже при отсутствии наблюдателя. «Цель науки - исследовать риск, даже если возможно, что наши методы исследования никогда не дадут совершенного, полного понимания риска, связанного с определенной ситуацией или событием».
Стоит отметить, что во всех процитированных источников авторы явным образом избегают в своих определениях негативных коннотаций риска. На мой взгляд, это неправильно, и что риск по своей сути связан с неблагоприятными исходами.
«В финансовом риск-менеджменте под риском преимущественно понимается возможность потери части своих активов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления предпринимательской деятельности, что соответствует понятию чистой неопределенности.
В отличие от неопределенности как таковой, риск является измеримой величиной; его количественной мерой служит вероятность неблагоприятного исхода. В более узком смысле экономический риск определяется как измеримая вероятность недополучения прибыли либо снижения стоимости финансовых активов, компании в целом и т.д. (Downes J., Goodman J. E. Dictionary of finance and investment terms. 4th ed. - N.Y.: Barrons’s, 1995). Однако не для всех видов риска, которым подвержены экономические агенты, можно одинаковым образом определить вероятность, в том смысле, в каком она обычно вводится для рыночного риска. Ввиду этого для единообразного определения риска прибегают к более многозначному понятию возможности (chance)». Однако на практике основное внимание уделяется не вероятности неблагоприятного исхода, а стоимостной оценке подверженности риску. Для этого необходимо выразить показатель риска в терминах объема денежных средств, который можно сравнить с капиталом банка, поскольку экономическая функция капитала банка - «поглощать» убытки, связанные с рисками, которые несет банк. «Очевидно, что подверженность риску можно рассматривать как функцию от двух параметров: вероятности наступления негативного события и масштаба возможного ущерба, т.е. чувствительности портфеля (организации) к последствиям этого события».
Признавая важность определения риска таким образом, чтобы его величина никак не влияла на параметр неопределенности, также (на мой взгляд) необходимо сохранить философскую основу, предложенную Росой: величина риска должна существовать независимо от наблюдателя.
Таким образом, опираясь на определения, данные российскими, а также иностранными специалистами, уточним определение банковских рисков следующим образом: Риски банка - это воздействие неопределенности (состояние (даже частичное) недостаточности информации, связанной с пониманием события или знаниями о нем, его последствий или вероятности) на операции, проводимые банком, которая может привести к потери части своих активов, недополучению доходов или появлению дополнительных расходов.

1.2.Классификация банковских рисков

Организация эффективной системы управления рисками в банке предполагает систематизацию научных подходов для классификации банковских рисков.
Существует множество подходов к классификации банковских рисков. Например, П.С.Роуз выделяет шесть основных видов рисков: кредитный, риск несбалансированности ликвидности, рыночный риск, процентный риск, риск недополучения прибыли, риск неплатежеспособности и четыре дополнительных (инфляционный риск, валютный риск, политический риск и риск злоупотреблений). Однако автор не представляет в качестве конкретного критерия область их возникновения, располагая виды банковских риска по степени влияния на деятельность банка. Д.Синки выделяет всего три риска:
кредитный, риск ликвидности, процентный риск, затем дополняя список рисками по забалансовым операциям, которые подразделяются на риски, связанные с секъюритизацией и внебалансовой деятельностью. Д.Синки впервые обозначает такое понятие как репутационный капитал и риски, связанные с его потерей.
Однако существующие подходы, по мнению автора, не в полной мере отвечают современным реалиям. В значительной степени это обусловлено недостатками применяемых методов исследования, которые не позволяют в необходимой степени выявить и фиксировать присущий потенциальным угрозам набор существенных свойств, давать адекватную характеристику внутренних особенностей рисков, а также связей между рисками и объектами защиты.
Более показательной и практичной в применении служит классификация Шеремета А.Д., Щербаковой Г.Н. достоинством которой является создание определенной системы рисков, включающей отдельные разновидности риска, а за основу принято деление рисков на внешние и внутренние. Это позволяет разделить риски, возникающие вне банка и оказывающие влияние на его операционную деятельность и риски, возникающие внутри банка, в процессе осуществления банком своей деятельности. Это основное отличие двух классов рисков определяет отношение к ним со стороны банков, способы контроля и возможности управления.
В предложенной схеме риски по отношению к внутренней и внешней среде банка классифицируются следующим образом:
Внешние:
- риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуацией, условиями инвестирования и использования прибыли;
- внешнеэкономические риски (возможность введения ограничений на торговлю и поставки, закрытия границ и т.д.);
- возможность ухудшения политической ситуации, риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе;
- возможность изменения природно-климатических условий, стихийных бедствий;
- колебания рыночной конъюнктуры, валютных курсов и т.д.
Внутренние:
- связанные с активными операциями (кредитные, валютные, рыночные, расчетные, лизинговые, факторинговые, кассовые, риск по корреспондентскому счету, по финансированию и инвестированию и др.);
- связанные с обязательствами банка (риски по вкладным и депозитным операциям, по привлеченным межбанковским кредитам);
- связанные с качеством управления банком своими активами и пассивами (процентный риск, риск несбалансированной ликвидности, неплатежеспособности, риски структуры капитала, левереджа, недостаточности капитала банка);
- связанные с риском реализации финансовых услуг (операционные, технологические, риски инноваций, стратегические, бухгалтерские, административные, риски злоупотреблений, безопасности).
В ряде работ в качестве критерия для первичного разделения банковских рисков используется область возникновения банковских рисков, данный критерий используют Бор М.З., Панова Г.С., Печалова М.Ю., Жуков Е.Ф., это позволяет разделить банковские риски на такие группы: внешние и внутренние риски, а также совокупный риск, показывающий полную величину риска банка. Под внешними рисками понимаются риски, которые возникают вне банка, во внешней по отношению к банку среде - среде, в которой функционирует банк. К данной группе относятся политический, инфляционный, валютный, а также ряд других аналогичных рисков. Эти риски определяют обстоятельства, не зависящие от деятельности банков. Однако, при анализе некоторых включаемых исследователями рисков в группу внешних (экономический, валютный, инфляционный), возникает вопрос, действительно ли эти риски находятся вне влияния банка.
Что касается разделения рисков на внешние и внутренние, по мнению автора, более корректно было бы классифицировать риски по внутренним и внешним факторам (источникам) риска.
Внутренним факторам банковских рисков стоит уделить особое внимание. Подходы к их классификации различны и зависят от используемого критерия. В качестве критерия может использоваться вид банковских операций и продуктов. При классификации рисков выделяются риски по балансовым операциям и риски по забалансовым операциям, осуществляется детализация рисков по активным и пассивным операциям, к первой группе относятся кредитный, процентный и ряд других рисков. Также ряд специалистов выделяет банковские риски, возникающие при предоставлении отдельных банковских продуктов: риск кредитной операции, лизинговый риск, факториноговый риск и т.д. Данный подход неадекватен при формировании классификации внутренних факторов банковских рисков. Поскольку процентный риск может возникать как при проведении банком активных, так и пассивных операций. Риск ликвидности связан не только с возможностью привлечения банком дополнительных ресурсов, но и с необходимостью оптимизации ресурсов по срокам и суммам привлеченных и размещенных банком средств. Выделение рисков отдельных банковских операций, также не обосновано. Банковские риски обусловлены воздействием множества различных факторов: возможностью банка предоставить кредит; тенденциями изменения процентных ставок; проблемами при погашении кредита заемщиком. Разделение рисков балансовых и забалансовых операций также можно оценивать как достаточно условное.
Выделяют риск по видам заемщиков (корпоративный клиент, банк, частное лицо и т.д.); риски, связанные с конкретными видами финансовых инструментов (кредит, вексель, долговое обязательство, форвард и т.д.) и банковских операций (кредитный, инвестиционный, валютный).
Ряд авторов выделяет следующие виды банковских рисков: кредитный риск, риск ликвидности, риск, связанный с изменением процентной ставки, операционный риск и риск, связанный с движением капитала. В частности Ширинская Е.Б. выделяет следующие виды банковских рисков: кредитный риск, риск ликвидности, процентный риск, риск текущих расходов, валютный риск, риск неплатежеспособности банка, Т.Кох выделяет пять видов банковских рисков: кредитный, риск ликвидности, риск, связанный с изменением процентной ставки и риск, связанный с капиталом, Смирнов В.А. отмечает, что классификация рисков носит достаточно широкий характер и выделяет следующие виды рисков: системный, страновой, кредитный, инвестиционный, валютный, процентный, ликвидности, концентрации, операционный, правовой, рыночный, риск репутации, злоупотреблений, технологический.
Основные документы, которыми руководствуются зарубежные риск-менеджеры в практической деятельности разработаны Базельским комитетом по банковскому надзору и называются Принципы банковского надзора. Данный документ содержит 25 принципов, реализация которых признана минимально необходимым условием обеспечения эффективного банковского надзора, а также комментарии к ним, базирующиеся на рекомендациях Базельского комитета и лучшей международной практике в сфере банковского дела и банковского надзора. Среди Базельских принципов можно выделить принципы 6-15, связанные с рисками банковской деятельности. Международные аудиторские компании, работающие в России на основании решений Базельского комитета разрабатывают собственные классификации рисков, примером может служить карта рисков, подробная структура финансовых рисков коммерческого банка созданная компанией «PricewaterhouseCoopers» получила название GARP.(см. Приложение 1)
Необходимо дать краткую характеристику рискам, приведенным в приложении 1:
1. Кредитный риск - это риск возможных потерь, связанных с ухудшением кредитоспособности, вызванных невозможностью или нежеланием исполнять свои обязанности в соответствии с условиями соглашения. Для банка кредитная деятельность является основной в структуре активных операций, поэтому невыполнение кредитором своих обязательств ведет к финансовым потерям и, в конечном счете, приводит к снижению достаточности капитала и ликвидности.
2. Рыночный риск - возможное неблагоприятное отклонение финансовых результатов банка от запланированных, вызванное изменениями рыночных котировок (рыночных цен).
3. Риск концентрации портфеля - класс рисков, связанных с повышенной зависимостью банка от отдельных контрагентов или групп связанных контрагентов, отдельных отраслей, регионов, продуктов, или провайдеров услуг.
4. Риск ликвидности - риск, связанный со снижением способности финансировать принятые позиции по сделкам, когда наступают сроки их ликвидации, невозможность покрывать денежными ресурсами требования контрагентов, а также требования обеспечения, и, наконец, риск связанный с невозможностью ликвидировать активы на различных сегментах финансового рынка. Поддержание определенного уровня ликвидности осуществляется путем управления активами и пассивами. Главная задача - обеспечение оптимального соотношения между ликвидностью и прибыльностью, а также сбалансированности между сроками вложений по активам и пассивам. Для обеспечения текущей ликвидности банк должен иметь достаточный запас ликвидных активов, что накладывает ограничения на вложения в низколиквидные активы (кредиты).
5. Операционный риск - это риск убытков, связанных с действиями специалиста (как преднамеренными, так и непреднамеренными), сбоями техники или внешними воздействиями.
6. Риск бизнес-события - класс рисков, с которыми сталкивается банк как экономический субъект. Эти риски не являются специфичными для банков, и являются характерными для хозяйствующего субъекта. Представленная классификация охватывает все виды банковских операций. К достоинствам данной классификации следует отнести выделение наиболее проблемных зон финансовых рисков в деятельности банка, учет колебаний рыночных ставок процента, конкретизация рисков бизнес события.
В 2005 году Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал документ «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (Базель П), и банковское сообщество, надзорные органы и другие специалисты, работающие в финансовой сфере, анализируют значение данной методики и последствия ее внедрения в процесс управления банками.
Применение методик Базель I и Базель II обеспечивает внедрение единых стандартов ограничения рисков для всех кредитных институтов, однако Базель I первоначально разрабатывался для крупных действующих на международных рынках банков и с течением времени у нормативов Базель I обнаружился ряд недостатков. Например, существует только пять категорий активов, и к большинству кредитов внутри этих категорий предъявляются одинаковые регулятивные требования вне зависимости от кредитного качества заемщиков. Это может создавать для банков отрицательные стимулы к регулятивному арбитражу. Кроме того, не признаются некоторые инструменты смягчения риска, которые получили широкое распространение в последние десять лет. Наличие таких проблем вызвало необходимость серьезного пересмотра этих нормативов. Главная цель Базель II состояла в повышении качества управления рисками в банковском
секторе, что должно было в свою очередь укрепить стабильность банковской системы в целом посредством радикального изменения режима в области банковского надзора, укрепив стимулы к чувствительной и осмотрительной банковской деятельности по отношению к рискам.
Рассмотрим принципиальное отличие Базель I от Базель II. Базель I заложил основы для анализа не только количественных, но и качественных характеристик капитала и активов банка. Расширив область рассматриваемых рисков, и включив в методику расчета достаточности капитала характеристики управления, Базель II в количественном формат........


Библиографический список
1. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993г.) с учетом поправок от 30.12.2008г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.94г. № 51- ФЗ. (в ред от 7 мая 2013 г.). Часть вторая от 26.01.96г. № 14-ФЗ.
3. Федеральный закон РФ от 02.12.1990 № 395-1»0 банках и банковской деятельности», (в ред. от 19.05.2013)
4. Федеральный закон РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) (в ред. с учетом изм. и доп. от 7 мая 2013г.).
5. Федеральный закон РФ № 65-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон о Центральном Банке (Банке России)», (в ред. от 8.06.2012).
6. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 26.03.2004 N 254-П) (ред. от 24.12.2012)(Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2004 N 5774)(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013)
7. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"(утв. Банком России 20.03.2006 N 283-П)(ред. от 03.12.2012)
8. Положение «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»(утв. Банком России 28.09.2012 N 387-П)
9. Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И"Об обязательных нормативах банков"
10. Письмо Банка России от 23_06_2004 N 70-Т «О типичных банковских рисках»
11. Амурский О.Р. Корпоративная информационно - аналитическая система банка на базе технологии интеграции данных, оперативной обработки, моделирования и выявления закономерностей. Материалы семинара Клуба банковских аналитиков, М: МАКС Пресс 2004
12. Банковские риски: учебное пособие под ред. Лаврушина О.И. - М.:КРОНОС, 2007.
13. Гузнов А.Г. Основные правовые проблемы реализации Базель II в России. М,.ж-л Деньги и кредит.- 2008. - № 6.
14. Джозеф Синки. Управление финансами в коммерческих банках. М. Catallaxy.
15. Захарова О.В. Развитие технологии управления ликвидностью российских коммерческих банков// Современные банковские технологии: Теоретические основы и практика: научный альманах фундаментальных и прикладных исследований, М.: Финансы и статистика, 2006.
16. Ковригин М.А. Анализ мобильности банковского сектора, актуальные вопросы. Материалы семинара Клуба банковских аналитиков, М: МАКС Пресс 2004.
17. Константинов Н.С. Этимологический и историко - информационный подходы к исследованию сущности риска, Финансы и кредит,- 2005. №22
18. Кудрявцева М.Г., Харламов Г.А. Базель- II: новые правила игры, Банковское дело.- № 12 - 2004
19. Ляшов Д.А. Технология управления кредитным портфелем: Зарубежный опыт и возможности его применения в зарубежной практике// Современные банковские технологии: Теоретические основы и практика, научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. М.: Финансы и статистика, 2005.
20. Мамонова И.Д. Ликвидность коммерческого банка, Банковсое дело: учебник/ под ред. О.И. Лаврушина. М.:КНОРУС, 2007.
21. Морозова Т.Ю. Подходы к оценке системы управления рисками в банках (зарубежный опыт) Материалы VI международного ноябрьского семинара Клуба банковских аналитиков 17 ноября 2005г.М.2006.
22. Ольхова Р.Г. Технология оценки собственного капитала банка//Современные банковские технологии: Теоретические основы и практика» научный альманах фундаментальных исследований. М.: Финансы и статистика, 2005.
23. Потемкин С.А., Киреева И.В. Новые подходы Базель II к оценке рисков. Материалы VI международного ноябрьского 2005г. семинара Клуба банковских аналитиков.
24. Саберзянов Д.В. К вопросу о кредитовании реального сектора в РФ. Материалы VI международного ноябрьского семинара Клуба банковских аналитиков 17 ноября 2005г.М.2006.
25. Соколов Ю.А., Амосова Н.А. Система страхования банковских рисков. - М.: ООО «Издательство Элит», 2003.
26. Сукманов А.В. Риски и финансовая устойчивость / / Журнал «Профиль» № 22, 2008г.
27. Тони Райе, Брайн Койли «Финансовые инвестиции и риск»
28. Шапкин А.С. Управление кредитным риском / / Управление риском. - 2006
29. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. «Финансовый анализ в коммерческом банке»., М.Финансы и статистика 2007г.
30. Шуляк П.Н., Бел отел ова Н.П. Финансы: Учебное пособие,- М.: Издательство «Дашков и К», 2008.
31. Шумский А.А. Управление финансовыми рисками в деятельности коммерческих банков, дисс. канд.экон.наук. М.: ВЗФИ, 2005.
32. Энциклопедия финансового риск-менеджмента, под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова, 4-е издание,исправленное и дополненное, 2009г.
33. Simon Hayes, Victoria Saporta, and David Lodge, The Impact jf the New Basel
34. Global Risk Regulator
35. Henrik Merkelsen «The constutive element of probabilistic agency in risk: a semantic analysis of risk, danger, chance, and hazard», Journal of Risk Research 14(7), 2011
36. Eugene A.Rosa «The logical status of risk - to burnish or to dull», Journal of risk Reseach 13(3), 2010
37. XV Всероссийская Банковская Конференция, «Банковская система России 2013: потенциал роста и сценарии его реализации»
38. www.cbr.ru
39. www.asros.ru < >
40. www.bfi.ru < >
41. www.garant.park.ru
42. www.arb.ru < >43. www.bankir.ru
44. www.consultant.ru < >45. www.vedi.ru < >46. www.rbc.ru
47. www.banki.ru
48. www.expert.ru
49. www.kommersant.ru
50. www.banklist.ru
51. www.bankclub.ru < >52. < >



Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.