На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике Работа финансовой функции ДЛИТ, которая возвращает дюрацию Маколея ценных бумаг с периодическими выплатами по процентам для предполагаемой номинальной стоимости 100 рублей.

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Предмет: Финансы и кредит. Добавлен: 12.07.2014. Сдан: 2014. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: 65.

Описание (план):



ВВЕДЕНИЕ 3

1. Теоритические основы оценки рисков 6
2. Определение дюрации Маколея с помощью программы Excel 9
2.1. Общее описание исследуемой функции 9
2.2. Влияние различных условий на моделирование финансовой функции 11
3. Пример использования функции ДЛИТ при оценке облигационного портфеля 17
3.1. Специфика использования финансовых функций Excel 17
3.2. Практический пример использования исследуемой функции 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 24

Данная учебная практика предполагает исследование оценки процентного риска банка при помощи разбора дюрации (разности среди совокупной дюрацией всех активов а также дюрацией всех обязательств) а также чувствительности рыночной стоимости акционерного капитала к изменениям процентных ставок . Подобный подход предполагает оценку процентного риска при помощи измерения волатильности экономической (рыночной) стоимости акционерного капитала (economic value of equity - далее EVE), вызванной изменениями в уровнях процентных ставок, а также связанными вместе с ними изменениями структуры а также емкости балансовых, а также забалансовых статей. Банк, принимающий на себя существенный риск, станет наблюдать резкие взлеты, а также падения стоимости акционерного капитала при неожиданных изменениях процентных ставок.
Цель данной практики — раскрыть общий принцип применения дюрации для расчета процентного риска по финансовым инструментам, кредитам и депозитам банка по средствам применения программного продукта MS Office Excel. Процентный риск инструментов с изменяющимися денежными потоками рассчитывается сложным методом и требует самостоятельного анализа.
Разбор чувствительности EVE связан вместе с непрекращающимися дискуссиями об адекватности оценки рыночной стоимости финансовыми организациями. Вместе с наступлением глобального финансового кризиса в 2007-2008 гг. большинство крупные коммерческие, а также инвестиционные банки отразили в балансах внушительные списания ипотечных активов, какие исчерпали их капитал.
Практическая значимость исследования состоит в том, что сейчас полученные результаты могут быть применены в процессе управления фондовыми портфелями.
Целесообразность практического применения, полученных решений проблем управления процентным риском портфеля подтверждена при помощи разных программа, доказавших их эффективность, но в ряде случаев - преимущество над имеющимися аналогами. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в преподавании курсов «Портфельные инвестиции», «Финансовая экономика», «Финансовый инжиниринг» а также повышении квалификации специалистов фондового рынка.
Объектом учебной практики являются - ценные бумаги применение функции ДЛИТ при оценке ценных бумаг методом дюрации Макалея.
Предмет исследования – процентные риски, вызывающие колебания доходности портфеля организаций и их аналитические оценки по средствам программного продукта MS Office Excel.
Классическое решение исследуемой проблемы дается в рамках теории иммунизации. Фундаментальные основы этой теории были заложены работами П.Самуэльсона, Ф.Редингтона, Л.Фишера, а также Р.Вейла. Развитие теории иммунизации на современном уровне осуществляется группой заграничных ученых, в частности, Однако.Бальбасом, Г.Бьервэгом, О.Васичеком, Же.Ибанезом, Дж.Ингерсоллом, Г.Кауфманом, Дж.Коксом, С.Россом, Только.Тоевсом, К.Хангом, Г.Фонгом а также др.
Однако ни одна из моделей, выработанных в рамках теории иммунизации, далеко не обеспечивает инвестору полной охраны от всех возможных вариантов сдвига процентных ставок. Поэтому их возможности в среде конкретного рынка нуждаются в тщательном разборе, а также применении многообразных программных продуктов.
Цель исследования - рассмотреть основные проблемы и особенности применения финансовой формулы из программного продукта ДЛИТ. Задачи, решаемые в ходе работы: рассмотрение теоритических аспектов финансовой оценки по методу дюрации Маколея; рассмотрение процедуры управления функциональными возможностями финансовых функций в MS Office Excel аналитический пример расчета и применения исследуемой функции.
По структуре работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. В первой главе работы рассмотрены основные теоритические вопросы применения дюрации при финансовых аналитиках. Вторая глава учебной практики посвящена изучению особенностей рассматриваемого вида финансовой функции. В третьей главе рассмотрен практический пример использования исследуемой функции.
Для написания работы использовались материалы научной практики, научно-практические комментарии к теоритическим публикациям, специальная литература и периодика
.............
1. Excel 2010 : пошаговый самоучитель+справочник пользователя / Серогодский В. В., Дружинин А. Ю., Прокди Р. Г. и др. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2012. - 395 с.
2. Excel 2010. Готовые ответы и полезные приемы профессиональной работы / Серогодский В. В., Рогозин А. В., Козлов Д. А., Прокди Р. Г. и др. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2013. - 351 с.
3. Беннинга Шимон. Основы финансов с примерами в Excel : [пер. с англ.] / Шимон Беннинга. - Москва [и др.] : Вильямс, 2014. - 954 с.
4. Брюков В. Г. Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и Eviews / В. Г. Брюков. - Москва : КноРус : Центр исследований платежных систем и расчетов, 2011. - 270, [2] с.
5. Вычисления, графики и анализ данных в Excel 2010 : самоучитель / Айзек М. П., Серогодский В. В., Финков М. В., Прокди Р. Г. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2013. - 351 с.
6. Гобарева Я. Л. Бизнес-аналитика средствами Excel : учебное пособие : [по направлению "Экономика"] / Я. Л. Гобарева, О. Ю. Городецкая, А. В. Золотарюк ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 334, [1] с.
7. Демарко Д. Excel для профессионалов : [пер. с англ.] / Джим Демарко. - Москва : АСТ : НТ Пресс, 2013. - 296 с.
8. Долженков В. А. Самоучитель Excel 2010 / Виктор Долженков, Александр Стученков. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. - 382 с.
9. Евтюхин Н. В. Эффективная работа с Excel 2010 : пособие разработано с учетом требований международной сертификации ИТ-специалистов на статус MOS Core / Н. В. Евтюхин, Т. В. Санкина ; Соврем. гуманитар. акад. - Москва : Изд-во СГУ, 2013. - 272 с.
10. Жаров Д. Финансовое моделирование в Excel / Дмитрий Жаров. - Москва : Бизнеском, 2011. - 202 с.
11. Использование функций Excel 5.0 в финансовом менеджменте [Текст] : учеб. пособие / Е.К. Овчаренко, О.П. Ильина, Е.В. Балыбердин, Л.М. Евдокимова ; Санкт-Петербург. ун-т экономики и финансов. Каф. экон. информатики и АСУ. - СПб. : СПбУЭФ, 1996. - 150 с.
12. Карлберг К. Бизнес-анализ с использованием Excel = Business analysis: Microsoft Excel 2010 / К. Карлберг. - Москва [и др.] : Вильямс, 2014. - 566 с.
13. Козлов А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel : учебное пособие: [по специальности "Статистика" и другим экономическим специальностям] / А. Ю. Козлов, В. С. Мхитарян, В. Ф. Шишов. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 319, [1] с.
14. Левда Н. М. Экономические задачи линейного программирования и их решения с использованием Microsoft Excel : учеб.-метод. пособие / Н. М. Левда, В. П. Постников ; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. - Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2012. - 163 с.
15. Левин А. Ш. Excel-это очень просто! : включая Excel 2007, 2010 и 2013 / Александр Левин. - 4-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Питер Пресс, 2014. - 112 с.
16. Пикуза В. И. Экономические расчеты и бизнес-моделирование в Excel / Владимир Пикуза. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 397 с.
17. Пташинский В. С. Самоучитель Excel 2013 / Владимир Пташинский. - Москва : Эксмо, 2013. - 272 с.
18. Пташинский Владимир Сергеевич. Excel 2010 для начинающих / Владимир Пташинский. - Москва : Эксмо, 2013. - 286, [1] с.
19. Сурядный А. С. Microsoft Excel 2010 / А. С. Сурядный. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 478 с.
20. Тарасов В. Л. Основы социально-экономического прогнозирования с применением Excel 2007 : учебное пособие / В. Л. Тарасов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Поволж. гос. технол. ун-т. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 194 с.
21. Уокенбах Д. Microsoft Excel 2010. Библия пользователя : [пер. с англ.] / Джон Уокенбах. - Москва [и др.] : Диалектика, 2012. - 910 с.
22. Уокенбах Д. Формулы в Microsoft Excel 2013 : [пер. с англ.] / Джон Уокенбах. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика [и др.], 2014. - 716 с.
23. Федосеев, К. Е. Финансовый учет в Excel / Федосеев К. Е. - Москва : Грифон, 2012. - 116, [1] с. : ил. ; 21 см. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
24. Финансово-экономические расчеты в Excel : [учебное пособие по направл


Перейти к полному тексту работы



Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.