На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 81094


Наименование:


Контрольная работа Метод максимального правдоподобия. Проверки гипотез

Информация:

Тип работы: Контрольная работа. Добавлен: 13.10.2014. Сдан: 2014. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):



Содержание
Введение…………………………………………………………………………….3
1.Базовые понятия…………………………………………………………………4
2.Характеристика ММП…………………………………………………………..9
3.Связь ММП с МНК. Квази-МП методы………………………………………10
4. Численные методы нахождения оценок максимального правдоподобия…11
5. ММП и проверка гипотез………………………………………………………13
5.1 Асимптотическое распределение и аcимптотическая эквивалентность трех классических статистик…………………………………………………………..13
5.2 Соотношения между статистиками………………………………………….19
Заключение…………………………………………………………………………23
Список использованной литературы……………………………………………24


Введение
Эконометрика как наука расположена где-то между экономикой, статистикой и математикой. Один из вопросов, что такое эконометрика может звучать так: это наука, связанная с эмпирическим выводом экономических законов. То есть мы используем данные или «наблюдения» для того, чтобы получить количественные зависимости для экономических соотношений. Данные, как правило, не являются экспериментальными, так как в экономике мы не можем проводить (многократные) эксперименты.
Но это только малая часть работы эконометриста. Он также формулирует экономические модели, основываясь на экономической теории или на эмпирических данных, оценивает неизвестные величины в этих моделях, делает прогнозы и дает рекомендации по экономической политике.
Во всей этой деятельности существенным является использование моделей. Математические модели широко применяются в бизнесе, экономике, науке, исследовании экономической активности и даже в исследовании политических процессов. Модели полезны для более полного понимания сущности происходящих процессов, их анализа. Можно выделить три основных класса моделей, которые применяются для анализа или прогноза:
- модели временных рядов;
- регрессионные модели с одним уровнем;
- системы одновременных уравнений.
Одним из методов оценивания параметров линейного регрессионного уравнения по данным наблюдений является метод максимального правдоподобия. Метод максимального правдоподобия составляет теоретическую основу большей части эконометрии. Знание его необходимо для понимания современной экономической литературы.
Цель данной работы - более подробно описать сущность метода максимального правдоподобия и процесс проверки гипотез.

1.Базовые понятия

Пусть Y - реализация N-мерной случайной величины, распределенной как:
а) Pq (x) (вероятность) - в случае дискретного распределения.
б) pq (x) (плотность) - в случае непрерывного распределения.
Здесь Pq (x) (pq (x)) характеризует семейство распределений задаваемое параметром q ? Q, Q ? r - пространство параметров. В эконометрии принято говорить об этом семействе распределений как о порождающем данные процессе (ПДП). Будем считать, что рассматриваемый вектор наблюдений (выборка) порожден распределением из этого семейства с параметром q 0 ? Q, которое будем называть истинным распределением, а q 0 - истинным параметром.
Функция L(Y,q ) = Pq (Y) (соответственно L(Y,q ) = pq (Y)) называется функцией правдоподобия.
Оценкой максимального правдоподобия ( ) , сокращенно оценкой МП, называется решение задачи:
L(Y,q ) ® maxq ? Q .
Будем считать в дальнейшем, что решение задачи единственно.
Такой метод оценивания называют методом максимального правдоподобия.
Обычно удобнее пользоваться логарифмической функцией максимального прав­доподобия:
l(Y,q ) = ln(L(Y,q )).
Логарифм - (бесконечно) дифференцируемая возрастающая функция: поэтому можно находить оценки МП решая задачу l(Y,q ) ® maxq ? Q .
В частном случае вектор наблюдений представляет собой выборку независимых одинаково распределенных случайных величин: Yi ~IID, i = 1,..., N. При этом
L(Y,q ) = Li(Yi,q ), l(Y,q ) = li(Yi,q ).
Вектор наблюдений Y состоит из зависимых между собой и/или неодинаково распределенных случайных величин, поэтому не является выборкой в обычном смысле слова. В общем случае это равенство тоже будет верным если обозначить
Li(Yi,q ) = pq (Yi |Yi -1,...,Y1) и li(Yi,q ) = ln(Li(Yi,q )).
Тем самым задается разбиение функции правдоподобия на вклады отдельных наблюдений.
Поскольку Y - случайная величина, то функция правдоподобия - случайная величина при данном значении параметров. Оценка максимального правдоподобия является функцией вектора наблюдений: =(Y), поэтому это тоже случайная величина. Соответственно, точно так же случайными величинами является значение функции правдоподобия в максимуме (Y) = L(Y, ) и многие другие рассматриваемые далее величины (градиент,........


Список использованной литературы
1.Бывшев В.А. Эконометрика: учеб пособие:-М.: Финансы и статистика, 2008.
2. Катышев П.К., Пересецкий А.А., Магнус Я.Р. Эконометрика начальный
курс, Учеб.-з-е изд.- М.: Дело, 2005.
3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред.
проф. Кремера Н.Ш. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
4. Цыплаков А.А. Некоторые эконометрические методы. Метод максимального правдоподобия в эконометрии: Учебное пособие. - Новосибирск: ЭФ НГУ, 2005.





Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.