На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 84005


Наименование:


Курсовик проанализировать теорию кредитных рисков, для их минимизации в деятельности банка.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 22.1.2015. Сдан: 2012. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Содержание

Введение……………………………………….……………………………………..3
1. Теоретические аспекты анализа кредитоспособности и управление риском……………………………………………………….…………….…..…..….5
1.1 Понятие кредитоспособности и классификация банковских рисков………...5
1.2 Принципы построения системы управления кредитными рисками банка…………………………………………………………………………….…….9
2. Система управления кредитным риском Дополнительного офиса № 8612/01 Сбербанка России и пути ее совершенствования……………..……………...…..14
2.1 Организационно-экономическая характеристика Дополнительного офиса № 8612/01 Сбербанка России……………………………………………..……….….14
2.2 Кредитные риски банка и методы управления ими в Дополнительном офисе № 8612/01 Сбербанка России……………………………………………...….…...24
2.3 Пути снижения кредитных рисков в современных условиях…………….…33
Заключение …………………………………………………………………….…...38
Список литературы…………………………………………………………………39
Введение

На протяжении долгого периода банки страны в своей деятельности не ощущали риска. Это было связано с тем, что банковская система, основанная на государственной форме собственности, работала в основном с государственными предприятиями и организациями. Преобладание государственности в народном хозяйстве означало, что по обязательствам заемщиков перед кредитными учреждениями, в конечном счете, отвечало государство в лице министерств и ведомств. “Безграничные” платежеспособность и ликвидность государства в условиях неконвертируемости национальной валюты и закрытой экономики ограждали банки от рисков, делали излишней работу кредитных институтов по поддержанию своей ликвидности. В результате были утрачены опыт и навыки распознавания, оценки и контролирования банковских рисков во внутрихозяйственной деятельности кредитных учреждений.
Тема данной курсовой работы выбрана не случайно, что обоснованно ее актуальностью. Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка.
Банки предоставляют кредиты различным юридическим и физическим лицам из собственных и заемных ресурсов. Средства банка формируются за счет клиентских денег на расчетных, текущих, срочных и иных счетах; межбанковского кредита; средств, мобилизованных банком во временное пользование путем выпуска долговых ценных бумаг и т. д. В то же время данные операции связаны с кредитными рисками, которым подвергаются банки. Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.
Кредитный риск - непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту, риск процентных ставок и т. д. Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и тщательный отбор заемщиков; хорошее управление портфелем и постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит; и, что наиболее важно, - хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции - предоставление кредитов.
Цель данной работы проанализировать теорию кредитных рисков, для их минимизации в деятельности банка. Объектом исследования является управление кредитным риском Дополнительного офиса № 8612/01 Сбербанка России. Предметом исследования являются возможности управления кредитным риском. Основные задачи работы:
- изучить теоретические основы управления кредитным риском;
- рассмотреть принципы построения системы управления кредитными рисками банка;
- изучить кредитные риски банка и методы управления ими в дополнительном офисе № 8612/01 Сбербанка России;
- выработать пути снижения кредитных рисков в современных условиях.
Методами исследования являются сравнительный аналитический баланс, доходы, расходы и прибыль на базе отчетов о прибылях и убытках, показатели финансового состояния, расчет мультипликативного эффекта капитала дополнительного офиса № 8612/01 Сбербанка России.
1. Теоретические аспекты анализа кредитоспособности и управление риском

1.1 Понятие кредитоспособности и классификация банковских рисков

Кредитные операции коммерческих банков являются одними из важнейших видов банковской деятельности.
На фондовом и финансовом рынках кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, но вместе с тем - наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был и остается основным видом банковского риска. Кредитный риск представляет собой риск невыполнения третьей стороной кредитных обязательств перед кредитной организацией.
Опасность возникновения этого вида риска существует при проведении ссудных и других приравненных к ссудным операций, которые отражаются на балансе, а также в результате некоторых забалансовых операций. Рискованность является свойством любой сделки по предоставлению кредита даже при соответствующем обеспечении, поскольку ее фактическая эффективность в момент заключения кредитного договора неизвестна.
Во-первых, всегда существует вероятность того, что заемщик не захочет выплатить долг, когда подойдет срок его погашения. Во-вторых, риск сохраняется вследствие возникновения непредвиденных обстоятельств (утрата заложенного имущества, неплатежеспособность должника, банкротство поручителя или гаранта и т.д.)
В-третьих, кредитный рынок содержит в себе массу рискованных ситуаций, способствующих появлению риска потери активов кредитной организации. Можно сказать, что кредитный риск представляет собой возможность потери всех или части активов в виде основного долга. Потеря доходности или процентов по основному долгу является прерогативой процентного риска.
Кредитные риски имеют следующую классификацию:
1) Внешние (систематические) кредитные риски не связаны с конкретно выданными кредитами. На них воздействуют внешние факторы, не зависящие от деятельности кредитной организации или конкретного заемщика. Это могут быть факторы мирового или национального характера. Они не поддаются диверсификации и представляют собой общий риск на все виды кредитов и приравненных к ним операций. Причем кредитор не сможет вернуть свои средства, не понеся потерь. Вследствие чего анализ этих рисков предполагает оценку эффективности кредитования вообще и возможности вложения банком средств в другие активы, менее рисковые (ценные бумаги, валютные средства и т.д.). Эти виды риска прогнозируются путем изучения мирового и национального текущего кредитного рынка и его дальнейшего развития на основе анализа макро-показателей. При этом учитываются такие факторы влияния на внешние риски, как состояние и перспективы развития экономики страны в целом, денежно-кредитная, внешняя и внутренняя политика государства и возможные ее изменения в результате государственного регулирования. К внешним кредитным рискам относятся: политический риск, макроэкономический риск, социальный, инфляционный, отраслевой, региональный, риск законодательных изменений (например, создание регулятивных благоприятных условий для предоставления одних видов кредитов и ограничений по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная организация не может их точно прогнозировать и предупредить, а может только учесть при управлении кредитными рисками в виде дополнительных резервов как прямого, так и скрытого характера.
2)Внутренние (несистематические) кредитные риски связаны с потерей средств в результате финансового положения конкретного заемщика и уровня управления банком-кредитором, то есть риски, зависящие от таких факторов, как коммерческая деятельность заемщика, его кредитоспособность, условия деятельности кредитной организации: специфика работы клиента и его банка, профессиональный уровень, характер операций, рентабельность, деловая активность, репутация и т.д. Таким образом, внутренние кредитные риски делятся на два вида: риски, связанные с организацией-заемщиком, и риски, связанные с деятельностью банка-кредитора. Также среди них можно выделить индивидуальный кредитный риск, возникающий по отдельно взятой ссуде, и совокупный кредитный риск, который возникает по всему кредитному портфелю кредитной организации.
3) Индивидуальный риск- это кредитный риск, возникающий по отдельно взятой кредитной или приравненной к ней операции или группе приравненных операций конкретной кредитной организации. На него влияют факторы менеджмента, разработанные методы и приемы управления рисками и условия проведения кредитных и приравненных операций в конкретной кредитной организации и методы выделения и группировки однородных кредитных и приравненных операций по факторам риска.
Особенно важным на современным этапе развития банковской системы России является выделение рисков, присущих отдельным кредитным операциям банка, например, как при кредитовании по овердрафту:
- риск возникновения несанкционированного овердрафта;
- риск нарушения очередности платежей при овердрафте;
- риск непрерывности ссудной задолженности по овердрафту и ряд других.
- Для инвестиционных кредитов характерны следующие специфические риски:
- риск неправильного определения потребности клиента в кредитовании;
- риск неправильного выбора пакета кредитов;
- риск не окончания строительства;
- риск устаревания проекта;
- риск обесценения обеспечения;
- риск нехватки сырья, отсутствия рынка сбыта готовой продукции;
- риск неправильного расчета потоков наличности;
- риск пересмотра прав собственности на проект;
- риск неплатежеспособности гаранта;
- риск некачественного инвестиционного меморандума.
Индивидуальный кредитный риск или кредитный риск заемщика напрямую связан с его репутацией и результатами хозяйственной деятельности. Этот риск определяется следующими факторами:
1. Риск эффективности текущей деятельности - риск возможности потерь, наступающий в связи с отрицательными результатами финансово-хозяйственной деятельности заемщика. Эффективность хозяйственной деятельности организаций зависит от рода их деятельности, принадлежности к отраслям народного хозяйства (торговля, промышленность и т.д.), от уровня управления (типа поведения на рынке) и т.д.
2. Риск ликвидности - это риск потерь в случае неспособности организации-заемщика исполнять свои текущие обязательства. Фактор, который показывает связь кредитного риска с риском ликвидности, их взаимное влияние и проникновение.
3. Риск невыполнения обязательств - риск потерь по причинам неисполнения, неполного или некачественного исполнения обязательств. Он может возникнуть в результате непредвиденных обстоятельств (потеря, утрата залога и т.д.
4. Финансовый риск - это риск потерь в случае банкротства заемщика.
5. Риск мошенничества - риск, возникающий в результате злоупотреблений заемщика и нежелания его вообще возвращать свои долги. Это факторы, которые показывают связь кредитного риска с операционным.
6. Внешние риски, влияющие на деятельность конкретного заемщика. Это факторы, определяющие взаимопроникновение различных видов риска друг в друга.
7. Риски заемщика, спровоцированные непосредственно кредитной организацией из-за неправильной оценки риска по отдельно взятой ссуде, неправильного выбора вида ссуды и конкретных условий кредитования банковским менеджером.
1.2 Принципы построения системы управления кредитными рисками банка

Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.
В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:
- прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;
- финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;
........

Список литературы

1. Банковское дело: Учеб./ Под ред. Г.Г.Коробова, М: Юристъ, 2009. 751 с.
2. Банковское дело: Учебник / Под ред.О.И.Лаврушина. М.: 2011 511 с.
3. Банковское дело: Учебник / Под ред. Ю.А.Бабичевой. М: Экономика,2010.-с.215
4. Банковское дело: Учебник / Под. Ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой - 5-е. Изд., перераб. И доп. - М.: Финансы и статистика, 2009 .-592 с,
5. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов / Л.Г. Батракова / М.: Издательская корпорация «Логос», 2009. -387 с.
6. Маркова О.М., Сахарова Л.С. Коммерческие банки и их операции. / О.М.Маркова, Л.С.Сахарова, В.Н.Сидоров - М.: ЮНИТИ, 2009.- 457 с.
7. Основы банковского дела в Российской Федерации : Учеб. Пособие / Под ред. Семенюта О.Г. - Ростов Н/Д : Феникс, 2008 . С.448.
8. Чиненков А.В. Банковские кредиты и способы обеспечения кредитных обязательств / Бухгалтерия и банки / А.В.Чиненков -2010 -№ 4.
9. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке/ Под. ред. А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербакова. - М.: Финансы и статистика, 2010 г.-256 с.
10. Краснов Ю.К. «Правовые и организационные основы формирования кредитных историй» / Ю.К.Краснов / Правовой курье.-2010 г.- № 12.-С.33-34.
11. Вавулин Д. «Бюро кредитных историй в Российской Федерации» /Д.Вавулин / Право и экономика-2011 г. № 5 -С.22-23
12. Ларина Л.И. «Актуальные вопросы применения Федерального закона» «О кредитных историях» / Л.И.Ларина / Слово-банкиру - 2009 г. № 6 -С.31.
13. Хоменко Е.Г. «О кредитных историях» / Е.Г.Хоменко / Закон-2009 г. - № 6-С.61-63.
14. Финансовый бизнес, № 6: Методы оценки кредитоспособности заемщика / П.А.Николаевна, И.О.Ефремова, Л.В.Пекшева-2010 г.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.