На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 85859


Наименование:


Курсовик «Построение эконометрической модели и исследование проблемы серийной автокорреляции случайных отклонений с помощью теста Бреуша-Годфри»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.3.2015. Сдан: 2010. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Содержание:
Введение………………………………………………………………………...3
Теоретическое обоснование модели…………………………………………..4
Анализ временных рядов данных……………………………………………..6
Построение и анализ эконометрической модели…………………………….8
Заключение……………………………………………………………………..10
Список использованных источников…………………………………………11
Приложения…………………………………………………………………….12

Введение
Одним из способов исследования различных экономических процессов является эконометрическое моделирование, которое позволяет придавать конкретное количественное выражение общим качественным закономерностям, обусловленным экономической теорией. Эконометрические модели используются для решения след. задач: анализ причинно-следственных связей между экономическими показателями; прогнозирование значений экономических переменных; построение и выбор вариантов экономической политики на основе имитационных экспериментов с моделями и др.
Целью данной курсовой работы является построение и описание модели, которая описывает взаимосвязь между данными, заключенными во временной ряд. За эндогенную переменную взят валовый внутренний продукт. Экзогенные переменные - чистый экспорт и валовое потребление. Данные имеют вид временных рядов, поэтому перед построением модели потребуется исследовать их на стационарность. Кроме того потребуется исследовать модель на мультиколлинеарность, гетероскедастичность и автокорреляцию и сделать вывод о качестве данной модели. Для определения наличия либо отсутствия в модели автокорреляции будет использован тест Бреуша-Годфри, о котором подробнее будет изложено в теоретической части данной работы.
Теоретическое обоснование модели
Одной из предпосылок применения метода наименьших квадратов и получения blue-оценок (качественной модели, которая отвечает действительности) согласно с этим является отсутствие автокорреляции. Выполнение данного условия означает отсутствие систематической связи между любыми случайными отклонениями, то есть случайные отклонения должны быть независимыми друг от друга.
Автокорреляция определяется как корреляция (связь) между наблюдаемыми показателями случайных отклонений модели, упорядоченными во времени (временные ряды). Причем в экономических задачах положительная автокорреляция (при которой ?(?[t-1], ?[t])>0) встречается значительно чаще, чем отрицательная (когда ?(?[t-1], ?[t])<0).
Чаще всего положительную автокорреляцию вызывет сформированное влияние факторов, которые не были учтены в данной модели. Среди основных причин, которые вызывают автокорреляцию, выделяют ошибки спецификации, инерцию в сменах экономических показателей, эффект "паутины" и сглаживание данных. Ошибки спецификации означают, что в модель не были включены некоторые важные факторы или была выбрана неправильная форма зависимости показателей, что обычно вызывает системные отклонения точек наблюдения от линии регрессии, что и вызывает автокорреляцию. Так же довольно часто данные за некоторый продолжительный период времени получают путем усреднения да........



Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.