На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство за 4 года. Построение адаптивной мультипликативной модели Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора и согласно параметрам сглаживания. Средняя ошибка аппроксимации.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Федеральное агентство по образованию
ГУ ВПО
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра математика и информатика
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Дисциплина: Финансовая математика
вариант № 3
Выполнил студент
Группа № 4ф2ДО
Студенческий билет №06ДФД50396
Проверил: Копылов Юрий Николаевич
Барнаул 2008г

СОДЕРЖАНИЕ

Задача №1
Задача №2
Задача №3

Задача №1

Приведены по квартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года.

1
31
2
40
3
47
4
31
5
34
6
44
7
54
8
33
9
37
10
48
11
57
12
35
13
42
14
52
15
62
16
39
Требуется:
Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта - Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания а1=0,3, а2=0,6, а3=0,3
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибке аппроксимации.
Оценить адекватность построенной модели с использованием средней относительной по критерию типов:
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1.10, d2=1.37, и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r=0.32
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S критерию с критическими значениями от 3 до 4,21
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед т.е. на 1 год
5) Отразить на графике фактические и расчетные данные.
Решение:
t
Y(t)
Yp(t)
1
31
36,00
2
40
36,93
3
47
37,86
4
31
38,79
5
34
39,71
6
44
40,64
7
54
41,57
8
33
42,50
линейнная
b(0)
a(0)
0,9286
35,0714
a1
0,3
aF
0,6
a3
0,3
t
Y(t)
a(t)
b(t)
F(t)
Yp(t)
e(t) =Y-Yp
e(t) ^2
пов. Точки
-3
 
 
 
0,859
 
 
 
 
-2
 
 
 
1,083
 
 
 
 
-1
 
 
 
1,049
 
 
 
 
0
 
35,071
0,929
0,788
 
 
 
 
1
31
36,310
1,022
0,856
30,91
0,09
0,01
0
2
40
37,520
1,078
1,073
40,43
-0,43
0,18
1
3
47
40,786
1,734
1,111
40,48
6,52
42,48
1
4
31
42,089
1,605
0,757
33,50
-2,50
6,25
0
5
34
42,987
1,393
0,817
37,39
-3,39
11,48
0
6
44
43,788
1,215
1,032
47,61
-3,61
13,04
1
7
54
46,449
1,649
1,142
50,00
4,00
16,03
1
8
33
47,240
1,392
0,722
36,41
-3,41
11,65
1
9
37
48,049
1,217
0,789
39,72
-2,72
7,42
0
10
48
48,804
1,078
1,003
50,84
-2,84
8,09
1
11
57
50,216
1,178
1,138
56,96
0,04
0,00
1
12
35
50,873
1,022
0,702
37,10
-2,10
4,43
1
13
42
52,608
1,236
0,795
40,93
1,07
1,14
1
14
52
53,616
1,167
0,983
54,00
-2,00
4,00
1
15
62
55,045
1,246
1,131
62,33
-0,33
0,11
1
16
39
56,455
1,295
0,695
39,49
-0,49
0,24
0
Сумма
 
 
 
 
 
126,57
11
среднее
 
 
 
 
-0,758
 
 
(et-et-1) ^2
et*et-1
модуль(e(t) /Y(t)) *100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,01
0,000
0,290
0,27
-0,038
1,065
48,21
-2,776
13,868
81,33
-16,297
8,066
0,79
8,473
9,966
0,05
12,238
8, 208
57,99
-14,460
7,415
55,02
-13,669
10,345
0,48
9,302
7,364
0,01
7,748
5,924
8,31
-0,110
0,068
4,60
-0,082
6,014
10,06
-2,245
2,540
9,41
-2,134
3,848
2,78
0,667
0,538
0,03
0,164
1,263
279,34
-13,221
 
 
 
5,42
Получили что средняя ошибка аппроксимации равна 5,42 - меньше 15%, то есть точность модели удовлетворительная
Se=
2,905
Критерий Поворотных точек
p=11
критическое по формуле
6
Поскольку число поворотных точек больше критического то критерий поворотных точек выполняется
3) критерий Дарбина - Уотсона
d=
2,21
d1=
1,10
d2=
1,37
варианты
1) если d меньше d1 - критерий не выполняется
2) если d больше d1 и меньше d2 - рассчитываем r1
3) если d больше d2, но меньше 2 - критерий выполняется
4) если d больше 2, то вычисляем 4-d и его проверяем
4-d=4-2,21=1,79
так как 1,10<1,79<1,37, то условие независимости ряда остатков выполняется.
Применим 2 вариант критерия, расчитываем r1
В таб доп. Колонка для расчета r1 с названием et*et-1
r1 =
-0,10
r таб=
0,32
вывод поскольку r1<r таб, то уровни ряда остатков являются независимыми
4) R/S критерий
e min
e max
-3,61
6,52
Так как 3<3,49<4,21, то уровни остатков подчиняются нормальному распределению.
ОБЩИЙ ВЫВОД: модель адекватна и подходит для расчета прогнозных значений
Прогноз
17
45,88351001
18
58,04633626
19
68,24039581
20
42,84375034

Задача №2

Даны цены (открытия максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным 5 дням.

Рассчитать:

- экономическую скользящую среднюю;

- момент;

- скорость из изменения цен;

- индекс относительной силы;

-%R,%K и%D

Дни
Цены
максимальная
минимальная
Закрытия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
735
750
745
725
738
747
835
875
853
820
701
715
715
707
702
716
755
812
821
760
715
738
720
712
723
744
835
827
838
767
Решение:
n=5 - интервал сглаживания
Подставляя данные в эти формулы получаем
T
H(t)
L(t)
C(t)
EMA(t)
MOM
ROC
Изменения Ci
1
7 и т.д.................


Перейти к полному тексту работы



Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.