Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.
Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.
Результат поиска
Наименование:
Контрольная Предмет: Моделирование и прогнозирование в экономическом анализе (Вариант 7) .Написана для ВЗФЭИ в январе 2018 года.В содержании не видно части задания, так как набрано в эмуляторе формул. В файле все нормально - уверяю Вас.
Информация:
Тип работы: Контрольная.
Предмет: Статистика.
Добавлен: 19.10.2023.
Год: 2018.
Страниц: 9.
Уникальность по antiplagiat.ru: 85. *
Описание (план):
Задание 1 Данные о фактической стоимости 10 нефтяных компаний (X, усл. ден. ед.) и оценке этих компаний оценочной фирмой (Y, усл. ден. ед.) приведены по вариантам в таблице 1.1. Таблица 1.1 Вариант 7 1 25 13 2 23 17 3 29 23 4 32 24 5 34 26 6 40 27 7 49 30 8 47 31 9 53 33 10 48 34
Требуется найти: 1. Уравнение регрессии Y по X а) эмпирическое уравнение регрессии, б) уравнение регрессии в отклонениях, в) уравнение регрессии в матричной форме; 2. Вычислить коэффициент корреляции между переменными Y и X; Проверить значимость коэффициента корреляции между переменными Y и X на уровне значимости = 0,05; 3. Оценить среднее прогнозное значение оценки компании с фактической стоимостью 80 усл. ден. ед.; 4. Найти 95%-ные доверительные интервалы для среднего и индивидуального прогнозных значений оценки компаний, фактическая стоимость которых составила 120% от максимальной фактической стоимости в выборке; 5. Найти с надежностью 0,95 интервальные оценки коэффициента регрессии и дисперсии ; 6. Оценить на уровне = 0,05 значимость уравнения регрессии Y по X; 7. Найти коэффициент детерминации и пояснить его смысл. Исходные данные, результаты моделирования и прогнозирования показать на чертеже.
Задача 2. Статическая модель межотраслевого баланса
Требуется. Построить схему межотраслевого баланса за отчетный период.
Задание 1
Данные о фактической стоимости 10 нефтяных компаний (X, усл. ден. ед.) и оценке этих компаний оценочной фирмой (Y, усл. ден. ед.) приведены по вариантам в таблице 1.1. Таблица 1.1 Вариант 7
Требуется найти: 1. Уравнение регрессии Y по X а) эмпирическое уравнение регрессии, б) уравнение регрессии в отклонениях, в) уравнение регрессии в матричной форме; 2. Вычислить коэффициент корреляции между переменными Y и X; Проверить значимость коэффициента корреляции между переменными Y и X на уровне значимости = 0,05; 3. Оценить среднее прогнозное значение оценки компании с фактической стоимостью 80 усл. ден. ед.; 4. Найти 95%-ные доверительные интервалы для среднего и индивидуального прогнозных значений оценки компаний, фактическая стоимость которых составила 120% от максимальной фактической стоимости в выборке; 5. Найти с надежностью 0,95 интервальные оценки коэффициента регрессии и дисперсии ; 6. Оценить на уровне = 0,05 значимость уравнения регрессии Y по X; 7. Найти коэффициент детерминации и пояснить его смысл. Исходные данные, результаты моделирования и прогнозирования показать на чертеже.
Решение: 1. а) Эмпирическое уравнение регрессии Y по X. Общий вид уравнения парной регрессии . Для нахождения и используем метод наименьших квадратов.
Эмпирическое уравнение регрессии Y по X будет иметь вид: Из полученного уравнения следует, что при увеличении фактической стоимости компании X на 1 усл.ден.ед. значение оценки компании увеличивается в среднем на 0,585 усл.ден.ед. Свободный член 3,567 в данном уравнении регрессии не имеет реального смысла. б) Уравнение регрессии в отклонениях. Чтобы записать уравнение регрессии в отклонениях построим таблицу 1.2: Таблица 1.2
Следовательно, . Уравнение регрессии в отклонениях будет иметь вид: . в) Уравнение регрессии в матричной форме. Из условия задачи:
Тогда .
Найдем , т.е. обратную матрицу для матрицы . , следовательно, обратная матрица существует. Найдем алгебраические дополнения для каждого элемента определителя (алгебраические дополнения вычисляются по формуле , обратная матрица для матрицы ... нет
