Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.
Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.
Работа № 127001
Наименование:
Курсовик Риск кредитования физического лица на примере ПАО «Сбербанк»
Информация:
Тип работы: Курсовик.
Предмет: Банковское дело.
Добавлен: 07.06.2021.
Год: 2017.
Страниц: 29.
Уникальность по antiplagiat.ru: 74. *
Описание (план):
Содержание Введение………...…5 1 Теоретические аспекты управления кредитным риском………...7 1.1 Сущность и содержание кредитного риска……….7 1.2 Классификация кредитных рисков и коэффициенты оценки степени риска………...9 1.3 Факторы возникновения кредитных рисков физических лиц……….13 2 Анализ управления кредитным риском на примере ПАО "Сбербанк"..16 2.1 Краткая характеристика ПАО "Сбербанк"………16 2.2 Методы управления кредитным риском в ПАО "Сбербанке"……….16 2.3 Направления совершенствования организации управления кредитным риском………...20 Заключение………23 Список использованных источников………..25 Приложение А Приложение Б
? Введение Проблема управления кредитным риском становится сегодня актуальной для всех рыночных субъектов. Банковские риски отличаются друг от друга местом и временем возникновения, совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, способом их анализа и методами измерения и снижения. Тема данной курсовой работы: «Риск кредитования физического лица» - чрезвычайно актуальна. Всякая деятельность, какой бы она не была, содержит в себе известную долю риска и случайности самого различного характера. Любая экономическая деятельность подвержена неопределённости, связанной с изменениями обстановки на рынках, т.е. в значительной мере с поведением других хозяйствующих субъектов, их ожиданиями и их решениями. Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствуют о том, что основной причиной явилось низкое качество активов. Кредитный риск - непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту, риск процентных ставок. Избежать кредитный риск позволяет тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции предоставление кредитов. Объект исследования – методы управления кредитным риском портфеля физических лиц в ПАО «Сбербанке». Предметом исследования являются риски коммерческих банков при кредитовании физических лиц. Цель данной работы - проанализировать причины возникновения и сущность кредитных рисков физических лиц, а также рассмотреть методы управления ими. Исходя из данной цели нами были поставлены следующие задачи: выявить причины возникновения банковских рисков, определить их сущность; охарактеризовать кредитный риск; определить методы управления кредитным риском физического лица; наметить пути развития банковской деятельности по управлению и минимизации рисков на примере ПАО «Сбербанк». Методологической основой является анализ и обобщение информации по рассматриваемой теме. В первом разделе раскрыты теоретические аспекты управления кредитным риском (их сущность, классификация и факторы возникновения). Второй раздел подразумевает анализ управления кредитным риском на примере ПАО "Сбербанк".
? 1 Теоретические аспекты управления кредитным риском Сущность и содержание кредитного риска
Кредитные операции коммерческих банков являются одними из важнейших видов банковской деятельности. На фондовом и финансовом рынках кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, но вместе с тем — наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был и остается основным видом банковского риска. Кредитный риск представляет собой риск невыполнения третьей стороной кредитных обязательств перед кредитной организацией [3]. Опасность возникновения этого вида риска существует при проведении ссудных и других приравненных к ссудным операциям, которые отражаются на балансе, а также в результате некоторых забалансовых операций. Рискованность является свойством любой сделки по предоставлению кредита даже при соответствующем обеспечении, поскольку ее фактическая эффективность в момент заключения кредитного договора неизвестна [8]...
? Заключение
Итак, кредитный риск - это вероятность невозврата заемщиком суммы основного долга и процентов по нему банку. Кредитный риск возникает всегда, если сделка связана с выдачей кредита. Управление банковским кредитным риском это строго формализованный процесс, имеющий четкую последовательность этапов, механизмов и методов управления. Существует несколько методов управления кредитным риском, а именно: метод предупреждения банковского кредитного риска, метод оценки, метод измерения, метод прогнозирования, метод избежания, метод снижения (минимизации) кредитного риска, метод страхования и метод удержания. Метод оценки является наиболее распространенным методом управления кредитным риском. Для правильной оценки кредитного риска необходимо применять необходимые коэффициенты. В данном исследовании мы рассмотрели такие коэффициенты, как коэффициент опережения, коэффициент резерва, коэффициент риска и коэффициент проблемности. Сбербанк имеет множество отделений по всей России и за рубежом, предоставляет большой спектр услуг, с каждым годом старается усовершенствовать свою работу, с каждым годом стремительно трансформируется в один из крупнейших мировых банков. Проанализировав деятельность Сбербанка в области кредитования, можно сказать, что: Во-первых, жилищное кредитование занимает основную долю кредитного портфеля физических лиц. Во-вторых, анализ показал, что, в 2019 году, по сравнению с 2017 годом, объем просроченной ссудной задолженности увеличился на 6,5%. Выявив, с помощью коэффициента опережения, что рост объема просроченной ссудной задолженности и размера резервов под возможные потери по ссудам увеличились, в виду снижения платежеспособности клиентов. Тем самым, определив, что Сбербанк России находится в зоне повышенного риска. А также, рассчитав коэффициенты кредитного риска, видно, что они находятся в оптимальных значениях. На основании приведенного анализа, можно сказать, что ПАО «Сбербанк России» использует три основных метода управления кредитным риском: метод снижения, метод избежания и метод удержания. Использование трех методов привело к снижению общего объема кредитования физических лиц, так как банк решил сделать акцент на удержание качества кредитного портфеля, то есть на привлечении только качественных заемщиков. Также существует три основных метода управления кредитным риском: страхование, лимитирование и диверсификация. Также, существуют другие немаловажные методы управления кредитным риском, например, как подбор высококвалифицирован ых специалистов в кредитные отделы, которые смогут помочь снизить вероятность кредитного риска. Со стороны банка так же важна мотивация своих сотрудников для повышения их квалификации. Важным аспектом управления кредитным рисками является мониторинг. Именно мониторинг позволит банку, выявить опасность о снижении платежеспособности заёмщика. В результате, такие мероприятия приведут к: повышению доли кредитного портфеля физических лиц, повышению кредитного качества выдаваемых ссуд, уменьшению просроченной ссудной задолженности, уменьшению величины резервов на возможные потери по ссудам и повышению платежеспособности клиентов, повышению качества кредитного портфеля, уменьшению коэффициента проблемности и уменьшению проблемных кредитов, увеличению прибыли коммерческого банка.
? Список использованных источников Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020) Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П (ред. от 16.10.2019) "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд") (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 N 47384) Егор, Кошелев Кредитный и фондовый риски / Кошелев Егор , Сергей Яшин und Дмитрий Чухманов. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. - 148 c. Костюченко, Н. Анализ кредитных рисков. Часть 2. Проблемная задолженность / Н. Костюченко. - М.: Скифия, 2018. - 643 c. Лозинская, А. М. Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании / А.М. Лозинская. - М.: Синергия, 2020. - 879 c. Маркова, Ольга Анализ и оценка рисков кредитного портфеля коммерческого банка / Ольга Маркова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2020. - 397 c Лепешкина, Марина Кредитные риски и оценка проблемной задолженности банков / Марина Лепешкина. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 140 c. Финансы, денежное обращение и кредит / ред. Н.Ф. Самсонов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 302 c. Усоскин, В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции / В.М. Усоскин. - М.: Вазар-Ферро, 2019. - 320 c. Осуществление кредитных операций : учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - Москва : Кнорус, 2019. - 242 с. Банковское кредитование: учебник и практикум под ред. Д. Г. Алексеева и С.В. Пыхтина М.: Юрайт, 2017 г. Банковское дело. Справочное пособие / ред. Ю.А. Бабичева. - М.: Экономика, 2018. - 397 c. Колесников, В.И. Банковское дело / В.И. Колесников, Л.П. Кроливецкая, и др.. - М.: Финансы и статистика, 2018. - 480 c. Экономический анализ деятельности коммерческого банка : учеб. пособие / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 352 с. Белозеров С.А., Мотовилов О.В. Банковское дело: учебник. – М.: Проспект, 2016. – С. 203. Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов. Банковский надзор в Российской Федерации. Учебное пособие. – М.: Норма, 2018. – 176 с. А.А. Казимагомедов. Деньги, кредит, банки. Учебник. – М.: Инфра-М, 2017. – 484 с. Банковские операции : учебник для спо / М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 464 с.
? Приложение А (справочное) Рисунок 1 – Динамика изменений кредитного портфеля физических лиц, млрд. руб.
? Приложение Б (справочное) Рисунок 2 – Состав и структура портфеля кредитов физическим лицам, %
* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.