Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.
Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.
Результат поиска
Наименование:
Контрольная Тема: Экономическое моделирование объёма годовой прибыли в кредитных учрежденияхПериод изготовления: октябрь 2022 года.Предмет: Эконометрика.Учебное заведение: Российская академия народного хозяйства и государственной службы.Для решения первой за
Информация:
Тип работы: Контрольная.
Предмет: Мат. методы в экономике.
Добавлен: 19.10.2023.
Год: 2022.
Страниц: 21.
Уникальность по antiplagiat.ru: 60. *
Описание (план):
Задача 1 По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли Y (у.е.) от среднегодовой ставки по кредитам Х1 (%), ставки по депозитам Х2 (%) и размера внутрибанковских расходов Х3 (%). У Х1 Х2 Х3 50 22 176 150 54 30 170 154 60 20 156 146 62 32 172 134 70 44 162 132 54 34 160 126 84 52 166 134 82 56 156 126 86 66 152 88 84 68 138 120
Задание: 1. С помощью коэффициентов парной корреляции проанализируйте тесноту связи между эндогенной и экзогенными переменными. 2. Проверьте значимость найденных коэффициентов корреляции. Определите наиболее значимый фактор. Сделайте вывод. 3. Постройте линейную множественную модель с полным перечнем факторов. Объясните смысл коэффициентов регрессии. Найдите коэффициенты эластичности, бета и дельта, сделайте выводы. 4. Постройте линейную модель с наиболее информативным фактором. Объясните смысл коэффициента регрессии. 5. Осуществите проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (?=0,05). 6. Вычислите коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (?=0,05), найдите среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделайте выводы о качестве модели. 7. Осуществите прогнозирование среднего показателя Y при уровне значимости ?=0,05, если прогнозное значение фактора Х увеличится на 20% от его максимального значения. Задача 2 В течение последних девяти недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в таблице. Номер наблюдения (t=1,2,…,9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 7 10 12 15 18 20 2 26 Задание: 1. Проверьте наличие аномальных наблюдений. 2. Постройте линейную модель временного ряда , параметры которой оценить МНК. 3. Оцените адекватность построенной модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения. 4. Оцените точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации. 5. Осуществите прогноз спроса на следующие 2 недели (прогнозный интервал рассчитать при доверительной вероятности 70%). 6. Представьте графически фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования. Список использованных источников Содержание
Задача 1 3 Задача 2 15 Список использованных источников 22
Задача 1
Условие
По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли Y (у.е.) от среднегодовой ставки по кредитам Х1 (%), ставки по депозитам Х2 (%) и размера внутрибанковских расходов Х3 (%). У Х1 Х2 Х3 50 22 176 150 54 30 170 154 60 20 156 146 62 32 172 134 70 44 162 132 54 34 160 126 84 52 166 134 82 56 156 126 86 66 152 88 84 68 138 120
Задание: 1. С помощью коэффициентов парной корреляции проанализируйте тесноту связи между эндогенной и экзогенными переменными. 2. Проверьте значимость найденных коэффициентов корреляции. Определите наиболее значимый фактор. Сделайте вывод. 3. Постройте линейную множественную модель с полным перечнем факторов. Объясните смысл коэффициентов регрессии. Найдите коэффициенты эластичности, бета и дельта, сделайте выводы. 4. Постройте линейную модель с наиболее информативным фактором. Объясните смысл коэффициента регрессии. 5. Осуществите проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (?=0,05). 6. Вычислите коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (?=0,05), найдите среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделайте выводы о качестве модели. 7. Осуществите прогнозирование среднего показателя Y при уровне значимости ?=0,05, если прогнозное значение фактора Х увеличится на 20% от его максимального значения.
Решение
1. С помощью коэффициентов парной корреляции проанализируйте тесноту связи между эндогенной и экзогенными переменными. Используем Excel / сервис / анализ данных / КОРРЕЛЯЦИЯ:
Проанализируем коэффициенты корреляции между результирующим признаком Y и каждым из факторов Xj: ... 1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования : учебное пособие / Л.О. Бабешко. - М.: Ком-книга, 2020. - 432 с. 2. Смагин Б. И. Экономико-математиче кие методы : учебник для академического бакалавриата / Б. И. Смагин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 272 с. 3. Тимофеев В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 328 с. 4. Фомин Г. П. Экономико-математиче кие методы и модели в коммерческой деятельности : учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 462 с. 5. Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2021. - 576 с.
